Indici Italia A napoli in carrozza O procida in catene.......
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wdgigi
Nuovo forumer
mica solo te , stavolta hanno fregato anche me sto con 4 put stox in mano , però sinceramente non sono convintissimo ,
voglio vedere non hanno scaricato oscillatori per cui vediamo domani se sara il caso di longare direttamente i
futures o aspettare perche è un bel fintone.
come detto prima. lo spoor sembrava già bello e pronto a finire il tracy.
Mi pare l'indice più "corretto", come sempre.
Tra il minimo di luglio e quello di agosto passano circa 200 ore (197) che diviso 4 fanno 50. Dove ha fatto il mimino oggi? 50ma barra dal minimo di agosto...
Infatti lui sembra un 2-4 tempi classico mentre noi europei un tre tempi.
Bah.
Tra l'altro sui minimi di oggi c'erano dei bei cluster prezzo-tempo. I prossimi al 1 settembre che potrebbe essere se fosse un tre tempi. Ma gli oscillatori mi lasciano a desiderare per questa ipotesi.
Una cosa è certa: il mio modello era short da 3 giorni a 1029.5 ed è tornato lungo a 1024.5 sul fituso ho preso uno stop ieri e quindi a sto punto uno domani in apertura.
O lavoro dopo le 15.30 o mi trasferisco negli Usa. Che mercato delle banane il nostro...
gg
ExOceT
Mod Piazza Affari
wdgigi
Nuovo forumer
mai di Gatto se non lo hai nel sacco, io non sono ancora convinto che sia finito il settimanale , potrebbe ,
ma i miei oscillatori mi dicono che potrebbe non essere finito ma essere una bella lingua prendi stop.
domani quando scaricherà gli oscillatori longhero i 4 stox fut, cmq se non mi son sbagliato in asia stanotte dovrebbero dare una botta giu vediamme.
Già, sono d'accordo. Solo che sullo spoor al massimo a sto punto farei pari mentre sul nostro continuerei a beccare stop.
E per l'asia una situazione del genere è già successa nn molto tempo fa.
-Save-
Ozone 11 mt
mica solo te , stavolta hanno fregato anche me sto con 4 put stox in mano , però sinceramente non sono convintissimo ,
voglio vedere non hanno scaricato oscillatori per cui vediamo domani se sara il caso di longare direttamente i
futures o aspettare perche è un bel fintone.
stesso pensiero è un bel fintone...... e ti parlo da una posizione flat ...dopo aver chiuso un bello shortino oggi .
ma il close merikano proprio non mi convince
Bossi
Forumer attivo
ciao
se sei l'Elio che me lo ha chiesto sul blog:
a me, la settimana attuale con chiusura superiore a 22000 risulterebbe essere la 12^ di countdown
ti inserisco il grafico con le 11 candele valide di countdown finora…. se mi dici quale per te e’ la 12^ e che io non ho considerato, analizziamo il perche’....
( suppongo che quella che te consideri in piu', sia quella della settimana comprendente il minimo del 13 luglio....
ma se fosse quella, ti dico subito che non ne ha i requisiti richiesti,
in quanto la sua chiusura non e' superiore alla chiusura della candela settimanale di countdwon precedente, contrassegnata con il n. 7 )
Una domanda posso???? Se non sbaglio Demark dice che il conteggio va fatto sulla chiusura dei 2 giorni precedenti....in quel caso saremmo già in 13 sul fib in 12 sull'indice, ma anche se fosse sul giorno precedente mi pare che anche la seconda candela verde dopo il minimo che tu non contabilizzi abbia tutte le caratteristiche per essere contata; max e chiusura superiore alla precedente...o forse sbaglio???????
C-1) GLI INDICATORI DI DEMARK
La convinzione che l’andamento dei prezzi sui mercati finanziari sia determinato da un naturale ritmo ciclico (ciò che Elliott chiamava The Natural’s Law) ha portato molti analisti tecnici a ricercare indicatori/oscillatori in grado di individuare questi movimenti ciclici in misura sempre più oggettiva. Gli indicatori comunemente utilizzati per individuare una qualche forma di ciclicità presente sui mercati finanziari (l’RSI, lo Stocastico, il M.A.C.D.) hanno infatti il grosso difetto di poter essere interpretati con un certo margine di discrezionalità da parte dell’analista tecnico: in particolare per quanto riguarda la valutazione di una possibile divergenza con il movimento dei prezzi, del livello raggiunto il quale l’oscillatore indica una situazione di ipercomprato e di ipervenduto ecc… Ecco perché negli ultimi anni si sono andati ricercando e sviluppando una serie di indicatori che identificano in modo maggiormente oggettivo la situazione tecnica esistente su un certo mercato o su una singola azione.
In particolare un analista tecnico americano, Tomas Demark, ha costruito due indicatori in grado di evidenziare in modo obbiettivo e meccanico i principali movimenti ciclici che caratterizzano i mercati finanziari.
Questi due indicatori, il SequentialTM e il ComboTM, hanno come principali finalità quelle di:
1) anticipare cambiamenti nel sentiment e nella direzione del mercato (reversals);
2) identificare possibili massimi (top) e minimi (bottom) raggiunti dai mercati;
3) fornire regole meccaniche in grado di determinare sia l’entrata sul mercato (entry), sia la fissazione degli obiettivi di prezzo a cui liquidare la posizione assunta (take profit) che la massima perdita che si è disposti ad accettare (stop loss).
A differenza della maggior parte delle tecniche di tipo trend following (che entrano cioè sul mercato solamente dopo che i minimi e i massimi si sono realizzati) gli indicatori di Demark consentono di operare in direzione opposta a quella generale del mercato. Ciò è dovuto alla capacità dei suoi indicatori di segnalare l’esaurimento delle fasi rialziste e ribassiste in essere consentendo in questo modo di assumere posizioni rialziste (long) durante le fasi finali di un ribasso e di andare al ribasso (short) nella fasi finali di un rialzo.
Le ricerche da lui effettuate evidenziano infatti come molto spesso i minimi del mercato si sviluppano non perché via sia una più consistente pressione da parte degli acquirenti, quanto piuttosto perché è venuta meno la pressione delle vendite (ossia perché l’ultimo dei venditori ha venduto). Allo stesso modo i massimi del mercato si realizzano non perché vi sia una più forte pressione da parte dei venditori quanto piuttosto perché è diminuita la pressione degli acquirenti (ossia l’ultimo dei compratori ha comprato).
C-1-1) IL TD SEQUENTIAL
Analizzando congiuntamente il movimento dei prezzi e le relazioni tra i quattro principali prezzi che vengono registrati durante una tipica giornata operativa (ossia apertura, massimo, minimo, chiusura) Demark ha sviluppato un indicatore in grado di anticipare con precisione e obiettività i possibili cambiamenti di direzione del mercato.
Il Sequential ha come obiettivo principale quello di descrivere la situazione tecnica di ogni singolo mercato sia sotto il profilo temporale (consentendo di individuare una durata media delle fasi rialziste e di quelle ribassiste) sia sotto quello spaziale (permettendo cioè di calcolare quante giornate rialziste/ribassiste manchino prima che la fase rialzista/ribassista corrente si esaurisca).
Il Sequential si compone di tre fasi ben distinte:
1. la fase SETUP, che consiste in una serie di relazioni consecutive che intercorrono tra i prezzi di chiusura fatti segnare da un mercato o da una singola azione ed ha il compito di definire la situazione tecnica (rialzista/ribassista, distributiva/accumulativa) del mercato analizzato;
2. la fase INTERSECTION che identifica un rallentamento o un’accelerazione del trend seguito dal mercato;
3. la fase COUNTDOWN composta da una serie di relazioni non necessariamente consecutive tra i prezzi massimi e minimi fatti segnare dal mercato o dalla singola azione e che identifica il momento nel quale si verifica un’inversione del trend attuale.
A. SETUP
La fase Setup può essere di due tipi:
· BUY SETUP, definita da una serie di 9 o più chiusure consecutive inferiori alla chiusura di 4 giorni prima;
· SELL SETUP, definita da una serie di 9 o più chiusure consecutive maggiori della chiusura di 4 giorni prima.
Il periodo di Setup si può protrarre per un numero di giorni superiori a nove ma ciò che è fondamentale è che vi siano almeno nove chiusure maggiori/minori della chiusura registrata quattro giorni prima.
Affinché la fase di setup possa iniziare è necessario che:
i. Per una fase di BUY SETUP il giorno prima del giorno d’inizio di tale fase deve avere una chiusura maggiore o uguale alla chiusura di quattro giorni prima;
ii. Per una fase di SELL SETUP il giorno prima del primo giorno di tale fase deve avere una chiusura minore o uguale alla chiusura di quattro giorni prima.
Una volta che la fase di SETUP si è conclusa è poi necessario verificare che il minimo del giorno 9 sia inferiore al minimo del giorno 6 nel caso di una Buy Setup o che il massimo del giorno 9 sia superiore a quello del giorno 6 nel caso di un Sell Setup.
Accade frequentemente infatti che al completamento del giorno nove si esaurisca temporaneamente la pressione rialzista o ribassista in essere e che successivamente si verifichi o un’inversione del trend o una breve fase laterale.
E’ ora necessario evidenziare alcune situazioni che possono portare ad un annullamento di un Setup già completato o in corso di formazione:
I. una prima causa di annullamento è costituita da una chiusura superiore al massimo che si è registrato durante lo sviluppo di una fase di Buy Setup o una chiusura inferiore al minimo che è stato registrato durante lo sviluppo di una fase di Sell Setup.
II. una seconda causa di annullamento prevede il completamento di un Setup in una direzione opposta a quella di un precedente Setup: ad esempio se un Buy Setup è attualmente attivo e si verifica un Sell Setup prima che la fase Countdown si sia completata, il Buy Setup viene cancellato e viene sostituito dal Sell Setup (si parla in questo caso di REVERSE SETUP).
III. l’annullamento di un Setup già completato può poi essere provocato da un secondo Setup che, prima che la fase Countdown sia terminata, si sviluppa nella stessa direzione del precedente: ciò indica che il trend attuale è destinato a proseguire in quanto sostenuto da nuova vitalità ed occorre quindi riprendere il conteggio della fase Countodown (si parla in tal caso di SETUP RECYCLE).
B. INTERSECTION
Una volta completata la fase Setup (prima quindi di iniziare il conteggio del Contdown) è necessario verificare:
· nel caso di un Buy Setup, che il massimo del giorno 8 della fase Setup (o di ogni giorno seguente) sia maggiore o uguale del minimo di 3 giorni prima;
· nel caso di un Sell Setup, che il minimo del giorno 8 della fase Setup (o di ogni giorno seguente) sia minore o uguale del massimo di 3 giorni prima.
La funzione principale di questa fase è quella di proteggersi contro le premature entrate od uscite dal mercato, consente cioè di assumere delle posizioni rialziste o ribassiste durante una pausa del mercato.
L’Intersection può verificarsi in due distinte situazioni: o si verifica il giorno 8 o 9 della fase Setup ed in questo caso il Countdown inizia il giorno 9 di tale fase o si verifica dopo che il Setup si è completato. In questo secondo caso l’inizio del Countodown è rinviato al giorno in cui effettivamente l’intersection si realizza.
Il Buy Setup che si è verificato su <TIM> consente di evidenziare come: a)il giorno prima dell’inizio di tale fase ha una chiusura superiore a quella di quattro giorni prima; b) il minimo del giorno 9 è inferiore al minimo del giorno 6; c) il massimo del giorno 8 è superiore al minimo del giorno 5 realizzando così l’Intersection.
C. COUNTDOWN
Il Countdown costituisce la terza ed ultima fase attraverso la quale si completa il Sequential: una volta infatti che il Setup si è concluso e che l’Intersection si è perfezionato, il Countdown può iniziare.
Per il completamento di tale fase sono necessarie:
· 13 chiusure (non necessariamente consecutive) inferiori al minimo di due giorni prima per un Buy Countdown;
· 13 chiusure (non necessariamente consecutive) superiori al massimo di due giorni prima per un Sell Countdown.
Anche per la fase Countdown, Demark introduce una serie di elementi caratterizzanti:
· la chiusura del giorno 13 di un Buy Countdown deve essere inferiore o uguale alla chiusura del giorno 8 di tale fase;
· la chiusura del giorno 13 di un Sell Countdown deve essere maggiore o uguale alla chiusura del giorno 8 di tale fase.
Il Sequential su <IBM> consente di evidenziare: a) il Reverse Setup che si è verificato durante il mese di Giugno (ad un Buy Setup si è infatti sostituito un Sell Setup); b) il Ricycle verificatosi nel mese di Luglio (si verificano infatti due Sell Setup consecutivi); c) il completamento del Countdown (e quindi dell’intero Sequential) coincide con il top di medio periodo del titolo.
Il Sequential su <Procter&Gamble> evidenzia un primo Buy Sequential verificatosi durante i mesi di Febbraio e di Aprile: è importante evidenziare come il Countdown che ne è seguito abbia trovato un’importante resistenza nel massimo che si è verificato durante la fase di Setup e come il giorno 13 del Countdown coincida con il minimo di medio periodo del titolo. Si è successivamente sviluppato un Sell Sequential che ha individuato con estrema precisione un top intermedio dell’azione (simultaneamente al raggiungimento del giorno 13 del Countdown).
Dopo aver descritto le diverse fasi che portano al completamento del Sequential, Demark fornisce poi delle regole ben precise sia per quanto riguarda l’entrata sul mercato (entry) e sia per la determinazione della massima perdita che si è disposti a subire (stop loss):
ENTRY. In base al livello di rischio che si è disposti ad assumere sono possibili tre tipi di entrata sul mercato:
· rischiosa: prevede l’entrata sul mercato il tredicesimo giorno della fase Contdown;
· normale: prevede l’entrata sul mercato il primo giorno seguente al completamento del Countdown in cui si verifichi una chiusura maggiore dell’apertura nel caso di un Buy Sequential o una chiusura minore dell’apertura nel caso di un Sell Sequential;
· conservativa: nel caso di un Buy Sequential non solo la chiusura deve essere maggiore dell’apertura ma il massimo della giornata deve essere superiore alla chiusura del giorno precedente; nel caso invece di in Sell Sequential, non solo la chiusura deve essere inferiore all’apertura ma il minimo della giornata deve essere inferiore alla chiusura del giorno precedente.
STOP LOSS. La tecnica utilizzata per stabilire a quale prezzo divenga necessario liquidare (seppure in perdita) le posizioni precedentemente assunte a causa di un improvviso cambiamento nella direzione del mercato, richiede di:
· individuare il giorno in cui si è verificato il prezzo minimo registrato durante l’intero sviluppo di un Buy Sequential; calcolare la differenza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo in quello stesso giorno e sottrarla al prezzo minimo stesso;
· individuare il giorno in cui si è verificato il prezzo massimo registrato durante l’intero sviluppo di un Sell Sequential; calcolare la differenza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo di quello stesso giorno e sommarla al prezzo massimo stesso.
Se si dovesse quindi verificare una chiusura inferiore alla stop loss così determinata si dovranno liquidare (sebbene in perdita) ed eventualmente ribaltare le posizioni rialziste o ribassiste precedentemente assunte.
C-1-2) IL TD COMBO
La ricerca di un indicatore in grado di fornire buone indicazioni anche durante fasi di mercato che non esprimono una tendenza ben definita ma che si sviluppano per lo più all’interno di un trading range, ha portato Demark alla scoperta e al successivo sviluppo del Combo.
A differenza del Sequential, il Combo si compone solamente di due fasi in quanto per il suo completamento non richiede che si realizzi l’Intersection (necessario invece nel Sequential per poter iniziare il conteggio della fase Countdown).
A. la prima fase di SETUP è identica a quella precedentemente vista per il Sequential, e richiede:
· una serie di nove chiusure consecutive inferiori alle chiusure di quattro giorni prima per un Buy Setup ed una serie di nove chiusure consecutive superiori alle chiusure di quattro giorni prima per un Sell Setup;
· il giorno precedente all’inizio di tale fase deve avere una chiusura superiore a quella di quattro giorni prima nel caso di un Buy Setup e una chiusura inferiore a quella di quattro giorni prima nel caso di un Sell Setup.
B. La seconda fase è la fase di COUNTDOWN e come per il Sequential può essere di due tipi:
1)Un BUY COUNTDOWN richiede 13 giorni non necessariamente consecutivi in cui:
§ la chiusura sia minore o uguale al minimo di due giorni prima;
§ il minimo sia inferiore a quello del giorno precedente;
§ ogni giorno di Countdown abbia la chiusura inferiore sia alla chiusura del precedente giorno di Countdown sia a quella del giorno precedente.
2)Un SELL CONTODOWN richiede invece 13 giorni non necessariamente consecutivi in cui:
§ la chiusura sia maggiore o uguale al massimo di due giorni prima;
§ il massimo sia superiore a quello del giorno precedente;
§ ogni giorno di Countdown abbia una chiusura superiore sia alla chiusura del precedente giorno di Countdown sia a quella del giorno precedente.
Una delle principali differenze tra il Sequential e il Combo riguarda l’inizio della fase di Countodown: mentre con il Sequential il conteggio inizia solamente con il giorno 9 della fase Setup, con il Combo tale conteggio può iniziare già con il primo giorno di tale fase (sempre che i requisiti vengano rispettati). Ciò consente di abbreviare i tempi necessari per il completamento dell’intera fase ed evitare che si verifichino eventuali ricicli (Recyles).
Valgono poi per il Combo tutte le considerazioni fatte per il Sequential per quanto riguarda le fase di entrata sul mercato e per la preventiva determinazione del livello a cui fissare una stop loss cautelativa.
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equilibrio
Forumer storico
mai dire Gatto se non lo hai nel sacco, io non sono ancora convinto che sia finito il settimanale , potrebbe ,
ma i miei oscillatori mi dicono che potrebbe non essere finito ma essere una bella lingua prendi stop.
domani quando scaricherà gli oscillatori longhero i 4 stox fut, cmq se non mi son sbagliato in asia stanotte dovrebbero dare una botta giu vediamme.
Dalle cò sti long...
Te l'avevo detto ma tu nisba.....
aleale
Ciò che è stato, sarà
ciao
non ho capito a quale candela fai riferimento.... a quella successiva alla settimana del minimo di marzo ? se intendi quella, non può essere convalidata per 2 motivi....
1) gli manca il requisito della chiusura superiore al max di 2 candele prima
2) le candele di Countdown da conteggiare, iniziano dalla n. 1 del Sequential, le precedenti non valgono
p.s.: i requisiti del Countdown di vendita sono quelli che ti ho evidenziato sul tuo post.... il conteggio delle candele con questi requisiti al momento si ferma a 11.... si incrementa a 12 se domani facessimo una chiusura sopra 22000
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