Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti) (1 Viewer)

[Tolomeo]

Ciao Tolomeo, ti leggo sempre con interesse ed apprezzo l'energia e buona volontà nel divulgare le tue idee assai interessanti, ma quello che non capisco e che sicuramente toglie valore a quello che fai è: perchè ti ostini a fare backtest su pochissimi trades? ti leggerei con tantissimo interesse in più se i tuoi test fossero statisticamente più significativi. Cmq 6 liberissimo di concalcolarmi ti leggo lo stesso

Ciao Autotrader.
Ti rispondo invitandoti a leggere questo post :

http://www.investireoggi.it/forum/overfitting-vt67988-375.html#post4285867

La risposta di E.N., che considero uno che sa il fatto suo, mi stimola a non perdere mesi per testare un TS in tutte le salse ma a tentare nuove soluzioni.
Questa idea dell' auto-autoapprendimento (o autoapprendimento automatico quotidiano) mi intriga moltissimo e voglio sperimentare in questa direzione.
Spero di riuscire presto a postare un programma che faccia questo lavoro, diciamo entro l'estate (sfruttando le ferie), al quale poi potro' innestare tutti i miei TS piu' promettenti.
Intanto metto in cantiere ogni nuova idea e pubblico i programmi, anche sperando che qualcuno mi aiuti nei test.

 

[autotrader]

Ok, ognuno è libero di trovare la sua strada, il trading è bello e difficile per questo!

 

[marofib]

con pochi dati nel set funziona qualsiasi cosa....potresti metterci anche la gamba con cui scendi dal letto....una regola farlocca viene sicuramente individuata

poi postare l' in-sample aiuta ancora meno alla comprensione


dovresti prendere atto delle critiche e fare un passo avanti...altrimenti non ha molto senso il 3d

 

[Tolomeo]

...potresti metterci anche la gamba con cui scendi dal letto....

Per ora il mio impegno va nella ricerca di idee POTENZIALMENTE migliori della gamba.
Questo e' in ogni caso il primo step.
Poi vedremo gli sviluppi.
Non si butta via il bambino con l'acqua sporca.

In ogni caso ripropongo il mio dubbio amletico :

ma voi siete ancora convinti che esista un solo TS al mondo che, ottimizzato con tutti i crismi, possa avere un set di parametri buono per l'eternita ?

Io non ci credo finche non me lo date ! (nel senso che diffido di certe equities e vorrei riprovarle da me ).

Quindi, se tanto mi da tanto, cosa serve ottimizzare con tutti i crismi se poi trovo dei parametri che comunque non mi grantiranno la profittabilità del prossimo trade ?

 

[marofib]

puoi anche ottimizzare il prox trade con un set cortissimo.......ma prima devi essere certo che l'idea sia buona su uno lunghissimo

e sotto questo aspetto....molti ti stanno dicendo che non lo stai facendo

 

[autotrader]

Maro ha ragione, e si spiega bene quando vuole. Quello che tu cerchi impropriamente di realizzare, se ti ho capito bene, è la walk-forward-analysis.

Marò come sta andando il ts sul dax che avevi estrapolato con tuoi aggiustamenti e di cui hai postato tempo fa l'equity out-of-sample?

 

[marofib]

laterale ora
probabilmente troppi gap...non le migliori condizioni

 

[marofib]

la modifica banale per migliorare il risk/reward e' un 2° contratto prima di stoppare
es. ieri avrebbe sgraffignato qualcosa

 

[Tolomeo]

TS_Four_Signals

Il TS comicia a prendere forma.
Per ora ho preparato l'indicatore che integra i quattro segnali.
Lo vedete nel grafico EurUsd H4 in basso, sovrapposto all'andamento delle aperture.

Mentre scrivevo il programma mi sono reso conto che esistono varie possibilità di combinare i quattro segnali.
Per ora mi sono tenuto abbastanza vicino all'idea iniziale, ma non e' detto che, cammin facendo, sia opportuno cambiare qualcosa.
Il metodo attuale lavora cosi:

1 - i singoli segnali long valgono +1, mentre i singoli segnali short valgono -1;

2 - i quattro segnali vengono sommati algebricamente;

3 - si possono verificare le seguenti combinazioni:
3a) quattro segnali long (o short) danno somma 4 (o -4)
3b) tre segnali long e uno short danno somma 2 (o, viceversa, -2)
3c) due segnali long e due short danno somma zero

4 - la transizione da long a short avviene quando la somma scende da +4 o da +2 a zero;

5 - la posizione short viene mantenuta con somme comprese tra 0 e -4;

6 - la transizione da short a long avviene quando la somma sale da -4 o da -2 a zero;

7 - la posizione long viene mantenuta con somme comprese tra 0 e +4;

La prima impressione sembra buona.
Ora si tratta di passare al TS vero e proprio, con gestione ordini, e iniziare a fare vari test, per verificare se altre combinazioni dei segnali possano essere meglio di questa.

Il brain-storming e' aperto !

 

[Tolomeo]

Post scriptum, per gli amanti dell'analisi ciclica.
Nel grafico di cui sopra sono indicati, con linee verticali tratteggiate, i cicli T+1.
E' interessante notare come, tranne in un caso (troppo anticipo), le transizioni short->long segnalano, con buona prontezza, anche l'avvio dei cicli.