Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND TBOND V.M. 69 Rischio sovrano, guadagni per sultani

[f4f]

gooooood morning bbbanda

feliceanima .... kesuccede ?

 

[masgui]

ovvio, ma così è tutta la curva

ma , per approssimazioni ....
anzitutto, i dati sono gli euribor e gli eurirs, non ho trovato as yet la zero-coupon , uso un proxy
in secundis, a me interessa non tutta la curva, ma la pendenza di ogni segmento
cioè, per dire , i tassi tra il gennaio 2014 e il gennaio 2015

appunto quello sono appunto i tassi forward impliciti nella curva. I tassi a breve (nel tuo esempio un anno) quotati nel futuro.

Stai esattamente cercando i tassi forward e i tassi forward si trovano come ti dicevo ioooooooooooooo.

 

[masgui]

gooooood morning bbbanda

feliceanima .... kesuccede ?

tu cerchi questo: (curva di ieri 15 feb 11)

 

[feliceanima]

Oggi mentro ero a lavoro mi chiama mia Moglie.
Mi dice vedi che e' venuta la Finanza ti vuole parlare , mi passa u nnuemro di cellulare . Chiamo e parlo con un Maresciallo , devo ndare in caserma per essere ascoltato . Come persona informata sui fatti . Vi ricordate la denuncia che fece a Luglio ......................

 

[quicksilver]

Oggi mentro ero a lavoro mi chiama mia Moglie.
Mi dice vedi che e' venuta la Finanza ti vuole parlare , mi passa u nnuemro di cellulare . Chiamo e parlo con un Maresciallo , devo ndare in caserma per essere ascoltato . Come persona informata sui fatti . Vi ricordate la denuncia che fece a Luglio ......................

tu non hai nulla da temere, ciao!

 

[quicksilver]

vix sta giocando con la mm50 da tempo, ma prima o poi vorra andare a rivedere la mm200, è un po che non si vedono...

$VIX - SharpCharts Workbench - StockCharts.com

 

[feliceanima]

tu non hai nulla da temere, ciao!

Avevo pensato uan cosa .................

secondo voi posso dire di essere una parente di second ogrado di Rudy

 

[f4f]

appunto quello sono appunto i tassi forward impliciti nella curva. I tassi a breve (nel tuo esempio un anno) quotati nel futuro.

Stai esattamente cercando i tassi forward e i tassi forward si trovano come ti dicevo ioooooooooooooo.

tu cerchi questo: (curva di ieri 15 feb 11)

non ce siam capiti ... io mica cerco quello che ho già fatto

quella che hai postato tu è la curva zero -- i dati base, con i forward ma di cui non capisco il timeframe, probab variabile ( cioè per differenza fra le scadenze, i 'date' della prima colonna)
quelli che ho postato io sono i forward , calcolati da me dalla curva , di cui ho lo storico daily dal 2002
nel mio esempio, ho estrapolato solo il 3 mesi - sia 'secco' ( quello in tabella e nel grafico) che rapportato ad anno ( cioè come tasso composto)
da lì, si parte per i confronti : che ho scelto di fare a intervalli di 6 mesi

ps
maggari l'errore è nello sbaglio
se il tasso 1y è 1,626% e il 2y è 2,0960%, a me il forward ( 2Y-1Y) viene 2,514% ... a te 1,837% ???

 

[f4f]

Avevo pensato uan cosa .................

secondo voi posso dire di essere una parente di second ogrado di Rudy

ebbeh e se per far la prova, anzichè i documenti, ti fanno il bunga bunga?

meglio no provarci, dai retta

 

[f4f]

tu non hai nulla da temere, ciao!