TS auto-ottimizzante in tempo reale
Mentre continua il lavoro di valutazione delle prestazioni del TS_Four_Signals sui vari fronti (strumenti e timeframe), sto partecipando ad alcune interessanti discussioni sul fol inerenti al nostro tema (sviluppo di TS automatici).
Come ho già fatto la', provo a riproporre anche di qua un' idea che mi ronza in testa da un po' di tempo, sperando di suscitare qualche interesse.
L'idea nasce come reazione allo scoramento nel vedere che qualsiasi TS automatico non possa essere ottimizzato su tempi lunghi, senza scadere nel trappolone dell'overfitting.
L'idea consiste in
un TS che sia auto-ottimizzante in tempo reale.
Mi spiego meglio su quello che vorrei provare.
Diciamo subito che questa idea dovrebbe essere sviluppata inizialmente su operazioni brevi intraday, con entrate basate su un segnale trend-follower e gestione di stoploss e takeprofit.
Se dovesse funzionare, si potrà ribadire su timeframe piu' alti, con esposizioni ovviamenti piu' consistenti.
Stabilita una certa strategia (algoritmo), si entra con un set iniziale (default) di parametri, ottenuto da una precedente ottimizzazione breve e a maglie larghe.
Il set di default dovrà prevedere un valore iniziale di stoploss, non molto stretto ma tale da salvaguardare le regole di un corretto MM.
La prima entrata sara' effettuata "a mano" sincronizzando l'ordine al verificarsi di una transizione del segnale fornito dal TS; nel frattempo il TS avrà preso nota dell'inizio del segnale precedente alla transizione (Tempo del Segnale Precedente = TSP).
L' algoritmo del TS dovrà essere calcolato al momento dell'apertura di ogni nuova barra; per evitare escursioni eccessive del prezzo, si cercherà di lavorare con timeframe non troppo alti (tipo 5 o 15 minuti).
Questo dovrà consentire al programma di disporre di tempo sufficiente, tra una apertura e l'altra, di eseguire l'auto-ri-ottimizzazione della configurazione.
Sulla base della mia esperienza, ho notato che la gran parte dei TS trend-follower, se ben congegnati, dopo la transizione del segnale, assicurano quasi sempre una prima fase profittevole; i problemi arrivano poco dopo la fase iniziale, quando il gain ritraccia o si trasforma in loss, prima dell'avvento del nuovo segnale opposto.
In ogni caso, all'apertura della seconda barra, con il segnale confermato, avremo le seguenti due possibili evoluzioni :
1 - il mercato contraddice il segnale del TS e inverte il senso del trend: ci troviamo in loss.
2 - il mercato conferma il segnale del TS: ci troviamo in gain.
Vediamo come reagire nelle due situazioni.
Situazione 1
Come già detto, questa situazione dovrebbe essere la meno frequente.
In caso di loss, finche' rimaniamo sopra il livello di stoploss iniziale, rimaniamo dentro all'operazione fino alla successiva apertura.
Contemporaneamente, tra una barra e l'altra, il programma lancerà una routine di ri-ottimizzazione dei parametri, in un range prefefinito intorno ai valori di default, su un numero di barre calcolato a partire dall'inizio del segnale precedente a quello relativo all'operazione in corso (TSP), fino alla apertura della barra in corso; l'ottimizzazione fornirà una configurazione migliore delle altre che stabilirà :
1.1 - la riconferma del segnale in corso, nonostante la nuova apertura in controtendenza; in questo caso l'operazione in corso verrà confermata alla apertura della successiva barra;
1.2 - la negazione del segnale in corso, per effetto della nuova barra in controtendenza; in questo caso il TS effettuerà un reversal della posizione all'apertura della nuova barra.
In entrambi i casi i parametri del TS si riallineeranno alla nuova ottimizzazione, in modo da tenere conto della apertura attuale in controtendenza.
Situazione 2
Questa situazione dovrebbe essere la piu'frequente.
Come nella situazione precedente, tra una barra e l'altra, il programma lancerà una routine di ri-ottimizzazione dei parametri, in un range prefefinito intorno ai valori di default, su un numero di barre calcolato a partire dall'inizio del segnale precedente a quello relativo all'operazione in corso (TSP), fino alla apertura della barra in corso;
Il TS si riallinerà comunque alla nuova ottimizzazione, in modo da tenere conto della apertura attuale.
Nel caso di operazione in gain, si porrà tuttavia un nuovo dilemma:
2.1 - il profitto sulla nuova apertura e' superiore a quello della apertura precedente; in tal caso l'ottimizzazione fornirà una configurazione migliore delle altre che confermera' il segnale in corso e non sarà necessario intraprendere nessuna ulteriore azione;
2.2 - il profitto sulla nuova apertura e' inferiore a quello della apertura precedente; in questo caso l'ottimizzazione fornirà una configurazione migliore delle altre che potrebbe :
2.2.1 - confermare il segnale in corso e quindi non sarà necessario intraprendere nessuna ulteriore azione, a meno che non sia violato un eventuale trailing profit default, nel qualcaso si potrebbe uscire e rimanere in stand-by per un certo numero di barre;
2.2.2 - reversare il segnale in corso e quindi rendere necessaria la chiusura immediata dell'operazione in corso, per salvaguardare il gain ottenuto; alla successiva apertura, si entrera' in direzione opposta.
Questa e' l'idea che mi piacerebbe sviluppare, ma ci sono diversi aspetti che dovranno essere approfonditi e migliorati.
Il vostro parere e i vostri contributi potrebbero essere di grande utilità per la messa a punto del progetto.