leon3037
Forumer storico
@leon3037 Se non sbaglio nelle formule che vengono usate (immagino automaticamente via sw) per il calcolo del prezzo delle opzioni (quindi anche quelle che compongono il certificato esotiche o meno) c'è appunto il parametro "dividendi impliciti". Diminuendo questo parametro (che nelle formule rientra in un esponenziale a potenza negativa e nel calcolo della probabilità di rimborso) a volte, dipende dagli altri parametri, il prezzo delle opzioni sale quindi dovrebbe anche salire il prezzo del certificato. Non so se è giusto e se questo è il caso. In particolare dovrebbe salire la call strike 0 (se c'è). Complessivamente il prezzo teorico del cert dovrebbe aumentare.
tutto corretto, dividendi impliciti in calo --> crescita del prezzo teorico del certificati e viceversa. Per chi ha chiesto di Intesa Sanpaolo, per il 2021 sono previsti 0,03 euro di dividendo e 0,191 euro entro fine 2022