Analisi ciclica, un anno dopo

[acepsut]

Ciao,

il tuo intervento è molto interessante e, almeno da parte mia, non lo ritengo affatto presuntuoso.

Anzi, hai toccato alcuni punti molto importanti. Premetto che, sempre per come la vedo io, uno strumento che analizza i movimenti di mercato può fornire come risposta delle probabilità di corretta interpretazione, non di certezza.

Questo studio, che come hai detto si basa su un modello rispondente a leggi precise, vuole essere un tentativo di approccio alla modellazione dei mercati con buona o elevata probabilità di successo, dando per buone le assunzioni alla base.

Che poi lo siano veramente (buone) non lo si può sapere a priori, ma si può dedurre che i risultati che si possono ottenere siano direttamente proporzionali alla qualità delle idee con cui è stato studiato il modello: in breve, se l'approccio è veramente valido e ben costruito allora i risultati dovrebbero essere altrettanto validi e affidabili.

Ma l'aspetto più interessante che hai sollevato mi pare sia questo

Quali sono i requisiti che il segnale x deve avere per cui si possa
Ragionare in termini di Trasformata e derivarne tutte le considerazioni
conseguenti da utilizzare per l' Analisi ?

questa domanda è importantissima: ho notato personalmente che a determinate condizioni si hanno risultati incredibilmente accurati, ma non sono in grado attualmente di poter dire quali siano tali condizioni, sebbene sia indubbiamente uno degli aspetti più importanti di tutto lo sviluppo e al quale stiamo dedicando particolare attenzione.

Per quanto riguarda questa domanda

E quale significato puo' avere Lo spettro di Energia di tale parte di
segnale a freq. superiori a f considerando che e' legato a x^2 ?

credo che questa affermazione sia vera solo se consideri la fft che evolve a potenze del 2, ma non è il nostro caso.

Riguardo all'ultima parte, credo che NON si possano ottenere in qualsiasi momento e qualsiasi time frame risultati sempre perfetti, ma che si possa ottenere una buona idea del movimento in analisi, soprattutto se non ci si limita al solo approccio di estrazione delle componenti cicliche ma se lo studio viene affiancato da altri modelli.

ciao

Alberto

 

[ddp]

Ciao

Mi Presento meglio:

Io avevo Cominciato (usavo prorealtime) ad analizzare il calcolo della varianza
e delle medie.
Anche io ho ben presto constatato che non avevo la liberta' di effettuare calcoli
che mi interessavano come tracciare relativamente a piu' sottostanti o sovrapporre
distribuzioni sui grafici.

Per quanto riguarda Quello che dicevi nei primi post relativamente al problema della
base dati (Campioni) E' vero Bisogna cominciare da li'
E' essenziale Avere dati come minimo a 1 minuto, meglio se registri direttamente le
transazioni.
Per questo Mi piacerebbe Un applicativo che me li registra e che poi posso modificare
come voglio per il discorso grafici.

Ho Trovato Eclipsetrader che e' OpenSource totalmente in java e gestisce le connessioni
con i feeds dati realtime e storici in formato testo.
Ovviamente Bisogna scriversi il plugin per la propria connessione (io ho Fineco)
Il Max sarebbe scrivere un plugin anche per gestire un database sql come dici tu...
Vedremo devo provare... Per ora Ho installato Eclipse e tribolato un po' prima di
Riuscire a Ricompilare i sorgenti Ma Funzia e Con il debugger anche...


Essendo un elettronico, Mastico di la matematica, statistica e segnali.
Ma Soprattutto Ero uno che cercava di capire bene cosa rappresentassero e come
i fenomeni sottostanti.
Per questo ti parlo in termini di Modello.


La domanda Sulle caratteristiche del segnale E' Tosta e necessita di alcuni esempi
Per il momento quello che ho capito sinteticamente e' che il dominio del segnale Vs(t)
comunemente inteso come il tempo NON e' il suo originario. cio comporta che Vs(t)
e' una rappresentazione non esatta del fenomeno sottostante e per di piu' degradata
nel senso che alcune informazioni sono perse.

Devi infatti considerare che se Vs(t) e' diciamo quello che comunemente si intende
come valore istantaneo o Segnale su una barra a piu' minuti (ma anche a 1 minuto)
Non E' un Segnale Istantaneo Ne' un segnale campionato coerentemente (Teorema Campionamento)
Non e' neanche una media attendibile di quello che accade nel Periodo della barra
specie se ne prendo il solo valore di chiusura.

Vs(t) E' Solo Un valore Che e' la view parziale del fenomeno REALE che ci sta sotto
Cioe' la sequenza di transazioni nella barra .
E' un possibile punto di ingresso delle transazioni.

Attribuire a Vs(t) un significato di valore del sottostante anche solo riferito
alla quantita' scambiata nel minuto o peggio a tutto il sottostante e trarne conseguenze
di valutazione del fenomeno in termini statistici o di altro tipo di supporto
trascurando questo aspetto e' causa di errori che variano a seconda dei casi.

Il Fenomeno REALE E' la sequenza di Transazioni:

######################
# Transazione i-esima
######################

1) Qi=Ci*Vi

Qi=Capitalizz. -> Quantita di Danaro
Ci=Volume -> N. di azioni scambiate
Vi=Valore -> Prezzo


Inoltre La Trasformata in generale e in particolare la DFT (Discrete Fourier Transform
di un segnale campionato) calcolata con qualsiasi algo FFT o altro, ha dei limiti
al contorno che sono le finestre temporale <-> frequenza che implicano condizioni
che mi sa vengano dimenticate da cui analisi cicliche che sembrano CALCOLARE IL FUTURO
mentre possono solo approssimare al meglio il PRESENTE se si basano sul concetto di
scomposizione del segnale.

Ora spezzo Perche Vorrei postare un ragionamento sulle prime due domande.

Giorgio

 

[ddp]

Parlando invece Di Segnali nelle mie domande forse troppo sintetiche volevo arrivare
a quello che (almeno credo) di aver capito con un Esempio:

Ora Prendi una Media di periodo Tm

SE IPOTESI:
1 Vs = valore istantaneo o valore campionato coerente (Teorema del campionamento)
di 1 Azione scambiata (transazione)
2 t = tempo o istanti di campionamento (dominio di Vs(t))


Questa e' un Filtro Digitale cioe' considera solo le freq. della serie
che hanno fm <= 1/2*Tm (Teorema del campionamento) o poco superiori per
essere precisi.

Quindi si Puo' Affermare che un Segnale Vs (istantaneo) E' sempre rappresentabile come
somma di una Media Vm + una restante parte a freq>fm Vn.
Vs = Vm + Vn

Faccio notare Che per poter sommare vm e Vn questi devono essere in FASE ed e' per
questo che mi riferisco a un Filtro Digitale.
Cioe' un filtro Normale (il calcolo ordinario delle mm) porta a un risultato sfasato
cioe' il ben noto Ritardo di Tm/2.
Per contro poiche' un filtro Digitale NON PREVEDE IL FUTURO ci restituira' si un segnale
In FASE ma (stiamo operando sulle componenti della Trasformata), si applicno le cobdizioni
al contorno di cui sopra e l' ultimo Tm/2 di Vm Non Sara' Calcolabile esattamente ma e'
una approssimazione che tenedo conto dei valori nel primo Tm/2 estende il segnale oltre
i limiti fisici della finestra temporale di Tm/2 sul FUTURO nell' ipotesi Neutrale che
Vs mantenga l' ultimo valore.
Cioe' la somma di cui sopra e' matematicamente valida su tutto il dominio a meno
dell' ultimo Tm/2 dove e' solo Approssimabile.


Ora Vn E' un Segnale Con le sole componenti a freq>fm, la parte alta dello spettro
Inteso come Trasformata.
E' una distribuzione (processo) i cui valori sono campionati nell' intervallo T della media
come diff. tra Vs e Vm
E' una distribuzione a valor medio 0 centrata su Vm
E' una distribuzione generalmente Non Simmetrica, cioe' con un max (moda) e una mediana
spostate rispetto allo 0 = valor medio = Vm(t)
Tale asimmetricita' e' dalla parte del trend che si riscontra nel periodo della media.

Se si fa decrescere il periodo T e quindi aumentare fm al limite per cui tale processo
Vn risulta una distrib gaussiana (centrata = No trend nel periodo) allora Vn e' solo il
Rumore di fondo.

La Varianza del segnale Vn e' An=Energia di Vn, legata a Vn^2 = (Vs -Vm)^2
Si potrebbe Osservare Visivamente Raffigurando lo spettro di Pot. del segnale Vs
Che e' prop. al QUADRATO dello Spettro del segnale,In tempo reale.

Si osserverebbe che un 'impulso', cioe' aumento dello spettro sulle freq alte
e' la rappresentazione dell' aumento di varianza di un Vn che se e' simmetrico, quindi
no trend, si manifesta ed esaurira' nella zona di freq.>=fm.
Se Vn e' asimmetrico, c'e' un trend, si osservera' l' impulso propagarsi verso le freq.
piu' basse (i.e.: medie a maggior periodo) via via attenuandosi.


Quindi Il Periodo T considerato Determina:
1 la varianza del segnale attorno a un valor medio la Vm del perodo considerato
2 l' istante t+1 puo' essere valutato solo se si stabilisce un periodo di
riferimento,una media e il relativo processo Vn a cui fare riferimento x
una valutazione probabilistica della distribuzione.
3 Lo stesso Segnale a 1 minuto (che si tende a considerare come il Vs istantaneo)
Non lo e'. E' invece approssimabile al concetto di media di periodo 1 minuto
Se si assume un valore medio della barra a 1 minuto.
4 La media Vm E' l' indicatore x eccellenza del trend, anzi lo e' la sua Derivata 1
Cioe' la pendenza.


C'e Solo un piccolo PROBLEMA. (o forse di piu' Se Ho sbagliato il ragionamento)

Tutte considerazioni belle e giuste Ma... Il nostro Vs (quello della barra a 1 minuto)
NON E' il valore di 1 azione scambiata come da ipotesi.
Vm Qindi e' Un Indicatatore comunque significativo Ma il suo significato e' legato a Vs
Che e' espressione dei punti di ingresso delle Transazioni.
Un concetto diverso dal valore del sottostante che e' meno variabile o volatile se vogliamo.

La sua escursione e' ragionevolmente piu' legata a 1 transazione, mentre se noi valutiamo
tutto il fenomeno cioe' la sequenza di transazioni allora avremo una Vm attorno alla
quale i punti di ingresso a 1 minuto cadono.

Quindi Se Noi Vogliamo Qualcosa di piu' che una Media Centrata anche ben calibrata come
periodo (autoadattiva) in modo da filtrare il rumore di fondo, ed avere una valutazione
di un Vn piu' affidabile dobbiamo costruire un Modello che computi tutti i dati cioe'
l' intera sequenza di transazioni.

Il Nostro Vs deve viaggiare nel Dominio delle transazioni non del tempo quando elaboriamo.
Poi Riporteremo i risultati come valori e indicatori nel tempo e useremo il tradizionale
Vs per entrare.

Sono troppo Complicato ?
D' altronde Se devo solo usare una media la costruisco come detto sopra e Uso una piatta
Come Prorealtime o VT che bisogno avrei di perdere tempo a fare qualcosa di mio ?

Giorgio

 

[luka46]

Parlando invece Di Segnali nelle mie domande forse troppo sintetiche volevo arrivare
a quello che (almeno credo) di aver capito con un Esempio:

Ora Prendi una Media di periodo Tm

SE IPOTESI:
1 Vs = valore istantaneo o valore campionato coerente (Teorema del campionamento)
di 1 Azione scambiata (transazione)
2 t = tempo o istanti di campionamento (dominio di Vs(t))


Questa e' un Filtro Digitale cioe' considera solo le freq. della serie
che hanno fm <= 1/2*Tm (Teorema del campionamento) o poco superiori per
essere precisi.

Quindi si Puo' Affermare che un Segnale Vs (istantaneo) E' sempre rappresentabile come
somma di una Media Vm + una restante parte a freq>fm Vn.
Vs = Vm + Vn

Faccio notare Che per poter sommare vm e Vn questi devono essere in FASE ed e' per
questo che mi riferisco a un Filtro Digitale.
Cioe' un filtro Normale (il calcolo ordinario delle mm) porta a un risultato sfasato
cioe' il ben noto Ritardo di Tm/2.
Per contro poiche' un filtro Digitale NON PREVEDE IL FUTURO ci restituira' si un segnale
In FASE ma (stiamo operando sulle componenti della Trasformata), si applicno le cobdizioni
al contorno di cui sopra e l' ultimo Tm/2 di Vm Non Sara' Calcolabile esattamente ma e'
una approssimazione che tenedo conto dei valori nel primo Tm/2 estende il segnale oltre
i limiti fisici della finestra temporale di Tm/2 sul FUTURO nell' ipotesi Neutrale che
Vs mantenga l' ultimo valore.
Cioe' la somma di cui sopra e' matematicamente valida su tutto il dominio a meno
dell' ultimo Tm/2 dove e' solo Approssimabile.


Ora Vn E' un Segnale Con le sole componenti a freq>fm, la parte alta dello spettro
Inteso come Trasformata.
E' una distribuzione (processo) i cui valori sono campionati nell' intervallo T della media
come diff. tra Vs e Vm
E' una distribuzione a valor medio 0 centrata su Vm
E' una distribuzione generalmente Non Simmetrica, cioe' con un max (moda) e una mediana
spostate rispetto allo 0 = valor medio = Vm(t)
Tale asimmetricita' e' dalla parte del trend che si riscontra nel periodo della media.

Se si fa decrescere il periodo T e quindi aumentare fm al limite per cui tale processo
Vn risulta una distrib gaussiana (centrata = No trend nel periodo) allora Vn e' solo il
Rumore di fondo.

La Varianza del segnale Vn e' An=Energia di Vn, legata a Vn^2 = (Vs -Vm)^2
Si potrebbe Osservare Visivamente Raffigurando lo spettro di Pot. del segnale Vs
Che e' prop. al QUADRATO dello Spettro del segnale,In tempo reale.

Si osserverebbe che un 'impulso', cioe' aumento dello spettro sulle freq alte
e' la rappresentazione dell' aumento di varianza di un Vn che se e' simmetrico, quindi
no trend, si manifesta ed esaurira' nella zona di freq.>=fm.
Se Vn e' asimmetrico, c'e' un trend, si osservera' l' impulso propagarsi verso le freq.
piu' basse (i.e.: medie a maggior periodo) via via attenuandosi.


Quindi Il Periodo T considerato Determina:
1 la varianza del segnale attorno a un valor medio la Vm del perodo considerato
2 l' istante t+1 puo' essere valutato solo se si stabilisce un periodo di
riferimento,una media e il relativo processo Vn a cui fare riferimento x
una valutazione probabilistica della distribuzione.
3 Lo stesso Segnale a 1 minuto (che si tende a considerare come il Vs istantaneo)
Non lo e'. E' invece approssimabile al concetto di media di periodo 1 minuto
Se si assume un valore medio della barra a 1 minuto.
4 La media Vm E' l' indicatore x eccellenza del trend, anzi lo e' la sua Derivata 1
Cioe' la pendenza.


C'e Solo un piccolo PROBLEMA. (o forse di piu' Se Ho sbagliato il ragionamento)

Tutte considerazioni belle e giuste Ma... Il nostro Vs (quello della barra a 1 minuto)
NON E' il valore di 1 azione scambiata come da ipotesi.
Vm Qindi e' Un Indicatatore comunque significativo Ma il suo significato e' legato a Vs
Che e' espressione dei punti di ingresso delle Transazioni.
Un concetto diverso dal valore del sottostante che e' meno variabile o volatile se vogliamo.

La sua escursione e' ragionevolmente piu' legata a 1 transazione, mentre se noi valutiamo
tutto il fenomeno cioe' la sequenza di transazioni allora avremo una Vm attorno alla
quale i punti di ingresso a 1 minuto cadono.

Quindi Se Noi Vogliamo Qualcosa di piu' che una Media Centrata anche ben calibrata come
periodo (autoadattiva) in modo da filtrare il rumore di fondo, ed avere una valutazione
di un Vn piu' affidabile dobbiamo costruire un Modello che computi tutti i dati cioe'
l' intera sequenza di transazioni.

Il Nostro Vs deve viaggiare nel Dominio delle transazioni non del tempo quando elaboriamo.
Poi Riporteremo i risultati come valori e indicatori nel tempo e useremo il tradizionale
Vs per entrare.

Sono troppo Complicato ?
D' altronde Se devo solo usare una media la costruisco come detto sopra e Uso una piatta
Come Prorealtime o VT che bisogno avrei di perdere tempo a fare qualcosa di mio ?

Giorgio

Complimenti Giorgio, a mio parere, la tua esposizione ha messo in luce qualcosa che non avevo considerato, cioè il fatto di considerare le transizioni, anche se questo complica non poco il fatto di reperire degli storici che facciano questo...
ciò nonostante, forse lo avrai già provato anche tu, su time frame anche non proprio bassi si hanno dei forecast stupefacenti...

per il problema della "risoluzione della trasformata" è un casino

hai già provato a fare qualche prova si un ts simile?
Ciao
Luca

 

[acepsut]

Ciao Giorgio,

i tuoi interventi sono molto interessanti, soprattutto per me che non essendo elettronico di cose da imparare ne ho parecchie.

Mi piacerebbe approfondire gli aspetti che hai sollevato, e magari provare ad implementare qualcosa in Matlab; abbiamo già realizzato gran parte del lavoro e se la cosa fosse di tuo interesse avremmo molto piacere di una tua effettiva collaborazione.

Se preferisci possiamo continuare sul forum anche se, purtroppo, di persone interessate ad intervenire con interventi costruttivi pare non ce ne siano, altrimenti tramite contatto diretto su Skype il mio nick è acepsut.

Ciao

Alberto

 

[luka46]

Ciao Giorgio,

i tuoi interventi sono molto interessanti, soprattutto per me che non essendo elettronico di cose da imparare ne ho parecchie.

Mi piacerebbe approfondire gli aspetti che hai sollevato, e magari provare ad implementare qualcosa in Matlab; abbiamo già realizzato gran parte del lavoro e se la cosa fosse di tuo interesse avremmo molto piacere di una tua effettiva collaborazione.

Se preferisci possiamo continuare sul forum anche se, purtroppo, di persone interessate ad intervenire con interventi costruttivi pare non ce ne siano, altrimenti tramite contatto diretto su Skype il mio nick è acepsut.

Ciao

Alberto

Alberto tu arrivi a registrare i ticker? in modo a provare la tecnica di giorgio?

 

[acepsut]

Ciao Luca,

i tick non li registro in quanto mi diventerebbero troppo pesanti da gestire, sia come dimensioni che come potenza di calcolo necessaria poi per elaborarli.

Ho uno storico ad 1 minuto in real time via DDE che salvo nel Global server di Tradestation, più lo storico dai server di Sella che salvo in Sql, ma sempre ad 1 minuto di una quarantina tra titoli e indici.

Comunque volendo, si possono scaricare i dati pubblici dal sito di BorsaItaliana (che, preciso, sono messi gratuitamente a disposizione per scopi personali) e sono disponibili tick by tick.

Io mi sono fermato al frame 1 minuto e ho già uno storico interessante.

Ciao

Alberto

 

[ddp]

Vi Ringrazio x il complimento.

----------
Se preferisci possiamo continuare sul forum anche se, purtroppo, di persone interessate ad
intervenire con interventi costruttivi pare non ce ne siano, altrimenti tramite contatto
diretto su Skype il mio nick è acepsut.
----------

Triste Ammettere che prob. Hai ragione
Scusa Non Ho Skipe Installato Perche' Uso Esclusivamente Linux e dovrei vedere come e se
Funzia l' equivalente e sono un po' Indaffarato in altro.


Purtroppo e solo da pochi mesi che ho preso in mano la mia situazione finanziaria.
E' quindi si e' sollevato un velo su un mondo che non conoscevo.
Non Ho mai letto Trattati sul TRading xche' la psiche me la gestisco da solo
e la REALTA' dei fatti su cui Calcolare Qualcosa di Oggettivo Tramite La ragione
E' Tutta Nell' Unica Info VERA che Il mercato da' tick by tick.

La prima cosa che ho realizzato era appunto un TS che si basava su una media 'centrata'
adattabile nel timeframe e nel 'peso' dato all' ultimo valore campionato.
(nel senso calcolata come detto sopra mica spostata, Non prendiamo mica x il c. il futuro)

L' indicatore migliore mi risultava appunto la derivata 1.
L' altro indicatore era la differenza tra il segnale e tale media ma non era altrettanto
buono.
Devo dire che anche nell' ipotesi peggiore di ingresso alla barra successiva
La equity non era male.

Poi Pero' ho cominciato a ragionare sulle aree tra il segnale e la media
e di li' in termini di significato ed Energia di un segnale mi sono saltate agli
occhi determinate analogie con altri Modelli Fisici.
Un mondo di ragionamenti possibili da cui prendere spunto.

Esempio il concetto di pervenire a una distribuzione di prob. di calcolarne la varianza
e verificarla su uno storico e' stato un attimo.
Ma con PRT non e' possibile farne un grafico sovrapponibile e poiche' ho ritenuto
quindi inutile Pagare x un flusso Realtime non ho potuto che provare qualche calcolo
sull' eod.

Per poter Mettere In Pratica e Sperimentare Devo Risolvere Il PROBLEMA PRINCIPALE
Che e' appunto Lo storico + sciegliere un SW o implementare in qualche modo la
registrazione del push dei tick almeno degli ultimi gg e in tempo reale sul presente.
Scegliere quale strumento SW adoperare per la grafica.



Secondo Me comunque il discorso dello storico puo' essere visto anche in modo piu' elastico.
Tieni presente che come hai detto tu si possono ottenere buoni risultati anche usando
timeframe sufficentemente bassi.
Questo Ovvio se operi su strumento suff. liquido o indice x cui appunto riesci comunque
ad avere una sequenza di transazioni un po' piu' 'uniforme' x cui puoi approssimare
il tempo essere proporzionale alle transazioni.
Chiaro che invece basta supporre di avere intervalli di tempo in cui non ci sono
transazioni che i tuoi campioni nel tempo sono solo specchietti x allodole.

Se poi consideri che nel pregresso il tipo di errori che si generano dovuti a impulsi
di transazioni tendono a mediarsi...ti spieghi perche' sul lungo le medie vanno bene.

Quando pero' operi sul presente (intendo gli ultimi gg) hai il problema che non ti
interessa se fra 10gg l'errore verra' mediato ma invece vorresti calcolare meglio
possibile le condizioni a cui entri.
Insomma per l' ultima parte e' molto meglio avere un discorso sui tick.

Ma non E' detto Che uno debba x Forza archiviare i ticks nello storico.
Si puo' prendere In Realtime la sequenza di ticks di 1h ed ad es convertirla
in 60 campioni (barre a 1 minuto) ogniuno dei quali sia calcolato x rappresentare
Effettivamente il Valor medio di scambio di 1 azione nel minuto
o di 1 azione nell' h se rapporti il tutto al N. medio di azioni transate nell' h.

Insomma una base di campioni che sia piu' coerente nel timeframe in cui operi.

PS: Insisto sui ticks solo xche sei tu che hai messo in evidenza il fatto che volevi
Individuare Le possibili Ragioni x cui in alcuni casi il Modello non era Rappresentativo.
Anche xche' Mi sembra un' Ottima Cosa da fare Ovvio...
IO Devo ancora Risolvere IL PROBLEMA PRINCIPALE..

Giorgio.

 

[acepsut]

Ciao Giorgio,

Skype esiste anche per Linux, ti metto il link

http://www.skype.com/intl/it/download/skype/linux/

 

[ddp]

Dunque, Skype x x86_64 non c'e' e dovrei installare la versione 32bit con tutto
il set di librerie a 32.
Il che e' Contrario ai miei principi in quanto Preferisco un sistema pulito che mi ha
sempre ripagato Mai un crash, una interruzzione ecc,,,,

Preferisco Usare la versione Windows con virtualbox.
Installato ma devo avere un problema col microfono xche' si sente malissimo e
Per catturare qualche suono devo tenerlo tra i denti...

Nel frattempo se qualcuno puo' darmi qualche indicazione su:

Comunque volendo, si possono scaricare i dati pubblici dal sito di BorsaItaliana (che, preciso, sono messi gratuitamente a disposizione per scopi personali) e sono disponibili tick by tick.

Perche a quanto vedo io il servizio storico e' accessibile solo su richiesta e credo
a pagamento come peraltro anche nel caso di feeds realtime.
Ma forse non ho capito IO come accedervi.

Lo storico 1 min almeno, meglio ticks sarebbe la base.
Poi x il realtime in giornata, che e' quello su cui i calcoli devono lavorare x indicare
le condizioni di ingresso avevo pensato di registrarmi i dati in push dal flusso della
piatta web della banca in quanto vedo che lancia un applet java aprendo un socket
e invia li' i records dei dati.
Se ci Riesco, Ovviamente e' una questione di tempi Ragionevoli, oltre conviene
Attrezzarsi diversamente.

Ho letto meglio i post precedenti e guardato alcuni documenti riguardo alla tecnica
SSA & TimeSeries.
Purtroppo Il concetto di Esaminare una finestra Temporale individuandone i cicli
o freq. principali (vabbe' li' sarebbero autofunzioni della matrice....) per poi Assumere
che si ripeteranno mentre ha una ipotesi Sicuramente fondata x fenomeni tipo clima.
Non Esiste una Ragione Fisica x cui dovrebbe essere fondata nel nosto caso.

IO Sarei piu' propenso a fare elaborazioni sotto un profilo Neutrale Senza Ipotesi a
Priori sul Futuro, Ma analizzando al meglio il fenomeno passato e presente.
Stabilire Quali sono i limiti in cui si muove, ad es in termini di Q.ta' di danaro immessa
o che fuoriesce dal sistema.

Qualcuno Conosce l' Algo con cui vengono calcolate le TimeSeries mm (indicatore di default ad es in PRT) ?
Hanno qualcosa a che fare con SSA & Timeseries ?
Perche' avevo scoperto una cosa interessante Quando con PRT facevo delle prove.

Giorgio