Trading_Systems: le basi Catching nonlinear causation: why TSA wins
- Creatore Discussione Sig. Ernesto
- Data di Inizio
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Siete rimasti alla correlazione all'autocorrelazione, al test di Rho, a Granger(&Geweke).
Go on and on. Pensate in maniera originale.
Go on and on. Pensate in maniera originale.
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Comprendere il fenomeno è assolutamente complesso.
Gran parte della letteratura econometrica si basa sull'equivoco in oggetto, equivoco che inquina irreparabilmente assunti temporaneamente incrollabili.
La maggiore e più importante differenza è:
causation-> stability in relationships
correlation-> volatilty in comovements
capito questo, siete a 1/2 dell'opera...ma, avete raggiunto una moneta equa e, in borsa, non è un gran risultato.
Per comporre l'altra metà serve un sforzo improbo che deve, necessariamente, esulare dalle banalità che vi vengono continuativamente proposte (dal Money Management, che risente dell'inquinamento in oggetto, alla moltitudine di misture che non comprendono la causalità come discriminante fondamentale).
Insomma, vi tocca studiare senza aver alcuna garanzia di arrivare ad un risultato economicamente apprezzabile.
Apparentemente. Acquisirete la capcità di discernere, capacità spendibile e con un enorme valore implcito.
Siate violentemente volgari con chi vuole propinarvi misture mefitiche. Siate impermeabili a coloro che vi spacciano droga maematica mal tagliata.
Siate responsabilmente concentrati sull'ampliare il vostro personale bagaglio culturale.
Un saluto,
Gran parte della letteratura econometrica si basa sull'equivoco in oggetto, equivoco che inquina irreparabilmente assunti temporaneamente incrollabili.
La maggiore e più importante differenza è:
causation-> stability in relationships
correlation-> volatilty in comovements
capito questo, siete a 1/2 dell'opera...ma, avete raggiunto una moneta equa e, in borsa, non è un gran risultato.
Per comporre l'altra metà serve un sforzo improbo che deve, necessariamente, esulare dalle banalità che vi vengono continuativamente proposte (dal Money Management, che risente dell'inquinamento in oggetto, alla moltitudine di misture che non comprendono la causalità come discriminante fondamentale).
Insomma, vi tocca studiare senza aver alcuna garanzia di arrivare ad un risultato economicamente apprezzabile.
Apparentemente. Acquisirete la capcità di discernere, capacità spendibile e con un enorme valore implcito.
Siate violentemente volgari con chi vuole propinarvi misture mefitiche. Siate impermeabili a coloro che vi spacciano droga maematica mal tagliata.
Siate responsabilmente concentrati sull'ampliare il vostro personale bagaglio culturale.
Un saluto,
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Lo studio della dipendenza "non-lineare" in un contesto sempre più interconnesso sarà probabilmente la sfida econometrica dei prossimi anni sostituendo, con pieno diritto, lo spazio occupato dalla ricerca sulla volatlità.
La globalizzazione, fenomeno discutibile e\o controverso, ha certamente evidenziato seri limiti nella teoria econo-metrica.
Il futuro Premio Nobel dell'anno xxxx sarà certamente appannaggio della materia in oggetto.
In allegato un approccio parametrico "copula based" sulla dipendenza non lineare tra S&P500 (driver - dollaro) e Dax30(follower-euro)
Legame non lineare forte, sfruttato e da sfruttare.
La globalizzazione, fenomeno discutibile e\o controverso, ha certamente evidenziato seri limiti nella teoria econo-metrica.
Il futuro Premio Nobel dell'anno xxxx sarà certamente appannaggio della materia in oggetto.
In allegato un approccio parametrico "copula based" sulla dipendenza non lineare tra S&P500 (driver - dollaro) e Dax30(follower-euro)
Legame non lineare forte, sfruttato e da sfruttare.
Allegati
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
La parola d'ordine, nella ricerca di causalità non lineare è "generalizzare".
La correlazione di Pearson, per costruzione, non può generalizzare.
Quello che vedete è la volatilità del comovimento tra le serie in esame.
Nulla più, nulla meno.
La dipendenza non lineare evidenzia, al contrario, l'esistenza di legami senza, tuttavia, esplicitarne la natura.
Natura che solo rigorose analisi economicometriche possono chiarificare.
La correlazione di Pearson, per costruzione, non può generalizzare.
Quello che vedete è la volatilità del comovimento tra le serie in esame.
Nulla più, nulla meno.
La dipendenza non lineare evidenzia, al contrario, l'esistenza di legami senza, tuttavia, esplicitarne la natura.
Natura che solo rigorose analisi economicometriche possono chiarificare.
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Iniziamo questo breve corso settimanale da qui.
Il paper allegato è utile per disintossicarvi dalle caz.zate che i venditori in conflitto di interesse spargono per i fora nel tentativo(sempre più vano invero) di accalappiare polli da spennare.
Il mio invito è sempre il medesimo:
diffidate di chi vuol vendervi qualcosa teoricamente utile a creare valore.
La conoscenza è "praticamente utile". Il Money Management è "teoricamente utile".
La vendita di un metodo "teoricamente utile" è praticamente utile. Per chi lo vende.
Non date ne credito ne soldi ai piazzisti.
Il paper allegato è utile per disintossicarvi dalle caz.zate che i venditori in conflitto di interesse spargono per i fora nel tentativo(sempre più vano invero) di accalappiare polli da spennare.
Il mio invito è sempre il medesimo:
diffidate di chi vuol vendervi qualcosa teoricamente utile a creare valore.
La conoscenza è "praticamente utile". Il Money Management è "teoricamente utile".
La vendita di un metodo "teoricamente utile" è praticamente utile. Per chi lo vende.
Non date ne credito ne soldi ai piazzisti.
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
marofib
Forumer storico
ciao
lascia stare ....il disprezzo del tempo.....chiedetelo a quelli di villa serena o a chi perfora petrolio.....se e' uguale l'oil a 20$ per 1 settimana o 1 anno!
lascia stare che le correlazioni vanno e vengono e non ti avvisano prima
lascia stare l'abbigliamento da bauscia
una tal rappresentazione puo' facilitare' l'evidenziazione delle distorsioni?
jMathFx Platform - Forex Trading New Concept
https://www.youtube.com/user/jMathFxPlatform/playlists
lascia stare ....il disprezzo del tempo.....chiedetelo a quelli di villa serena o a chi perfora petrolio.....se e' uguale l'oil a 20$ per 1 settimana o 1 anno!
lascia stare che le correlazioni vanno e vengono e non ti avvisano prima
lascia stare l'abbigliamento da bauscia
una tal rappresentazione puo' facilitare' l'evidenziazione delle distorsioni?
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