FTSE Mib Futures 200 punti by ALVIN

[tozzifan]

Interessante. Hai uno storico del McClellan? Mi piacerebbe studiare i precedenti

Su StockCharts basta usare il codice $NYSI per il summation e $NYMO per il McClellan Oscillator.

Per capirne i limiti dai un'occhiata all'orso del 2000, e vedrai che allora il Summy non dava indicazioni affidabili -- prima salivano solo i tecnologici con la maggior parte dei titoli fermi, poi presero a salire i bancari mentre il grosso dei titoli ancora scendevano. Il summy funziona quando non ci sono grossi squilibri tra numero di azioni che salgono/scendono e capitalizzazione mossa.

 

[alvin_angel]

ALVIN choice: sceglierei una PUT avente come strike il prezzo della magenta (oppure se costa troppo anche piu' OTM)...

do retta a quello ke mi ha consigliato uno dei max esperti italiani di trsys ke avevo ospite qualke gg fa..
50% sulla put con strike giallo + 50% sulla put con strike magenta...
(solo da kapire quale tratteggiate scegliere: daily o weekly?!?!?)

oggi vediamo i prezzi... sembra una giornata calma...

cia'!!!

 

[alvin_angel]

do retta a quello ke mi ha consigliato uno dei max esperti italiani di trsys ke avevo ospite qualke gg fa..
50% sulla put con strike giallo + 50% sulla put con strike magenta...
(solo da kapire quale tratteggiate scegliere: daily o weekly?!?!?)

oggi vediamo i prezzi... sembra una giornata calma...

cia'!!!

visti i prezzi...
spalmerei tra i 19500 e i 21000...

vediamo a quanto scambiano...
PUT J (ottobre) 19500 diciamo max 25 (17:25)
PUT J (ottobre) 20000 diciamo max 37 (29:37)
PUT J (ottobre) 20500 diciamo max 54 (44:54)
PUT J (ottobre) 21000 diciamo max 82 (78:82)

 

[Aivojen Siirto]

visti i prezzi...
spalmerei tra i 19500 e i 21000...

vediamo a quanto scambiano...
PUT J (ottobre) 19500 diciamo max 25 (17:25)
PUT J (ottobre) 20000 diciamo max 37 (29:37)
PUT J (ottobre) 20500 diciamo max 54 (44:54)
PUT J (ottobre) 21000 diciamo max 82 (78:82)

Ci vai piano con gli strike eh?

Beh, seguiamole: lo spread 21-20500 costa 28pt e pagherebbe 17,9 volte la posta; quello medio (20500-20000) 17pt per 29,4; quello + basso 12pt per 41,7 volte la posta. Vediamo che succede.

Ciao

PS. Ma la gialla e la magenta non passano + alte sul daily?

 

[deltazero]

Avevo deciso di lasciar perdere inizialmente le isoalfa ma mi rendo conto che devo approfondire anche quelle. In questo periodo mi sto chiedendo cosa ci sia che non va nel fatto che con le covered call mi sembra che ci guadagni quasi sempre: anche qui non mi sembra possibile che acquistando qualsiasi cosa a 10 e vendendo call a 11, se sale il titolo porti a casa almeno il 10% mentre se scende abbassi il pdc a circa 9. Certo, se va a 8 sei in perdita, ma rivendi call a strike + alto finchè non riprendi i tuoi soldi e intanto incassi i dividendi. Boh, devo capirci di +


Ciao

la covered call sopra descritta è equivalente a vendere put 11 con il sottostante a 10 con i rischi conseguenti

pasti gratis non ci sono
ciao marco
ps le isoalfa hanno il vantaggio di 1 vola implicta + alta,lo svantaggio di essere esercitabili sempre

 

[alvin_angel]

Ci vai piano con gli strike eh?

Beh, seguiamole: lo spread 21-20500 costa 28pt e pagherebbe 17,9 volte la posta; quello medio (20500-20000) 17pt per 29,4; quello + basso 12pt per 41,7 volte la posta. Vediamo che succede.

Ciao

PS. Ma la gialla e la magenta non passano + alte sul daily?

ho scelto le weekly...
ke sarebbero 21500/22000 e 20000...
ma... dato ke l'obiettivo e' una "possibile" sassata down allora non e' mio interesse portarle a scadenza ma la possibile rivalutazione istantanea...
in questa condizione il manuale del LIFFE dice di privilegiare le OTM...
per cui ho guardato solo quelle sotto 100...

in questo momento vedo ottimi scambi sulle 21/20,5...

PS
te sempre orsi o farfalle...

 

[alvin_angel]

la covered call sopra descritta è equivalente a vendere put 11 con il sottostante a 10 con i rischi conseguenti

pasti gratis non ci sono
ciao marco
ps le isoalfa hanno il vantaggio di 1 vola implicta + alta,lo svantaggio di essere esercitabili sempre

Delta... te ke faresti...
se dovessi gestire la sassata ...

cia'....

 

[deltazero]

Delta... te ke faresti...
se dovessi gestire la sassata ...

cia'....

devi descrivermi gli obbiettivi cercati e i rischi sostenibili
ciao marco

 

[deltazero]

devi descrivermi gli obbiettivi cercati e i rischi sostenibili
ciao marco

tieni conto di 1 regoletta
l'opt che meglio performa 1 movimento veloce ha come strike il target atteso e come scad non la scad immediata

 

[tozzifan]

@Brenny: mi sono ricordato che i dati del simulatore di portafoglio di IW sono inaffidabili quando le borse sono chiuse (in particolare nei we). Me ne ero accorto quando usavo il simulatore per costruire i portafoglio dei runners.