Herman
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IL LONG SPLIT STRIKE
Con una visione di mercato al rialzo, e sostanzialmente neutra sulla volatilità, una strategia interessante può essere quella del long split strike.
Consiste, nella sua versione più classica, nell'acquisto di una call otm e nella vendita di una put otm. Tale strategia prevede un utile potenziale infinito ed un rischio potenziale infinito.
La strategia è a costo vicino a zero, perchè il prezzo della put venduta bilancia quello della call comperata (chiaramente a seconda dello strike scelto).
La posizione è simile a quella del possesso del sottostante se la call e la put sono atm. Acquistare un fib a 24.500 e comprare 2 call 24.500 vendendo due put 24.500 hanno lo stesso profilo R/R.
Questo concetto assume una notevole rilevanza nell'analizzare le strategie con le mibo che taluni utilizzano assieme al fib.
Nel nostro caso simuliamo l'impianto di un long split strike come segue:
+1 c26.000 ge03 a 267
-1 p23.000 ge03 a 210
Costo apertura operazione 57 tick.
GRAFICO1(1)
trimensionale, indica il profitto/perdite della postion rispetto al valore del sottostante e al tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante la volatiltà.
GRAFICO1(2)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto al valore della vola e del tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante il sottostante.
GRAFICO1(3)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto alla valore della vola e del sottostante. La terza dimensione è la "quantità" di tick di p/p della position, considerando costante il tempo.
Con una visione di mercato al rialzo, e sostanzialmente neutra sulla volatilità, una strategia interessante può essere quella del long split strike.
Consiste, nella sua versione più classica, nell'acquisto di una call otm e nella vendita di una put otm. Tale strategia prevede un utile potenziale infinito ed un rischio potenziale infinito.
La strategia è a costo vicino a zero, perchè il prezzo della put venduta bilancia quello della call comperata (chiaramente a seconda dello strike scelto).
La posizione è simile a quella del possesso del sottostante se la call e la put sono atm. Acquistare un fib a 24.500 e comprare 2 call 24.500 vendendo due put 24.500 hanno lo stesso profilo R/R.
Questo concetto assume una notevole rilevanza nell'analizzare le strategie con le mibo che taluni utilizzano assieme al fib.
Nel nostro caso simuliamo l'impianto di un long split strike come segue:
+1 c26.000 ge03 a 267
-1 p23.000 ge03 a 210
Costo apertura operazione 57 tick.
GRAFICO1(1)
trimensionale, indica il profitto/perdite della postion rispetto al valore del sottostante e al tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante la volatiltà.
![lsf1.png](http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/lsf1.png)
GRAFICO1(2)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto al valore della vola e del tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante il sottostante.
![lsf2.png](http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/lsf2.png)
GRAFICO1(3)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto alla valore della vola e del sottostante. La terza dimensione è la "quantità" di tick di p/p della position, considerando costante il tempo.
![lsf3.png](http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/lsf3.png)