Dati di Borsa Cercasi anticipatore.....disperatamente

[gio.bar]

Su campioni di grandi dimensioni non esiste niente a lag(1) che possiate trovare sul giornaliero, almeno dalla mia esperienza. Parlo di dati facilmente reperibili, ovviamente (per la cronaca: anche dati scaricati da Bloomberg li considero «facilmente reperibili»).

Le correlazioni cambiano nel tempo, trovarne di significative e con ritardo è un Santo Graal che difficilmente soggetti tecnologicamente più avanzati lasciano per strada il tempo sufficiente a rilevare il fenomeno e sfruttarlo con profitto.

La cosa più ragionevole che puoi fare con le variabili che hai considerato è costruirti una matrice di correlazione [sia a lag(1) sia a lag(0)] il più precisa possibile e osservare se nel tempo esibisce comportamenti anomali rispetto a quanto fatto fino ad allora.

Se noti anomalie, puoi indagare le cause e cercare di approfittarne, ma metto la mano sul fuoco che non esiste alcun anticipatore del FTSE MIB da un giorno con l'altro che sia allo stesso tempo una serie storica finanziaria di prezzi e qualcosa di più di un'anomalia statistica.

Probabilmente è cosi. Probabilmente, ma vorrei verificarlo. Il mio professore di Statistica Sociale diceva che ogni ricerca condotta rigorosamente è utile, anche se dimostra ovvietà, poichè anche l'ovvietà va dimostrata.
Sembrava sciocco, ma col tempo ho capito il senso.
Esempio: la famosa leggenda dei gap che col tempo si chiudono. Non ho mai trovato qualcuno che lo dimostrasse. Magari non ho cercato bene. O magari non è vero...

Vedremo, io comincio a cercare.



P.S. Più d'uno ha scritto che il TOPIX è un anticipatore. Quando ho chiesto spiegazioni dei motivi, non lo hanno più scritto. Oppure il Tase la domenica per il lunedì...

 

[gio.bar]

No no, sono stato sbrigativo e forse per questo frainteso.
Ho visto in giro TS che cercano di sfruttare le notizie e le informazioni che vengono dal mondo reale per determinare i movimenti delle borse.
I più classici si basano sui dati macroeconomici, ma perche' non cercare correlazioni anche su altri dati? Come ad esempio l'andamento del tempo e del clima? In fondo ci sono molte persone lunatiche e/o meteoropatiche... alcune di essere saranno anche trader!

Uno per tutti, il siderografo di Bradley.
Ci fanno interi siti.

 

[gio.bar]

Sono io che sono stato frainteso: monitorare le correlazioni non è la via del guadagno, è un supporto operativo per chi non ha l'esperienza e il polso per capire l'umore del mercato, cioè su cosa si muovono i listini.

Se vuoi lavorare operativamente su una correlazione, c'è molto lavoro da fare anche solo dal punto di vista statistico per capire quanto è forte, affidabile e sfruttabile, senza che questo ne assicuri la continuazione anche nel prossimo futuro.

In particolare, se hai osservato i book di strumenti liquidi come i futures prima dell'uscita di informazioni rilevanti, vedi che è già tutto finito c.ca cinque o dieci secondi prima dell'uscita dei dati.

Escludo comunque che il meteo possa avere molto peso, ma una cosa bella dell'analisi dei dati è che in fondo non si perde nulla se si ha avuto l'intuizione sbagliata... Prova

Perfettamente d'accordo.

 

[gio.bar]

RICERCA DEI DATI (DAILY): Cercherei quelli degli ultimi 5 anni, per cui dal 01/01/2007. Di più non serve, dati vecchi correlazioni non più attendibili.
Mi riservo poi di ridurli a 3 ed 1 anno, se necessita.
A) per indici userei Yahoo Finanza, c'è qualcosa di più attendibile ?
B) Oro, argento, rame: dove trovo dati daily e qual'è l'orario di close ?
C) Petrolio, brent ecc. : dove trovo dati daily e qual'è l'orario di close ?
D) Euribor, Libor, MidSwap: dove trovo dati daily e qual'è l'orario del close?
E) Cross valutari (Eur/Usd ecc...) : dove trovo dati daily e qual'è l'orario del close? Qui mi interesserebbe una moltitudine di dati - Eur contro le principali
- Usd contro le principali
Se qualche anima buona mi indica i link.
Ripeto, mi bastano daily dal 01/01/2007, è sufficiente data e close, se poi c'è anche l'open è meglio, se no non importa. Csv oppure Xls.

Ogni contributo è gradito.

Buon Anno

 

[federico64]

RICERCA DEI DATI (DAILY): Cercherei quelli degli ultimi 5 anni, per cui dal 01/01/2007. Di più non serve, dati vecchi correlazioni non più attendibili.
Mi riservo poi di ridurli a 3 ed 1 anno, se necessita.
A) per indici userei Yahoo Finanza, c'è qualcosa di più attendibile ?
B) Oro, argento, rame: dove trovo dati daily e qual'è l'orario di close ?
C) Petrolio, brent ecc. : dove trovo dati daily e qual'è l'orario di close ?
D) Euribor, Libor, MidSwap: dove trovo dati daily e qual'è l'orario del close?
E) Cross valutari (Eur/Usd ecc...) : dove trovo dati daily e qual'è l'orario del close? Qui mi interesserebbe una moltitudine di dati - Eur contro le principali
- Usd contro le principali
Se qualche anima buona mi indica i link.
Ripeto, mi bastano daily dal 01/01/2007, è sufficiente data e close, se poi c'è anche l'open è meglio, se no non importa. Csv oppure Xls.

Ogni contributo è gradito.

Buon Anno

Ti può essere utile?

Forex Historical Data

Buon Anno anche a te.

 

[starless]

Pi Trading - Free Market Data

magari verifica la correttezza dei dati ho qualche dubbio

 

[starless]

dimenticavo, guarda pure qui
Free Historical Data
FOREXDATA
Federal Reserve Economic Data - FRED - St. Louis Fed
Free Futures Research

buon viaggio e fai sapere, eh

 

[gio.bar]

dimenticavo, guarda pure qui
Free Historical Data
FOREXDATA
Federal Reserve Economic Data - FRED - St. Louis Fed
Free Futures Research

buon viaggio e fai sapere, eh

Grazie.
Sarò lento, perchè come detto, per me questo è un hobby e non un lavoro.
Ma Vi farò sapere, il thread è nato per la condivisione degli sforzi e dei risultati.

 

[gio.bar]

Allora, partendo a fare "collect" di dati, cosa che dovrei fare nei prossimi 3 giorni, voglia permettendo, ho pensato di partire semplificando il più possibile.
A) Limite temporale: l'anno 2011. Si tratta di una serie temporale ristretta, 250 dati circa, ma potrà essere utile in prima approssimazione per vedere se c'è qualcosa da approfondire.
B) Normalizzazione dati: data in formato dmy e close con, se necessario 2 decimali
C) Mercati: Ftse Mib, of course, indici europa usa asia. Asia in linea di massima lo stesso giorno, Europa ed Usa con lag 1 (cioè dati del giorno prima). Ci sono due ordini di problemi. Il primo è essere sicuri della chiusura dei mercati Asia prima dell'apertura dell'Europa. Il secondo è il lag. Infatti, sarà sensato prendere la chiusura di venerdì come lag 1 di lunedì. Nella prima approssimazione ritengo di si, poi si vedrà. Un altro problema sono le "feste nazionali" o giorni di chiusura diversi. Replico il close precedente ? E' una forzatura, ma altrimenti come posso ovviare ? Si potrebbe interpolare, ma questo presuppone la conoscenza di un dato "futuro" per cui il back testing si adatta, ma potrebbe verificarsi un sostanziale "overfitting". Oltre tutto non è metodologicamente corretto.
D) Mercati 2: Tolti gli indici, che ritengo ovviamente "banali" sarà molto più interessante valutare altri aspetti: Valute, Commodities ed altri indici vari ed assortiti. Si pone un altro problema. Se le quotazioni sono continue, il dato deve riferirsi ad un "fixing" costante (es. le 00,01). Qualora si abbia quel fixing, andrà parametrato alla disponibilità del dato ed al fuso orario (le 00,01 GMT o ora di Hong Kong?).
Questi i primi passi operativi.
Ho bisogno di aiuto.
Esiste qualche link, sito od altro che indichi gli orari apertura (negoziazione) delle principali borse del mondo (anche commodities), possbilimente in orario GMT ?
Vi ringrazio per ogni gradito aiuto.

 

[starless]

Esiste qualche link, sito od altro che indichi gli orari apertura (negoziazione) delle principali borse del mondo (anche commodities), possbilimente in orario GMT ?
Vi ringrazio per ogni gradito aiuto.

segue fattura
Market Clocks