Dati di Borsa Cercasi anticipatore.....disperatamente
- Creatore Discussione gio.bar
- Data di Inizio
alvin_angel
K-LOVER
9) DI COSA CERCO L'ANTICIPATORE ? Ovviamente del FTSE MIB, ma se non trovo nulla, anche di DAX e/o DJ - S&P - Nasdaq. Ciò che, ovviamente è tradabile con un future.
Attendo Vostre.
Buona Giornata.
Holaaaaaaa!!!!!
anticipare il FIB con l'oro e le valute?!!? appero'!!!
di dati giornalieri ne ho tanti... nel caso ti servissero you know...
ciauuuuuuu!!!!!!
Cren
Forumer storico
Su campioni di grandi dimensioni non esiste niente a lag(1) che possiate trovare sul giornaliero, almeno dalla mia esperienza. Parlo di dati facilmente reperibili, ovviamente (per la cronaca: anche dati scaricati da Bloomberg li considero «facilmente reperibili»).
Le correlazioni cambiano nel tempo, trovarne di significative e con ritardo è un Santo Graal che difficilmente soggetti tecnologicamente più avanzati lasciano per strada il tempo sufficiente a rilevare il fenomeno e sfruttarlo con profitto.
La cosa più ragionevole che puoi fare con le variabili che hai considerato è costruirti una matrice di correlazione [sia a lag(1) sia a lag(0)] il più precisa possibile e osservare se nel tempo esibisce comportamenti anomali rispetto a quanto fatto fino ad allora.
Se noti anomalie, puoi indagare le cause e cercare di approfittarne, ma metto la mano sul fuoco che non esiste alcun anticipatore del FTSE MIB da un giorno con l'altro che sia allo stesso tempo una serie storica finanziaria di prezzi e qualcosa di più di un'anomalia statistica.
Le correlazioni cambiano nel tempo, trovarne di significative e con ritardo è un Santo Graal che difficilmente soggetti tecnologicamente più avanzati lasciano per strada il tempo sufficiente a rilevare il fenomeno e sfruttarlo con profitto.
La cosa più ragionevole che puoi fare con le variabili che hai considerato è costruirti una matrice di correlazione [sia a lag(1) sia a lag(0)] il più precisa possibile e osservare se nel tempo esibisce comportamenti anomali rispetto a quanto fatto fino ad allora.
Se noti anomalie, puoi indagare le cause e cercare di approfittarne, ma metto la mano sul fuoco che non esiste alcun anticipatore del FTSE MIB da un giorno con l'altro che sia allo stesso tempo una serie storica finanziaria di prezzi e qualcosa di più di un'anomalia statistica.
Cren
Forumer storico
Corretto. Monitorare con continuità matrici di correlazione è il tentativo maldestro dell'operatore inesperto (come me) per cercare di capire come cambia il "tema del momento", cosa che il trader navigato con quindici anni di operatività alle spalle ha imparato a percepire con la pancia oltre che col cervello. Ma di alternative non ne vedo, l'esperienza sui mercati non si costruisce con un codice in Matlab.
marofib
Forumer storico
poi l'altro problema ....il motivo principale per cui il trading non si evolve (o almeno non alla stessa velocita' di altri settori)......il trader per paura di perdere il suo bias ...se lo portera' nella tomba
ps: non lo spieghera' nemmeno ai figli perche' non vorra' iniziarli a sto lavoraccio
ps: non lo spieghera' nemmeno ai figli perche' non vorra' iniziarli a sto lavoraccio
Cren
Forumer storico
Non sarei così sicuro di questo aspetto. Il mio capo ha fatto per quasi vent'anni il trader prima per Société Générale e poi per l'istituzione per la quale lavoriamo adesso. Non potevo ovviamente lasciarmi scappare l'occasione di "intervistarlo" ad ogni occasione possibile per cercare di carpire un po' di quelli che pensavo essere i suoi "segreti" di allora (ormai sono molti anni che non fa più il trader).
Alla prova dei mercati e dei back test, è emerso molto più semplicemente che ciò che funzionava perfettamente allora, oggi non funziona più (non del tutto, ovviamente, ma molte strategie che lui usava oggi hanno perso efficacia).
Il trader si può vedere come un TS molto versatile ma che inevitabilmente se ne va a mercato con il suo bel overfitting: come un TS, prima o poi rischia di perdere le inefficienze su cui lavora; se si evolve, resta a mercato, sennò viene silurato
Ultima modifica:
bischer0tt0
mi sono già rotto
da quando, un annetto fa, si è dimesso il BALTIC
non ce n'è più
non ce n'è più
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