Calcolo rendimenti e Fogli elettronici Calcolare il prezzo di mercato di un’obbligazione e il rischio emittente

[drbs315]

Ora anche la versione Web
Attenzione, lo z-spread è rispetto alla curva di riferimento ECB bonds tripla A
Per ottenere il CDS stimato bisogna aggiungere il CDS della curva, che è circa 130.
Perciò z-spread=6% -> CDS=730 (6x100 + 130) e viceversa

Bond Calc

Grazie mille, molto utile

 

[apaci2]

Ora anche la versione Web
Attenzione, lo z-spread viene calcolato rispetto alla curva di riferimento ECB bonds tripla A(yield curve)
Per ottenere il CDS stimato bisogna aggiungere il CDS della curva, che è circa 130, ma oscilla a seconda dei CDS dei paesi coinvolti.
Perciò z-spread=6% -> CDS=730 (6x100 + 130) e viceversa

Bond Calc

Che dire... Complimenti!

Non mi resta che studiare, sembra molto interessante!