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per Marco, effettivamente eliminando la prima vendita della serie (una put 22000/02) il risultato non è variato. Ho ripetuto la prova anche sulle scadenze successive con lo stesso risultato. ciao Gianni

per Marco, ipotizzando che gli short/long condor aperti siano stati costruiti con prima operazione vendita e seconda acquisto, eliminando la prima (vendita) di ogni coppia della serie di coppie ed analizzando il risultato a scadenza emergono delle zone di perdita mentre in...

Un saluto a tutti, anche per me questo post è stato ed è davvero utile, infatti grazie agli spunti di riflessione qui contenuti io ho radicalmente modificato il modo di operare con le opt. Dapprima ero monotematico: short strangle da portare in linea di massima a...

per Marco, analizzando Pegaso mi chiedevo se tale figura poteva essere utilizzata come “strategia di base” sulle prossime scadenze ( marzo, aprile ecc.) , per poi essere integrata qualora il mercato dovesse insistere in una prolungata fase di lateralità. Considerando il...

Un saluto a tutti, Prima di provarmi ad analizzare le varie strategie proposte vorrei sottolineare un aspetto che ritengo prioritario rispetto al resto: nell’impianto di una posizione ci si dovrebbe sempre chiedere quanto si è disposti a rischiare per ottenere un rendimento x . In altri...

Ciao Marco, in effetti la figura prospettata non risponde al presupposto di base di stabilità o legg. dim. vola. Semplicemente non è adatta. P.s. il simulatore per me è ben più di uno strumento di studio (pensa che fino ad ora usavo delle tabelle "statiche" su fogli excel, con step fissi...

Un grazie a Marco ed Ermanno per l'utile "anello di congiunzione mancante". (leggo solo ora essendo poco presente in questi giorni) x Marco, condivido le correzioni operative da te apportate e le adotterò nell'apertura della posizione. I valori sullo spread orizzontale (prezzi e vola)...

Ciao a tutti, dopo una breve pausa, al fine di contribuire a mantenere vivo questo interessante 3d , Vi sottopongo una ipotesi di posizione di medio termine partendo dai seguenti presupposti di base ( personali, quindi opinabili): --Considerazioni macro. La mia visione ...

x Marco, ho analizzato la variante da te proposta. Di sicuro il Reward/Risk di tale posizione è più favorevole di quella da me ipotizzata, però in questo caso venderei spazio, tempo (non tanto) e vola (buona sulla put). In ogni caso la tua variante è una posizione flessibile da daeguare mese...

x Marco, mi scuso per la terminologia poco tecnica usata. L'ipotesi prospettata, in particolar modo sul numero delle opt, è solo una ipotesi simulativa (per far conti pari), e di sicuro io, ma credo tutti, non potremmo costruire nello stesso giorno lo short strangle prospettato in origine. Le...

Ciao a tutti, intanto per prima cosa auguri di buone feste e buon anno a tutti ed in particolar modo a chi ci ospita su questo Forum. Mi inserisco in questo 3d per sottoporVi una ipotesi di strategia di medio termine da applicare sulle opzioni di giugno 03. In particolare...

Ciao Marco, ti ho inviato una e-mail e ti ringrazio per la disponibilità ed il suggerimento. Spero di fare buon uso del simulatore. Ciao Gianni

Un saluto a tutti gli esperti e non di opzioni da uno che da non molto tempo si è avvicinato a questo affascinante mondo (prima operavo prevalentemente con il Fib). Opero su opzioni da circa un anno con risultati, ad oggi, sicuramente positivi. Nel corso del mese di novembre ho avviato la...