BUND, CICLI e ASC
- Creatore Discussione shinobi69
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shinobi69
Forumer storico
Scusate l'assenza ma sto approfittando di questi giorni per preparare tutti i documenti che andranno inseriti nel futuro sito.
Allora, l'ASC Bidaily ancora non ha invertito, mentre l'ASC Daily ha avuto ingresso a 143.19 poco fa.. da lì è subito rimbalzato un pochino (certo che avesse beccato il minimo di periodo prima di un rimbalzo più corposo ragazzi qua io sposto di una manciata di punti i miei livelli..sarebbe troppo facesse così davvero
)
Comunque, io i segnali come promesso ve li ho dati anche a sto giro, ognuno decida se entrare già sul daily o attendere prossimi livelli eventuali dal bidaily, io mi attengo ai due sistemi separati e calcolo le equity in maniera separata
Questa volta preferisco avere segnale dal bidaily per l'ingresso su tale time frame, senza quindi filtrarlo col daily a sto giro (magari me ne pentirò nei prox giorni, ma questo è..)
Comunque il daily ufficialmente è entrato short, reversando il long che aveva da 142.99 (vecchio contratto Marzo, all'incirca sarebbe stato un Long dai 141.13 dell' attuale contratto Future Giugno), quindi con un gain di 2.060 Euro circa (euro più/euro meno)
A più tardi
Allora, l'ASC Bidaily ancora non ha invertito, mentre l'ASC Daily ha avuto ingresso a 143.19 poco fa.. da lì è subito rimbalzato un pochino (certo che avesse beccato il minimo di periodo prima di un rimbalzo più corposo ragazzi qua io sposto di una manciata di punti i miei livelli..sarebbe troppo facesse così davvero
)Comunque, io i segnali come promesso ve li ho dati anche a sto giro, ognuno decida se entrare già sul daily o attendere prossimi livelli eventuali dal bidaily, io mi attengo ai due sistemi separati e calcolo le equity in maniera separata
Questa volta preferisco avere segnale dal bidaily per l'ingresso su tale time frame, senza quindi filtrarlo col daily a sto giro (magari me ne pentirò nei prox giorni, ma questo è..)
Comunque il daily ufficialmente è entrato short, reversando il long che aveva da 142.99 (vecchio contratto Marzo, all'incirca sarebbe stato un Long dai 141.13 dell' attuale contratto Future Giugno), quindi con un gain di 2.060 Euro circa (euro più/euro meno)
A più tardi
shinobi69
Forumer storico
Ciao Anto', un po' meglio grazie..speriamo guarisca del tutto tra pocoAnto come va la salute?.......spero ti senta meglio
shinobi69
Forumer storico
bravi..! 
fenice78
Forumer storico
Scusate l'assenza ma sto approfittando di questi giorni per preparare tutti i documenti che andranno inseriti nel futuro sito.
Allora, l'ASC Bidaily ancora non ha invertito, mentre l'ASC Daily ha avuto ingresso a 143.19 poco fa.. da lì è subito rimbalzato un pochino (certo che avesse beccato il minimo di periodo prima di un rimbalzo più corposo ragazzi qua io sposto di una manciata di punti i miei livelli..sarebbe troppo facesse così davvero
Comunque, io i segnali come promesso ve li ho dati anche a sto giro, ognuno decida se entrare già sul daily o attendere prossimi livelli eventuali dal bidaily, io mi attengo ai due sistemi separati e calcolo le equity in maniera separata
Questa volta preferisco avere segnale dal bidaily per l'ingresso su tale time frame, senza quindi filtrarlo col daily a sto giro (magari me ne pentirò nei prox giorni, ma questo è..)
Comunque il daily ufficialmente è entrato short, reversando il long che aveva da 142.99 (vecchio contratto Marzo, all'incirca sarebbe stato un Long dai 141.13 dell' attuale contratto Future Giugno), quindi con un gain di 2.060 Euro circa (euro più/euro meno)
A più tardi
Buongiorno a tutti! Mi è venuto un dubbio...stiamo parlando del daily short giusto o del bidaily?
Grazie e buona giornata!
Brigitrader
Forumer storico
Bund: Intemrmedio rel 1.2
Buongiorno
Non vi è nulla di più ciclico del rendimento di una obbligazione a 10 anni e nondimeno non vi è nulla di più difficilmente inquadrabile nel medio-lungo periodo del relativo future il cui sottostante è il cheapest to delivery di un basket di obbligazioni a 10 anni.
In altri termini la vera ciclicità del 10 anni tedesco è pienamente riscontrabile ed espressa dalle oscillazioni nello spazio e nel tempo del Tasso effettivo lordo e non dal corso del contratto a termine Bund future.
Oggi scade il contratto future Marzo e le posizioni derivate verranno (e in buona parte lo sono gia state) rollate sul contratto con scadenza Giugno.
Il grafico del Bund oggi alle 17,45 presenterà un gap di quasi 2 punti, dovuti sostanzialmente al riposizionamento rispetto al basket sottostante al future.
Anche una accettabilissima operazione di rettifica dei prezzi, la soluzione più semplice per gli analisti, non ricompone pienamente e precisamente la discontinuità causata dalle scadenze tecniche.
La soluzione privilegiata ed adottata su Appunti ciclici è quella di creare coincidenza sul lungo periodo fra i Pivot primari con rilevanza ciclica del rendimento e il corso del future corrente.
Le oscillazioni del Bund future all’interno dei Pivot ciclici primari possono a pieno titolo essere accettati quali sottostante alla nostra analisi ciclica e grafica.
Vale la pena infine rendere rimarcare ancora una volta, proprio con l’osservazione del grafico del rendimento del 10Y tedesco, quanto sia evidente, naturale e nelle cose, che la ciclicità interessa non solo il respiro dei minimi ma, contestualmente e reciprocamante, anche l’anelito dei massimi.
Tanto ciò è vero che, ovviamente, i massimi di rendimento obbligazionario non possono che coincidere con i minimi del future e viceversa. Più inverso di così!
Tutto ciò debitamente premesso [segue]
Buongiorno
Non vi è nulla di più ciclico del rendimento di una obbligazione a 10 anni e nondimeno non vi è nulla di più difficilmente inquadrabile nel medio-lungo periodo del relativo future il cui sottostante è il cheapest to delivery di un basket di obbligazioni a 10 anni.
In altri termini la vera ciclicità del 10 anni tedesco è pienamente riscontrabile ed espressa dalle oscillazioni nello spazio e nel tempo del Tasso effettivo lordo e non dal corso del contratto a termine Bund future.
Oggi scade il contratto future Marzo e le posizioni derivate verranno (e in buona parte lo sono gia state) rollate sul contratto con scadenza Giugno.
Il grafico del Bund oggi alle 17,45 presenterà un gap di quasi 2 punti, dovuti sostanzialmente al riposizionamento rispetto al basket sottostante al future.
Anche una accettabilissima operazione di rettifica dei prezzi, la soluzione più semplice per gli analisti, non ricompone pienamente e precisamente la discontinuità causata dalle scadenze tecniche.
La soluzione privilegiata ed adottata su Appunti ciclici è quella di creare coincidenza sul lungo periodo fra i Pivot primari con rilevanza ciclica del rendimento e il corso del future corrente.
Le oscillazioni del Bund future all’interno dei Pivot ciclici primari possono a pieno titolo essere accettati quali sottostante alla nostra analisi ciclica e grafica.
Vale la pena infine rendere rimarcare ancora una volta, proprio con l’osservazione del grafico del rendimento del 10Y tedesco, quanto sia evidente, naturale e nelle cose, che la ciclicità interessa non solo il respiro dei minimi ma, contestualmente e reciprocamante, anche l’anelito dei massimi.
Tanto ciò è vero che, ovviamente, i massimi di rendimento obbligazionario non possono che coincidere con i minimi del future e viceversa. Più inverso di così!
Tutto ciò debitamente premesso [segue]
- Stato