Programmazione Prorealtime Cerco volenterosi per migliorare un TS

[marofib]

il problema e' che sei con prt..viceversa volentieri

 

[reportnight]

il problema e' che sei con prt..viceversa volentieri

Grazie Marofib, sfortunatamente so usare solo quello... comunque al di la della programmazione se hai consigli sulla logica del TS sono ben accetti.

 

[riprovo]

Ciao report ho copiato l'indicatore che hai postato, poi ho implementato un probacktest con le seguenti istruzioni:
buy quando l'inidcatore = 1
exitlong quando l'indicatore = 0
short quando l'indicatore = -1
exitshort quando l'indicatore = 0
ma così facendo ottengo dei risultati molto diversi dai tuoi. Dove sbaglio?

Ho fatto la stessa cosa, ma anch'io ho ottenuto un risultato molto diverso, circa 10.000 punti in meno.
Per avere quello che hai postato tu reportnight, nel backtest ho omesso gli exit long e short, facendolo diventare un ts sempre a mercato.
Come dicevo, i risultati sono più o meno come i tuoi ma con molte meno operazioni.
Continuo a sperimentare...

 

[reportnight]

Ho fatto la stessa cosa, ma anch'io ho ottenuto un risultato molto diverso, circa 10.000 punti in meno.
Per avere quello che hai postato tu reportnight, nel backtest ho omesso gli exit long e short, facendolo diventare un ts sempre a mercato.
Come dicevo, i risultati sono più o meno come i tuoi ma con molte meno operazioni.
Continuo a sperimentare...

Ho riprovato a fare un copia incolla da 0 e il riisultato è simile a quello postato ma con una operazione negativa in + chiusa ieri.

Credo che il problema possa essere nel backtest, non devi mettere nessuno stop e nessun trailing stop, inoltre prova a costruirlo con la funzione automatica e con la vendita/acquisto in apertura il giorno seguente.

Fammi sapere se così ti torna e grazie per la partecipazione al progetto.

 

[gransasso]

Ho fatto la stessa cosa, ma anch'io ho ottenuto un risultato molto diverso, circa 10.000 punti in meno.
Per avere quello che hai postato tu reportnight, nel backtest ho omesso gli exit long e short, facendolo diventare un ts sempre a mercato.
Come dicevo, i risultati sono più o meno come i tuoi ma con molte meno operazioni.
Continuo a sperimentare...

Il backtest io l'ho costruito così:

REM Acquisto
indicator1 = CALL "RN VII"
c1 = (indicator1 = 1.0)
IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
REM Vendita
indicator2 = CALL "RN VII"
c2 = (indicator2 = 0.0)
IF c2 THEN
SELL AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
REM Vendita allo scoperto
indicator3 = CALL "RN VII"
c3 = (indicator3 = -1.0)
IF c3 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
REM Riacquisto
indicator4 = CALL "RN VII"
c4 = (indicator4 = 0.0)
IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF

senza stop e senza costi di mediazione sul Mini FTSE Mib Full0310 Future dall'inizio ad oggi mi vengono (li scrivo perchè non so come inserire il rapporto di PRT):

totale netto profitti 19.215,00
fattore di profitto 1,94
trade:101
vincenti: 44

Ci siamo più o meno con quello che viene a te?

 

[riprovo]

Questo è quello che ho fatto io.

Indicatore:

//Definizione indicatori
Once Long=0

//Medie Mobili
media8=exponentialaverage[8](close)
media21=exponentialaverage[21](close)
media65=exponentialaverage[65](close)

//indicatore di forza
forza= Momentum[12](close)

// Indicatore di direzione
Dir=DI[14](close)

//filtro volume
miovol= exponentialaverage[8](volume)

// Trailing stop
trlong = (low[1]+low[2])/2
trshort = (high[1]+high[2])/2

//Enter Long
IF media21 > media65 and forza >0 and dir>0 and volume > miovol and not Long and not Short THEN
	Risultato=1
	Long=1
ENDIF

//Exit Long
if close < trlong and media8<media8[1] and Long THEN
	Risultato =0
	Long=0
endif

// ENTER Short
IF media8 < media21 and forza <0 and dir<0 and volume >miovol and not Long and not Short THEN
	Risultato=-1
	Short=1
endif

//Exit short
If close > trshort and media8 > media8[1] and Short THEN
	Risultato=0
	short=0
endif

return Risultato

Backtest:

// Variabili
rn = CALL "*Reportnight"

// Exit Long
IF LongOnMarket THEN
	IF rn = 0 THEN
		SELL AT MARKET  TomorrowOpen //ThisBarOnClose
	ENDIF
ENDIF

// Exit Short
IF ShortOnMarket THEN
	IF rn = 0 THEN
		EXITSHORT AT MARKET TomorrowOpen //ThisBarOnClose
	ENDIF
ENDIF

// Enter Long
IF not LongOnMarket THEN
	IF rn > 0 THEN
		BUY 1 SHARES AT MARKET TomorrowOpen //ThisBarOnClose
	ENDIF
ENDIF


// Enter Short
IF not ShortOnMarket THEN
	IF rn < 0 THEN
		SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET TomorrowOpen //ThisBarOnClose
	ENDIF
ENDIF

Rapporto:

Senza stop e costi 4 Euro a ordine sul Mini FTSE Mib Full0310 Future dall'inizio ad oggi.

E questo invece togliendo Exit Long e Exit Short:

 

[gransasso]

Quindi, considerando le commissioni, abbiamo più o meno lo stesso risultato che non è brillante come quello postato da report ma non è neanche male per lavorarci sopra (certo che se sapessimo da cosa dipende la differenza.....) comunque io avevo idea, appena avro' un po' di tempo, di sostituire le medie mobili con qualcosa più reattivo.

 

[ender85]

Prorealtime non è valida per fare trading system, se fate attenzione vi renderete conto che i valori delle candele appena passate cambiano e vengono rettificati pochi minuti dopo oppure al riavvio facendo sparire segnali visti in tempo reale o facendoli comparire! Poi è ovvio che la bellezza dei grafici prt è incomparabile alle altre piattaforme, semplicemente non è adatta ai ts!

 

[gransasso]

Prorealtime non è valida per fare trading system, se fate attenzione vi renderete conto che i valori delle candele appena passate cambiano e vengono rettificati pochi minuti dopo oppure al riavvio facendo sparire segnali visti in tempo reale o facendoli comparire! Poi è ovvio che la bellezza dei grafici prt è incomparabile alle altre piattaforme, semplicemente non è adatta ai ts!

Io uso la versione gratuita con i dati a fine giornata e a parte qualche errore (poi corretto successivamente) non mi sembra male. In alternativa cosa consigli?

 

[marofib]

sul ts

prova ad aggiungere un controllo volatilita'
se in calo vendi con calma..cioe' al pullback
visto che sicuramente hanno le bollinger...aggiungi una trigger x verificare il cross