gio.bar
Forumer storico
Buongiorno a tutti.
Vorrei iniziare questo thread per soddisfare un mio vecchio "pallino", ovvero la ricerca di un "anticipatore". Ovvio che non sto cercando un segreto che la Goldman Sachs o chiunque altro operatore professionale non sappia, ma voglio verificare se si possa riscontrare una plausibile correlazione diretta od inversa fra dati borsistici di una tipologia (es. FTSE MIB) ed altri non necessariamente borsistici in senso stretto (es. Eur/Usd, Brent, Oro, Spread vari, Euribor ecc...).
Ovviamente con un approccio estremamente rigoroso, per cui è necessario stabilire dei punti fermi.
Premetto che questo per me è un hobby, ho un lavoro che non c'entra nulla e che mi fa vivere dignitosamente, non cerco lucro nè visibilità, ma solo una possibile sinergia con persone esperte, per cui, come scrivono sugli annunci "ASTENERSI PERDITEMPO". E aggiungo: troll, flame, foto di donnine (sempre apprezzate le belle figliole, ma questo non è il posto giusto...).
Il thread mi serve come "blocco degli appunti" e come eventuale condivisione, per cui lo aggiornerò come e quando potrò, attendendo con piacere eventuali contributi.
Grazie anticipatamente.
Dunque, ora passerei alle regole di base:
1) I DATI: per forza di cose devono essere giornalieri e confrontabili fra loro (ad esempio se comparo FTSE MIB con Nikkey ed in uno dei due paesi il dato è assente perchè, ad esempio, è festa nazionale, dovrò eliminarlo anche dall'altro. In casi particolari potrei interpolarlo, ma va "dichiarato").
2) IL CONCETTO DI "ANTICIPATORE": anche se sembra chiaro, va definito compiutamente per evitare incomprensioni. Un anticipatore è un dato che dà un'indicazione precisa del comportamento futuro di un'altro dato. Cosa vuol dire precisa ? Semplicemente che si tratta del dato di "chiusura". Per cui verrà preso il "close" di un mercato. Quindi, ad esempio, il close del Nikkey potrà essere considerato per il Ftse Mib dello stesso giorno, perchè "chiude prima" dell'apertura del Ftse Mib. Il close del Ftse Mib non potrà essere considerato per il Dow Jones, perchè chiude quando il Dow Jones è già aperto, per cui va "scalato" indietro di un giorno. Esistono molti problemi:
- dati "continui" es. Eur/Usd
- dati dei "futures". Per evitare il problema del rollover ecc... considererò esclusivamente l'indice
- affidabilità dei dati. Ad esempio a volte per i dati di Yahoo ci sono degli "zeri" qua e là che vanno integrati, altrimenti tutto è inutile.
- comparabilità dei dati. Si deve "normalizzare" la serie con un'adeguata formattazione (data, decimali ecc...)
3) ELABORAZIONE DEI DATI: si deve utilizzare un software adeguato, possibilmente a basso costo o gratuito.
Io ho trovato questi:
- GRETL (gratuito, mi pare)
- ZAITUN TIME SERIES (gratuito, mi pare)
- FINDGRAPH (prova 30 gg, licenza illimitata circa 50 Euro).
Io di quest'ultimo ho acquistato tempo fa la licenza.
Non allego i "link" per non contravvenire eventuali regole del forum.
Se comunque ho scritto qualcosa che non va, i moderatori intervengano senza pietà
...
4) TIPO DI ELABORAZIONE DEI DATI: Qui mi areno un po', gli studi universitari sono passati da un bel po', per cui spero che qualcuno venga in soccorso. Direi, banalmente, dopo normalizzazione dei dati,
- correlazione lineare
- correlazione multipla
E poi vediamo cosa viene fuori...
Per oggi basta così...
Grazie di cuore per ogni contributo utile.
Vorrei iniziare questo thread per soddisfare un mio vecchio "pallino", ovvero la ricerca di un "anticipatore". Ovvio che non sto cercando un segreto che la Goldman Sachs o chiunque altro operatore professionale non sappia, ma voglio verificare se si possa riscontrare una plausibile correlazione diretta od inversa fra dati borsistici di una tipologia (es. FTSE MIB) ed altri non necessariamente borsistici in senso stretto (es. Eur/Usd, Brent, Oro, Spread vari, Euribor ecc...).
Ovviamente con un approccio estremamente rigoroso, per cui è necessario stabilire dei punti fermi.
Premetto che questo per me è un hobby, ho un lavoro che non c'entra nulla e che mi fa vivere dignitosamente, non cerco lucro nè visibilità, ma solo una possibile sinergia con persone esperte, per cui, come scrivono sugli annunci "ASTENERSI PERDITEMPO". E aggiungo: troll, flame, foto di donnine (sempre apprezzate le belle figliole, ma questo non è il posto giusto...).
Il thread mi serve come "blocco degli appunti" e come eventuale condivisione, per cui lo aggiornerò come e quando potrò, attendendo con piacere eventuali contributi.
Grazie anticipatamente.
Dunque, ora passerei alle regole di base:
1) I DATI: per forza di cose devono essere giornalieri e confrontabili fra loro (ad esempio se comparo FTSE MIB con Nikkey ed in uno dei due paesi il dato è assente perchè, ad esempio, è festa nazionale, dovrò eliminarlo anche dall'altro. In casi particolari potrei interpolarlo, ma va "dichiarato").
2) IL CONCETTO DI "ANTICIPATORE": anche se sembra chiaro, va definito compiutamente per evitare incomprensioni. Un anticipatore è un dato che dà un'indicazione precisa del comportamento futuro di un'altro dato. Cosa vuol dire precisa ? Semplicemente che si tratta del dato di "chiusura". Per cui verrà preso il "close" di un mercato. Quindi, ad esempio, il close del Nikkey potrà essere considerato per il Ftse Mib dello stesso giorno, perchè "chiude prima" dell'apertura del Ftse Mib. Il close del Ftse Mib non potrà essere considerato per il Dow Jones, perchè chiude quando il Dow Jones è già aperto, per cui va "scalato" indietro di un giorno. Esistono molti problemi:
- dati "continui" es. Eur/Usd
- dati dei "futures". Per evitare il problema del rollover ecc... considererò esclusivamente l'indice
- affidabilità dei dati. Ad esempio a volte per i dati di Yahoo ci sono degli "zeri" qua e là che vanno integrati, altrimenti tutto è inutile.
- comparabilità dei dati. Si deve "normalizzare" la serie con un'adeguata formattazione (data, decimali ecc...)
3) ELABORAZIONE DEI DATI: si deve utilizzare un software adeguato, possibilmente a basso costo o gratuito.
Io ho trovato questi:
- GRETL (gratuito, mi pare)
- ZAITUN TIME SERIES (gratuito, mi pare)
- FINDGRAPH (prova 30 gg, licenza illimitata circa 50 Euro).
Io di quest'ultimo ho acquistato tempo fa la licenza.
Non allego i "link" per non contravvenire eventuali regole del forum.
Se comunque ho scritto qualcosa che non va, i moderatori intervengano senza pietà
...4) TIPO DI ELABORAZIONE DEI DATI: Qui mi areno un po', gli studi universitari sono passati da un bel po', per cui spero che qualcuno venga in soccorso. Direi, banalmente, dopo normalizzazione dei dati,
- correlazione lineare
- correlazione multipla
E poi vediamo cosa viene fuori...
Per oggi basta così...
Grazie di cuore per ogni contributo utile.
non lo avevo notato.
