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Re: interpretazione io personalmente non capisco nulla di commodities, e penso che anche gli altri partecipanti al thread ne sappiano altrettanto (cioè meno di una cippa :D) si parla di opzioni qua

ci mancherebbe che tu fossi in gamba :D:D ops, ci mancherebbe che fosse una gara a chi ce l'ha più lungo (penso non ci sarebbe storia) :-D :-D ariops, ci mancherebbe che fosse una gara a chi è più in gamba :) ;) ecco, ce l'ho fatta :love:

scritto (e cancellato :D) da ciiiiip: ahhhhhh ma allora non ci capiamo proprio ma se quello styraddle. long..l'ho in carico a zero ma come casso faccio a perderci? risposta : aridaglie :D perdi (o guadagni) dal momento in cui hai deciso che lo lasci lì al...

io come strategia faccio trading sul vega, il delta hedging impuro (molto alla carlona e senza punti di intervento precisi e automatici) lo utilizzo per il trading, cioè per il timing su come e quando fare le operazioni strategiche, funzionali alla strategia. Il delta hedging puro va fatto...

ciao Cesare, niente analisi tecnica per me, niente previsioni su quello che farà o non farà il mercato, è lui che fa la mossa e poi io la contromossa. guardo solo ai prezzi delle opzioni e cerco di trovare la miscela giusta che massimizzi il reward risk

zero possibilità di gain, mercato spietato nel muoversi solo all'interno dell'area di loss. Fino a quando arriva l'imprevedibile (attentati di Londra), e in poche ore ti fai il gain che vale anni di traccheggio. E non è successo praticamente nulla di trascendentale, visto che la vola è sempre...

Guarda che io non sono contrario all'operatività che dici, lo scalping del gamma di una posizione lunga di theta lo faccio anche io sempre con discrete soddisfazioni. Ma forse non ci siamo intesi su quel "alcun obbligo di monitoraggio" . Per gestire lo straddle il mercato non te lo puoi...

Re: NEOFILo 1) in italiano non c'è nulla di nulla, l'unico testo serio è l'Hull ("opzioni futures e altri derivati") che però è ostico e con molta matematica. Il miglior libro in inglese per un semplice (zero matematica!) salto di qualità nella comprensione delle opzioni è "Option...

ciiip lo straddle non è una baggianata, è una figura che ha rischi limitati ma li ha (qualche migliaio di euro li puoi perdere o no?), non so voi ma io in questi anni ho visto varie volte un mercato NON FARE NULLA per settimane e settimane, ma nulla di nulla! Tu hai chiesto: "ma secondo...

per esempio in questo momento mi piace molto: -1 call 34000 dicembre +4 call 37000 marzo almeno fino ad ottobre, quindi ben 3 mesi, la figura ha rischi estremamente limitati di perdere soldi (non per il passaggio del tempo ma per un eventuale diminuzione di volatilità implicita al...

non capisco: sostanzialmente tu partiresti "a rischio" per generare dei guadagni con cui poi finanziarti gli straddle. Ti attivi prima, rischiando per generare gain, dopodichè tali gain li metti a rischio di buttare al vento la fatica (sempre se la fatica ti ha portato gain). Rischi prima...

se volessi operare col mio approccio (che prevede tante opzioni aperte in rapporto al capitale) sulle isoalfa non potrei, troppa poca liquidità e troppe commissioni. Se eventualmente fossero mercati liquidi e con basse commissioni, andrei a cercare solo le opzioni che abbiamo volatilità...

sicuramente Autostrade si muove per i fatti suoi e le opzioni c'entrano poco, contano briciole. non si può fare uno straddle a costo zero. Si spende e si rischia. Nel caso di ciiiip spende e rischia i soldi che PRIMA ha eventualmente guadagnato (rischiando) con altre operazioni.

ciao, la domanda è estremamente importante: se le figure non danno patemi in nessun possibile scenario di sottostante e volatilità per ogni tempo da oggi a una certa data futura stai ottimizzando la parte "risk" del reward risk. E se questo non incide nella stessa portata sulla parte "reward"...

prova a scaricare e fare girare questo programma di pulizia di migliaia di spyware, è il migliore programma in circolazione: http://www.spybot.info/it/index.html se il problema persiste dopo la pulizia, dacci qualche info in più della pagina che ti si apre. ciao Pier

ciao Sinibaldo, vuoi sapere chi ai piani alti e istituzionali commette un clamoroso e continuo atto di aggiotaggio (o forse il reato è di "manipolazione dei prezzi") ? La "Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a", società del gruppo "Borsaitalia s.p.a" e con azionista diretto anche Banca...

ciao f4f, credo che in generale le banche non vogliano mostrare troppo le loro esposizioni in derivati più che le perdite o i guadagni. Un conto è far pensare ai retail, alle aziende, ai fondi etc che è il mercato che li ha fregati, su derivati in teoria ottimi piazzati loro dalle banche...

Oltre a queste cose, ce ne un'altra importantissima e che è secondo me la cartina di tornasole sul comportamento delle "mani forti": il comportamento accomodante, verso i venditori di opzioni, delle casse di compensazioni che "sovraintendono" ai rischi delle controparti con posizioni aperte in...

aridaglie col risparmio gestito. che il risparmio gestito non batta nemmeno il "materasso" lo sappiamo bene. Lo S&P500 però non è un fondo di investimento. Prova a partire dall'inizio degli anni 80 nelle tue analisi sui rendimenti storici e vedrai che le cose cambiano, gli anni 70 sono...