A proposito di cicli

[acepsut]

Più che la ricerca del metodo perfetto o del discutere se esiste o no, io la vedo piuttosto come la ricerca di un insieme di strumenti tali da arrivare ad una buona o meglio ancora elevata affidabilità e, ragionando in termini di money management, a basso rischio.

Strumenti alla portata di tutti ce ne sono, e un esempio molto semplice è questo; provate ad analizzare al posto di prezzi e volumi i rendimenti, e con un semplice strumento statistico quale è la ACF noterete delle similitudini di comportamento tali da poterci creare una strategia stabile, se la serie di rendimenti analizzati supera il test di Bartlett.

Non si tratta di cose che mi sono inventato ma anzi, le ho apprese da persone ben più preparate di me in statistica, ma questo dimostra che possibilità di creare strategie affidabili ce ne sono, se affrontate con strumenti seri.

Saluti

 

[Fractal]

Del Battleplan di Migliorino non mi esprimo in quanto non ho avuto modo di sapere qual'è la teoria che c'è alla base di questo studio nè ho avuto modo di provarlo, posso solo dire che i pochi risultati visti su un altro forum non erano per niente validi, a volte ci prendeva a volte sbagliava completamente.
Saluti

La teoria che sta alla base del battleplan, che a dire il vero non è un vero e proprio TS ma semplicemente uno strumento di controllo dell'andamento del mercato, è semplice :

- in ogni momento sul mercato agiscono cicli di diverso periodo ed ampiezza ;
- isolati i cicli maggiormente periodici e significativi il battleplan non è altro che la risultante della sommatoria di tutti i cicli.

In sostanza ogni ciclo ha un andamento sinusoidale e la somma delle varie sinusoidi è il battleplan.

Stasera quando torno a casa vedo di postare qualche immagine ad esempio.

Lorenzo.

 

[acepsut]

Per me alcuni dei problemi dell'analisi ciclica sono proprio questi che hai citato: non vi è alcun dubbio che un ciclo sia rappresentabile graficamente con un seno o un coseno con la propria freq, ampiezza e fase, ma chi lo dice che in ogni momento sul mercato agiscano differenti cicli? Bisognerebbe dimostrarlo per validare questo postulato.

Ma anche dando per buono che vi siano sempre le componenti cicliche, eccoci al punto più difficile: qual'è il metodo usato nel battleplan per isolare i cicli a maggior significatività?

Non dirmi che vengono scelti ad occhio sovrapponendo le periodicità che sembrano aderire meglio...

Saluti

- in ogni momento sul mercato agiscono cicli di diverso periodo ed ampiezza ;
- isolati i cicli maggiormente periodici e significativi il battleplan non è altro che la risultante della sommatoria di tutti i cicli.

In sostanza ogni ciclo ha un andamento sinusoidale e la somma delle varie sinusoidi è il battleplan.
i]

 

[Fractal]

Non dirmi che vengono scelti ad occhio sovrapponendo le periodicità che sembrano aderire meglio...

Saluti

Ciao,

il metodo di ricerca dei cicli è assai personale. L'autore del metodo, da quello che so io, gli ha identificati su base statistica dopo l'analisi di una serie storica sufficientemente lunga, senza alcun metodo sofisticato di filtraggio dati ma semplicemente osservando la ricorrenza in modo empirico.

Come ti dicevo, io credo che quel metodo non debba essere usato come un trading sistem vero e proprio, non fornisce punti di ingresso e di uscita dal mercato, però è in grado di fornire una visione d'insieme sull'andamento ciclico complessivo sul quale si è deciso di operare ... è un modello di trend e non di prezzo.

I segnali di ingresso ed uscita sono stabiliti dalle solite medie mobili settate per il ciclo, trend lines e indicatori di velocità.

Il problema che poni tu è di fondamentale importanza nell'analisi ciclica poiché i cicli sono spesso aperiodici e secondo il mio punto di vista sarebbe un gran lavoro riuscire a costruire un battleplan dopo aver identificato i cicli presenti nel mercato in un determinato periodo di tempo recente, eventualmente utilizzando l'analisi armonica.

Ma qui mi fermo perché non ho le conoscenze per fare certi approffondimenti.

Quello che mi piace del battleplan e degli strumenti di ingresso / uscita nel mercato è la semplicità del concetto ... spesso sistemi molto complicati non fanno altro che complicare anche l'attività di trading.

Ciao.

Lorenzo.

 

[acepsut]

Se è veramente come dici tu, cioè che estrae i cicli dopo averli identificati in modo empirico, allora permettimi di nutrire forti dubbi sull'affidabilità di tale approccio.

Capisco che si tratti di un modello che dovrebbe identificare il trend, non è un trading system e che indubbiamente è semplice come concetto, però rimango dell'idea che un analisi basata sull'estrazione dei cicli possa avere una buona affidabilità se strutturata bene come concezione e condotta altrettanto bene come sviluppo.

Comunque ti ringrazio per le spiegazioni, spero di avere la possibilità di comprendere bene come funziona il Battleplan per poterlo valutare meglio.

Saluti

 

[Fractal]

Se è veramente come dici tu, cioè che estrae i cicli dopo averli identificati in modo empirico, allora permettimi di nutrire forti dubbi sull'affidabilità di tale approccio.

Capisco che si tratti di un modello che dovrebbe identificare il trend, non è un trading system e che indubbiamente è semplice come concetto, però rimango dell'idea che un analisi basata sull'estrazione dei cicli possa avere una buona affidabilità se strutturata bene come concezione e condotta altrettanto bene come sviluppo.

Comunque ti ringrazio per le spiegazioni, spero di avere la possibilità di comprendere bene come funziona il Battleplan per poterlo valutare meglio.

Saluti

Ti dò perfettamente ragione su questo punto, che è ovviamente il suo punto debole. Lo sforzo da compiere nell'analisi ciclica, secondo me, è riuscire ad identificare eventuali ricorrenze di aperiodicità dei cicli, cosa tutt'altro che facile, o quantomeno estrarre la presenza di determinati cicli con metodi matematici rigorosi.

Comunque, se ti può servire per i tuoi studi ciclici, posso raccontarti quel che so sull'analisi ciclica fondata sul battleplan.

A disposizione.

Ciao !

Lorenzo

 

[acepsut]

Ti ringrazio per la gentilezza, mi farebbe piacere saperne il più possibile riguardo il Battleplan e non solo ma anche su altri approcci sempre basati sulla ciclicità.

Sono anche interessato a questo studio
http://www.traderspress.com/detail.php?PKey=101).

di cui non so ancora niente in quanto non ho il libro.

Se preferisci un contatto diretto sono spesso su skype col nick acepsut.

Grazie

 

[steo78]

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