Analisi ciclica, un anno dopo

[acepsut]

Ciao Giorgio,

bè per Skype anche se non ti funziona bene il mic non ci sono problemi possiamo usarlo come chat, almneo siamo in contatto diretto visto che qui sul forum non interviene nessuno.

Il sito di BorsaItalia fornisce i dati al tick della giornata (http://www.borsaitaliana.it/borsa/quotazioni/azioni/contratti.html?isin=IT0000078193&lang=it) , per avere lo storico bisogna acquistarlo, resta il fatto che se da BorsaItalia si scaricano i dati tutti i giorni ci si fa lo storico tick by tick che si può convertire in frame 1 minuto.

Se poi ci mettiamo d'accordo per tenere uno storico su Sql la cosa può venire di aiuto reciproco in quanto ho già un buon storico (1 min frame) e potemmo coprirci in caso di perdite dati.

Non uso ProRealTime quindi non so dirti come sono calcolate le TS mm però dubito che venga utilizzato la ssa non tanto per la complessità dell'algoritmo quanto per il tempo di computazione che è decisamente lungo.

Per quanto riguarda quello che hai riportato

Purtroppo Il concetto di Esaminare una finestra Temporale individuandone i cicli o freq. principali (vabbe' li' sarebbero autofunzioni della matrice....) per poi Assumere che si ripeteranno mentre ha una ipotesi Sicuramente fondata x fenomeni tipo clima.
Non Esiste una Ragione Fisica x cui dovrebbe essere fondata nel nosto caso.

Vero. Verissimo. In questo caso hai preso come esempio gli autovettori dalla ssa ma la cosa non cambia anche sulle periodicità estratte con la fourier, infatti non c'è motivo per cui debbano continuare anche in futuro.

E' proprio questo il punto che Herbst ha affrontato dando una sua interpretazione della PROBABILITA' che alcuni cicli possano continuare anche oltre l'ultimo dato noto, ed è questa l'idea che abbiamo preso e sviluppato.

Ma mi piacerebbe molto anche provare quanto hai proposto, basandoci sulle quantità di denaro che viene immesso nel mercato.

Ciao

Dunque, Skype x x86_64 non c'e' e dovrei installare la versione 32bit con tutto
il set di librerie a 32.
Il che e' Contrario ai miei principi in quanto Preferisco un sistema pulito che mi ha
sempre ripagato Mai un crash, una interruzzione ecc,,,,

Preferisco Usare la versione Windows con virtualbox.
Installato ma devo avere un problema col microfono xche' si sente malissimo e
Per catturare qualche suono devo tenerlo tra i denti...

Nel frattempo se qualcuno puo' darmi qualche indicazione su:
Perche a quanto vedo io il servizio storico e' accessibile solo su richiesta e credo
a pagamento come peraltro anche nel caso di feeds realtime.
Ma forse non ho capito IO come accedervi.

Lo storico 1 min almeno, meglio ticks sarebbe la base.
Poi x il realtime in giornata, che e' quello su cui i calcoli devono lavorare x indicare
le condizioni di ingresso avevo pensato di registrarmi i dati in push dal flusso della
piatta web della banca in quanto vedo che lancia un applet java aprendo un socket
e invia li' i records dei dati.
Se ci Riesco, Ovviamente e' una questione di tempi Ragionevoli, oltre conviene
Attrezzarsi diversamente.

Ho letto meglio i post precedenti e guardato alcuni documenti riguardo alla tecnica
SSA & TimeSeries.
Purtroppo Il concetto di Esaminare una finestra Temporale individuandone i cicli
o freq. principali (vabbe' li' sarebbero autofunzioni della matrice....) per poi Assumere
che si ripeteranno mentre ha una ipotesi Sicuramente fondata x fenomeni tipo clima.
Non Esiste una Ragione Fisica x cui dovrebbe essere fondata nel nosto caso.

IO Sarei piu' propenso a fare elaborazioni sotto un profilo Neutrale Senza Ipotesi a
Priori sul Futuro, Ma analizzando al meglio il fenomeno passato e presente.
Stabilire Quali sono i limiti in cui si muove, ad es in termini di Q.ta' di danaro immessa
o che fuoriesce dal sistema.

Qualcuno Conosce l' Algo con cui vengono calcolate le TimeSeries mm (indicatore di default ad es in PRT) ?
Hanno qualcosa a che fare con SSA & Timeseries ?
Perche' avevo scoperto una cosa interessante Quando con PRT facevo delle prove.

Giorgio