...PS Credimi PGiulia, non avrei mai voluto scrivere questo post. Dispiace tantissimo anche a me.... ma ho scoperto tanto tempo fà che se volevo mantenere schiena dritta ed onestà intellettuale, avrei dovuto rinunciare a molti cosidetti amici...
Ma come la fai teatrale!
Pensa che addirittura io gli amici li seleziono in base alla loro onestà intellettuale!
Del resto non ho nessun problema ad ammettere di aver detto una fesseria quando mi viene fatto notare, e mi sembra sia capitato diverse volte: recentemente con maveri e birillo, entrambi nick che stimo molto
. In passato (remoto) addirittura con Marco "deltazero", se ricordo bene!
L'importante è che di fondo non ci sia niente di personale, ma solo desiderio di approfondimento legato alla problematica in oggetto, ed ovviamente la tanto acclamata "onestà intellettuale"
Detto questo, quando io affermavo
"tuccio, anche chi calcola i settlement (CC&G) ignora i prezzi dei MM " sicuramente sbagliavo; e dirò di più a tuo beneficio
: ignoravo/dimenticavo/non consideravo minimamente il fatto che CC&G usasse le IV del mercato (gravissimo
).
E allo stesso modo sbagliavo anche quando dicevo:
"I MM il settlement non sanno neanche che significa ", come giustamente ha fatto notare skew, ma almeno qui la mia ironia era un pò più evidente
(ma metto anche skew nell'elenco
)
Tuttavia la mia frase nasce dall'idea di tuccio, secondo me totalmente malsana, di archiviare i prezzi di settlement a scopo di analisi finalizzata al trading, e non al money management che del resto, sempre secondo me, non ha assolutamente bisogno di tale "fatica". Il mio scopo, che mi si creda o meno
, era solo quello di dare una mano a tuccio, e non certo quello di confrontarmi con lui o con qualcun altro per le solite gare tipicamente maschili a chi fa la pipì più lontano
Perchè seppur CC&G ricavi le IV dal mercato, bisogna vedere come lo fa, con che modelli, e con che modelli lo fanno i MM
E quindi all'atto pratico resto convintissima che i prezzi dei MM ed i settlement siano apparentati come lo sono la HV e la IV
, e che tuccio faccia un lavoro completamente inutile archiviando i settlement
(
pensa che secondo me anche solo il fatto di trascurare lo spread per me è grave, quand'anche il settlement fosse legato precisamente al mercato )
Ora può essere che l'IDEM (si chiama ancora così?
) faccia eccezione, ma sulle opzioni che seguo io non trovo quasi mai una corrispondenza decente tra settlement e MM. Ma se tanto mi da tanto ...
(del resto qualche testimonianza qui già è apparsa)
Tuccio (ed altri...) : il motivo di questo post è ribadire ancora una volta di non credere acriticamente a niente e a nessuno, e di non scendere a compromessi con i fatti per cercare sintesi impossibili tra tesi inconciliabili...
Questo tuccio già lo sapeva (ed anche gli altri
): tant'è che ha fatto sacrosantemente, e come io stessa gli consigliai, quello che credeva più giusto: ha continuato con i settlement
(e sembra voglia continuare
)
P.S. Non è detto che io per aver usato sempre il portfolio margin abbia più di 110K (cosa del resto che non mi sembra neanche grosso motivo di vanto). Potrei lavorare per IB e/o semplicemente usare i loro simulatori. Ma devo ricordarmi di stare attentissima a qualunque riferimento personale io possa fare: non si sa mai come possa essere interpretato!
) verso chiusura. Un modo per dire: «se l'apertura di oggi è in linea con la chiusura di ieri, le danze ripartono dal prezzo settlement».
