TIROCINIO ASPIRANTI OPZIONISTI (2 lettori)

[ranasada]

-12 put 31500 agosto 30 +360
+ 1 put 33500 agosto 350 -350
praticamente costo zero, rimane anche il caffè
Compra caro e vendi quelle a buon mercato perchè difficilmente verranno esercitate e poi un pò di rischio fà bene alle coronarie

attenzione che forse non lo valuti bene

 

[solospread]

-12 put 31500 agosto 30 +360
+ 1 put 33500 agosto 350 -350
praticamente costo zero, rimane anche il caffè
Compra caro e vendi quelle a buon mercato perchè difficilmente verranno esercitate e poi un pò di rischio fà bene alle coronarie

attenzione che forse non lo valuti bene

Ovviamente sono convinto al 99%, catastrofi a parte che le 12 put vendute non vengano ritirate e sotto i 33000 ci piazzo 2 fibbacci in vendita
con stop coperto dall'utile della put33500. Poi si vedrà il da farsi

 

[Totem]

buona sera a tutti

mi piacerebbe postare una strategia ( se così la si può definire da un neofita) sulle ODAX, postando con il passar del tempo vari interventi a correzione o copertura della pos.

1° Premessa:
ho una visione a medio termine long e sono dell'idea che però questo rally sia un ritracciamento di un mercato orso... i target che penso e spero vengano raggiunti sono 5100 - 5400 - e se poi rispetta fibo 5800, per poi tornare sul trend principale al ribasso...

2° Premessa:
penso che siamo vicino al tetto dell'onda 3 quindi mi aspetto a breve un ritracciamento, ma da come ha accelerato il tetto potrebbe essere vicino 4950 di indice (261,8 di fibo)

La strategia:
si entra long e short con acquisti di call e put... prendo il valore medio di venerdì tra denaro e lettera
se arriva a 4950 e ho segnali di inversione, chiudo le call e rimango con solo le put, se scende aspetto l'onda 4 e quando ho segnale di inversione chiudo le put... si entra a protezione del capitale e gain con acquisto itm delle opzioni chiuse fino a segnale di nuova inversione..

molto probabilmente l'indice apre domani introno 4850 ed è il livello di entrata con +5call 4850 sca. 09/05 ; +5 Put 4850 sca. 09/05

dovrebbero costare secondi denaro/lettera di venerdì:
5 Call 48 x 5 x 5 = € 1200
5 Put 63 x 5 x 5 = € 1575

a tempo opportuno posterò le relative scoperture e coperture ... vediamo dove vado a finire

Saluto a tutti

bene, è andato oltre di poco 4850... lasciamo buoni i valori postati delle opzioni.vediamo come finisce..
saluti

oops le quotazioni postate sono scadenza agosto
.... rimaniamo cosi e vediamo ma sacdenza agosto e non settembre

le call battono 83
le put battono 33

5 call 83 x5 x5= 2075 €
5 Put 33 x 5 x 5= 825 €
(siamo già in leggero gain)
OI su call 5000 agosto 11565 aperti oggi
OI su Put 4750 agosto 17495 aperti oggi

se va a 4950 ( o 5000 ) chiudo le call e aspetto un ritracciamento per le put... vediamo cosa succede

 

[ciiiiip]

ma dal momento in cui l'ho a carico zero (attivandomi allo scopo ) quello straddle ..io potrei ""anche decidere"" di ignorarla perché la mia massima perdita sarà uguale a zero..e se la volessi considerare sarebbe solo per ottimizzare il gain

non capisco: sostanzialmente tu partiresti "a rischio" per generare dei guadagni con cui poi finanziarti gli straddle.
Ti attivi prima, rischiando per generare gain, dopodichè tali gain li metti a rischio di buttare al vento la fatica (sempre se la fatica ti ha portato gain).

Rischi prima: per generare i gain con cui pagare gli straddle

E rischi dopo: mettendo i soldi sugli straddle, figure che hanno un certo grado di rischio non limitato.



Io partirei invece a basso rischio, per poi rilassarmi finchè la rischiosità aumenta, al che cercherei di riabbassalra nuovamente.

E attenzione la rischiosità aumenta anche, e direi sopratutto, quando si guadagna: se io domani guadagno, è il guadagno stesso che mi mette in una condizione di rischio (perchè il mercato può tornare indietro e farmi perdere i guadagni) , viceversa una posizione tranquilla che poi dopo non ha guadagnato è più probabile che conservi la tranquillità iniziale, se non sono mutate le condizioni che mi facevano avere bassa rischiosità.

non sono d'accordo i long straddle sono cmq a rischio limitato .. il massimo che si può perdere , presupponendo di portarlo a scadenza e presupponendo che l'indice chiuda proprio sullo strike secco è il totale del premio pagato...nemmeno se ce la mettessi davvero proprio tutta riuscirei a perdere di più..e perderei l'intero premio pagato solo al top della sfiga

vuoi poi forse dirmi che il mercato resterà immobile per tutto il tempo e non ci sarà alcuna possibilità di piazzarci delle ali incassando dei premi sui supp e res , tradandoci magari sopra? ..e non ultimo..utilizzando se del caso anche il fib?

ed una volta a costo zero questo long straddle, vorresti forse dirmi che non posso tenerlo nel cassetto, perchè come tu stesso affermato sarebbe una posizione a rischio non limitato?

certo che se si apre un long straddle e lo si tiene tel quel nel cassetto, se non parte la vola il rischio di non guadagnarci é alto... ma cmq le possibilità che perda anche l'intero premio pagato sono ridotte al 1%... é assai improbabile l'indice chiuda esattamente sullo strike secco non trovi?..qualcosina, anche nelle peggiori delle ipotesi si finisce sempre col recuperare.. quindi è pur sempre una posizione a rischio limitato, come sempre quando si compra

ma mi pare di aver parlato di un primo ingresso a straddle per poterci poi lavorare sopra, allo scopo di azzerarne il carico e lasciarlo poi nel cassetto a costo zero...

sarebbe davvero un enorme baggianata?
una posizione cosi rischiosa?

non ho assolutamente parlato di raddoppiare o aumentare la rischiosità, ma di annullare . se mai quella già assunta..per me uno straddle a costo zero= rischio nullo, lo scopo in altre parole sarebbe quello di azzerare la rischiosità "già assunta"...

contrariamente a quanto hai scritto

"Io partirei invece a basso rischio, per poi rilassarmi finchè la rischiosità aumenta, al che cercherei di riabbassalra nuovamente. "

ma quanto ti costerà cercare di volta volta di riabassare nuovamente la rischiosità man mano che si presenta... inoltre potrai mai asserire di aver raggiunto un punto zero?

 

[kaezar]

NEOFILo

...be ... propositivo Strd , prima o poi dovevi aspettarti che uno come me sarebbe approdato sul tuo thread....
--io sono davvero agli inizi...ho studiato un po di finanza e continuo a studiare...intule dirti che sono giovane e con pochi soldi(sto finendo gli studi) ... ma da sempre tra quel po di soldi che mi procuro per studiare e mantenermi riesco a metterne da parte un po per iniziare a investire...o meglio a prende praticità con la cosa...
tutti quelli che ho consultato mi confermano quando già io avevo iniziato a capire...cioè che per piccoli capitali e poco rischio conviene iniziare con le opzioni...
...visto che qui si tratta di tirocinio...parto dall'assunzione che ogni domanda è lecita:

1) accetto qualsiasi tipo di suggerimento circa testi o altro materiale che puo essere utile e valido per prepararmi...dai livelli piu bassi sino a capire le cose piu complesse...
2) il minimomiinmo per iniziare quanto credi che sia?...parlando di minimo ovvio che non chiedo quissa quali pretese....è sempre il discordo di prendere praticità con la cosa
3) per poter acquistare azioni, opzioni ecc è neecessaio un conto in banca giusto? io ne ho gia uno, ma non è specializzato...anche se tuttavia offre strumenti di anilisi soddisfacenti....ho gia iniziato a contattare IWbank per aprie un conto con loro...per te è necessiario che apra anche quest'altro conto o non ne vale la pena?...

finisco col ringraziarti infinitamente e in attesa di risposta
ciao e a presto

 

[pierrone]

Scusa Pierrone,
potresti fare qualche esempio per noi comuni mortali??
grazie

per esempio in questo momento mi piace molto:

-1 call 34000 dicembre
+4 call 37000 marzo

almeno fino ad ottobre, quindi ben 3 mesi, la figura ha rischi estremamente limitati di perdere soldi (non per il passaggio del tempo ma per un eventuale diminuzione di volatilità implicita al rialzo) e potenziali guadagni molto interessanti.
E'una di quelle figure che per me si regge in piedi, la si apre semplicemente, SENZA DOVER FARE GAIN PRIMA PER FINANZIARSELA IN QUALCHE MODO, e si può stare tranquilli per 2-3 mesi in qualsiasi scenario di indice e vola.

 

[pierrone]

non sono d'accordo i long straddle sono cmq a rischio limitato .. il massimo che si può perdere , presupponendo di portarlo a scadenza e presupponendo che l'indice chiuda proprio sullo strike secco è il totale del premio pagato...nemmeno se ce la mettessi davvero proprio tutta riuscirei a perdere di più..e perderei l'intero premio pagato solo al top della sfiga

vuoi poi forse dirmi che il mercato resterà immobile per tutto il tempo e non ci sarà alcuna possibilità di piazzarci delle ali incassando dei premi sui supp e res , tradandoci magari sopra? ..e non ultimo..utilizzando se del caso anche il fib?

ed una volta a costo zero questo long straddle, vorresti forse dirmi che non posso tenerlo nel cassetto, perchè come tu stesso affermato sarebbe una posizione a rischio non limitato?

certo che se si apre un long straddle e lo si tiene tel quel nel cassetto, se non parte la vola il rischio di non guadagnarci é alto... ma cmq le possibilità che perda anche l'intero premio pagato sono ridotte al 1%... é assai improbabile l'indice chiuda esattamente sullo strike secco non trovi?..qualcosina, anche nelle peggiori delle ipotesi si finisce sempre col recuperare.. quindi è pur sempre una posizione a rischio limitato, come sempre quando si compra

ma mi pare di aver parlato di un primo ingresso a straddle per poterci poi lavorare sopra, allo scopo di azzerarne il carico e lasciarlo poi nel cassetto a costo zero...

sarebbe davvero un enorme baggianata?
una posizione cosi rischiosa?

non ho assolutamente parlato di raddoppiare o aumentare la rischiosità, ma di annullare . se mai quella già assunta..per me uno straddle a costo zero= rischio nullo, lo scopo in altre parole sarebbe quello di azzerare la rischiosità "già assunta"...

contrariamente a quanto hai scritto

"Io partirei invece a basso rischio, per poi rilassarmi finchè la rischiosità aumenta, al che cercherei di riabbassalra nuovamente. "

ma quanto ti costerà cercare di volta volta di riabassare nuovamente la rischiosità man mano che si presenta... inoltre potrai mai asserire di aver raggiunto un punto zero?

ciiip lo straddle non è una baggianata, è una figura che ha rischi limitati ma li ha (qualche migliaio di euro li puoi perdere o no?), non so voi ma io in questi anni ho visto varie volte un mercato NON FARE NULLA per settimane e settimane, ma nulla di nulla!

Tu hai chiesto:

"ma secondo voi, aspiranti optionisti più o meno navigati, quale sarebbe la posizione "ideale" che vorreste avere nel cassetto?... roba da tenere li, senza patemi ed alcun obbligo di monitoraggio?..roba della serie "se sale o se scende me frega ... io ce sò.."

e io aggiungerei pure " "se sale, o se scende, O SE STA FERMO me frega ... io ce sò.."


io contesto che lo straddle (figura con ben determinati rischi, non enormi, ma non ignorabili) sia la risposta.

E contesto soprattutto il fatto di doverci lavorare prima per poi essere tranquilli dopo, secondo me non bisogna lavorare (e quindi rischiare per fare i gain da usare dopo) proprio, soprattutto perchè è quanto chiedi! Apri ai prezzi correnti e ti rilassi, e se ne riparla più avanti. Senza dover fare gain prima per poi poter perdere con tranquillità dopo. Non è questa la tranquillità!

Altrimenti è come rispondere a questa domanda:

"come guadagnare almeno 1000 euro in un mese? "

rispondendo :

"ereditando 1 milione di euro e poi puntando 999.000 euro sul rosso alla roulette"

 

[ciiiiip]

non sono d'accordo i long straddle sono cmq a rischio limitato .. il massimo che si può perdere , presupponendo di portarlo a scadenza e presupponendo che l'indice chiuda proprio sullo strike secco è il totale del premio pagato...nemmeno se ce la mettessi davvero proprio tutta riuscirei a perdere di più..e perderei l'intero premio pagato solo al top della sfiga

vuoi poi forse dirmi che il mercato resterà immobile per tutto il tempo e non ci sarà alcuna possibilità di piazzarci delle ali incassando dei premi sui supp e res , tradandoci magari sopra? ..e non ultimo..utilizzando se del caso anche il fib?

ed una volta a costo zero questo long straddle, vorresti forse dirmi che non posso tenerlo nel cassetto, perchè come tu stesso affermato sarebbe una posizione a rischio non limitato?

certo che se si apre un long straddle e lo si tiene tel quel nel cassetto, se non parte la vola il rischio di non guadagnarci é alto... ma cmq le possibilità che perda anche l'intero premio pagato sono ridotte al 1%... é assai improbabile l'indice chiuda esattamente sullo strike secco non trovi?..qualcosina, anche nelle peggiori delle ipotesi si finisce sempre col recuperare.. quindi è pur sempre una posizione a rischio limitato, come sempre quando si compra

ma mi pare di aver parlato di un primo ingresso a straddle per poterci poi lavorare sopra, allo scopo di azzerarne il carico e lasciarlo poi nel cassetto a costo zero...

sarebbe davvero un enorme baggianata?
una posizione cosi rischiosa?

non ho assolutamente parlato di raddoppiare o aumentare la rischiosità, ma di annullare . se mai quella già assunta..per me uno straddle a costo zero= rischio nullo, lo scopo in altre parole sarebbe quello di azzerare la rischiosità "già assunta"...

contrariamente a quanto hai scritto

"Io partirei invece a basso rischio, per poi rilassarmi finchè la rischiosità aumenta, al che cercherei di riabbassalra nuovamente. "

ma quanto ti costerà cercare di volta volta di riabassare nuovamente la rischiosità man mano che si presenta... inoltre potrai mai asserire di aver raggiunto un punto zero?

ciiip lo straddle non è una baggianata, è una figura che ha rischi limitati ma li ha (qualche migliaio di euro li puoi perdere o no?), non so voi ma io in questi anni ho visto varie volte un mercato NON FARE NULLA per settimane e settimane, ma nulla di nulla!

Tu hai chiesto:

"ma secondo voi, aspiranti optionisti più o meno navigati, quale sarebbe la posizione "ideale" che vorreste avere nel cassetto?... roba da tenere li, senza patemi ed alcun obbligo di monitoraggio?..roba della serie "se sale o se scende me frega ... io ce sò.."

e io aggiungerei pure " "se sale, o se scende, O SE STA FERMO me frega ... io ce sò.."


io contesto che lo straddle (figura con ben determinati rischi, non enormi, ma non ignorabili) sia la risposta.

E contesto soprattutto il fatto di doverci lavorare prima per poi essere tranquilli dopo, secondo me non bisogna lavorare (e quindi rischiare per fare i gain da usare dopo) proprio, soprattutto perchè è quanto chiedi! Apri ai prezzi correnti e ti rilassi, e se ne riparla più avanti. Senza dover fare gain prima per poi poter perdere con tranquillità dopo. Non è questa la tranquillità!

Altrimenti è come rispondere a questa domanda:

"come guadagnare almeno 1000 euro in un mese? "

rispondendo :

"ereditando 1 milione di euro e poi puntando 999.000 euro sul rosso alla roulette"

é sul punto in grassetto che non ci capiamo
non devi lavoraci prima per perdere dopo

assumi da subito la tua massima rischiosità (il premio pagato, quindi pur sempre una posizione a rischio limitato, checché tu ne dica) per abbatterla dopo ....é molto diverso )

cmq inutile continuare a discuterne Pier abbiamo due punti di vista e due approcci diversi

 

[pierrone]

Re: NEOFILo

1) accetto qualsiasi tipo di suggerimento circa testi o altro materiale che puo essere utile e valido per prepararmi...dai livelli piu bassi sino a capire le cose piu complesse...
2) il minimomiinmo per iniziare quanto credi che sia?...parlando di minimo ovvio che non chiedo quissa quali pretese....è sempre il discordo di prendere praticità con la cosa
3) per poter acquistare azioni, opzioni ecc è neecessaio un conto in banca giusto? io ne ho gia uno, ma non è specializzato...anche se tuttavia offre strumenti di anilisi soddisfacenti....ho gia iniziato a contattare IWbank per aprie un conto con loro...per te è necessiario che apra anche quest'altro conto o non ne vale la pena?...

1) in italiano non c'è nulla di nulla, l'unico testo serio è l'Hull ("opzioni futures e altri derivati") che però è ostico e con molta matematica.

Il miglior libro in inglese per un semplice (zero matematica!) salto di qualità nella comprensione delle opzioni è "Option Volatility and Pricing" di Natenberg

2) più abbassi i rischi tenendo fermi i potenziali rendimenti (o si può dire anche "più alzi i potenziali rendimenti tenendo fermi i rischi") e meno soldi di partenza sono necessari. Eviterei comunque di operare con meno di 25.000 euro

3) se non devi già aprire un conto per i fatti tuoi, apri un conto con una banca attiva in opzioni (Iwbank la migliore) solo quando decidi realmente di partire con l'operatività.

 

[ciiiiip]

Scusa Pierrone,
potresti fare qualche esempio per noi comuni mortali??
grazie

per esempio in questo momento mi piace molto:

-1 call 34000 dicembre
+4 call 37000 marzo

almeno fino ad ottobre, quindi ben 3 mesi, la figura ha rischi estremamente limitati di perdere soldi (non per il passaggio del tempo ma per un eventuale diminuzione di volatilità implicita al rialzo) e potenziali guadagni molto interessanti.
E'una di quelle figure che per me si regge in piedi, la si apre semplicemente, SENZA DOVER FARE GAIN PRIMA PER FINANZIARSELA IN QUALCHE MODO, e si può stare tranquilli per 2-3 mesi in qualsiasi scenario di indice e vola.

Pier figure analoghe quante possibilità di gain (o meglio di perdita) ti hanno dato negli ultimi mesi?

se si sale con vola da latte alle ginocchia..la perdità é assicurata ed i margini ti aumenterebbero cmq