Risultati della Ricerca

A parte tutto quello che ti hanno detto gli altri (backtest troppo corto, ecc) io con 20000 euro su UC, che è un titolo molto volatile, tra commissioni e slippage metterei 20 euro ad eseguito. Qualcuno ti dirà che è troppo, ma credimi che in queste cose è sempre meglio difettare in eccesso...

Quello che hanno fatto uscire da Camp David è un fronte compatto contro le politiche troppo severe imposte in Europa dalla Merkel. Quindi, ancora divisioni all'interno della UE. I mercato ovviamente non gradiscono.

Se si devono postare ad esempio codici di un TS da condividere liberamente per vedere se ci sono errori, uno spazio qui, dove rimane a disposizione di chi magari lo puo leggere e controllare con calma credo che sia l'ideale. Skype è per me più idoneo per brevi comunicazioni di servizio ed è...

Perchè non postare direttamente qui?

In effetti mi sono sorpreso della puntualità impressionante che abbiamo dimostrato nell'arrivare in ritardo ad ogni simposio :D Va be ci rifaremo il prossimo anno :)

Se vedi un 40enne, con i Jeans, scarpe da ginnastica, zainetto (con acqua minerale e panino) e con l'immancabile PC portatile è molto probabile che sia io. Se poi vedi che lo stesso ogni tanto lo sorprendi a farsi delle sorone dormite in platea, allora vai sul sicuro! :D

A me Willy il coyote sta simpatico, Beep beep no :) Comunque quest'anno vinco la mia innata pigrizia e vado a sta mitica Rimini. Voglio proprio vedere se siamo davvero ai stratosferici livelli dei laboratori ACME! :D

Dubito fortemente che la BCE sia pronta per una imminente poiltica monetaria espansiva. Certo per le nazioni in crisi è fortemente auspicata (ovviamente), peccato che a livello d'influenza politica contino (altrettanto ovviamente) poco. Tutta questa crisi del debito ricordiamocelo è partita da...

Senza scomodare Taleb, i grossi limiti del VaR sono conosciuti da anni, ma istituzionalmente è tutt'ora accettato (come tante altre cose appartenenti alla preistoria.....). Ma in questo caso specifico sembra invece che la storia si basi su una semplice scommessa andata malissimo. Da quello...

E sì, pare che pure gli scienziati di JP Morgan non riescano ad imbrigliare la vola. Due miliardi in sole sei settimane non sono pochi pure per loro. http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304070304577396511420792008.html?mod=WSJ_Home_largeHeadline

Scusate ho vistoadesso il link postato da quicksilver. Però interessante. Nella prima classifica hanno fatto peggio di quello che ci si aspetta da un'operatività casuale. La seconda è più simmetrica ma i dati sono troppo pochi per dare un giudizio obiettivo.

Poi come è andata questa gara? Stanno tutti sotto?

Esatto. ;)

Puoi starne certo ;) Leggiti questo. Soprattutto il paragrafo 3, "The darker arts". http://www.eifr.eu/files/file8379010.pdf

Credo che purtroppo per il buon Biagio non si possa far niente. Tra l'altro continuando a criticare pesantemente gli l'HFT (che di sicuro non sono loro a creare tutti gli sconquassi che stanno avvenendo nel mondo finanziario) si corre poi il forte rischio dell'introduzione della famigerata Tobin...

Bravo, sempre più saggio. :)

A sto Erre non manca nulla! Thanks! :) CRAN - Package ttrTests

Vero. Ovviamente presentare un report con delle performance reali rispetto a quello realizzato attraverso l'utilizzo di un qualsiasi programma che riesce ad ottenere un equity teorica su una serie storica passata, ha un impatto enormemente diverso. Però anche il buon Simons per il suo HF...

Beh anche per noi misurabile entro certi limiti. Certo ad una presentazione istituzionale puoi presentare i dati con lo Sharpe index, con l'Omega, con Sortino, col VaR o con quello che ti pare (magari se la platea è leggermente più evoluta aggiungerei pure qualche analisi basata sulla...

Bello, in fondo anche l'occhio vuole la sua parte. :)