Imar
Forumer attivo
La mia domanda rimane la solita: la vola la vendiamo sempre per poi prendere qualche sano schiaffone in momenti epocali, oppure la compriamo, dissanguandoci lentamente, aspettando il momento in stile Il deserto dei tartari?
Beh, secca dirlo
D
) ma se ti limiti a questo, sono (quasi 
) d’accordo con PGP: il testing servirà a poco, e ti anticipo la risposta: DAL TEST verrà fuori che conviene la prima delle due (nell'ultimo anno, poi.... ... ancora più del solito... è da agosto 2011 che gli short volatility non prendono un bel sciaquone gelato.... ).Purtroppo la realtà è più complessa, non perchè stai usando i settlements invece dei bid-ask dei MM ma piuttosto perchè guidare una Ferrari in pista è un po’ diverso che provare il simulatore che espongono nel museo di Maranello…
Nel frattempo ho chiuso i conti trading, e non li riaprirò più finché non tiro fuori qualche informazione decente da questi numeri, ben sapendo che l'overfitting è dietro l'angolo e che i numeri, se li tortuti, ti diranno qualsiasi cosa
Sono molto d'accordo con la chiusura dei conti finchè non trovi qualcosa che ritieni.... valga la pena di rischiare.
PS non riempitevi sempre la bocca con l'overfitting..... se si escludono gli arbitraggi chiusi tutto è a rischio overfitting....
Purtroppo - IMHO - nel thread apposito non si è ancora giunti ad una comprensione LOGICA del fenomeno, forse per la presenza di molte persone con preparazione analitico quantiativa
(quando sento un ingegnere parlare di overfitting, rimango sorpreso sia dalla profondità delle argomentazioni teoriche, sia dalla incapacità di comprendere VERAMENTE il fenomeno dal punto di vista logico-deduttivo... e qui non scherzo col mio amico Cren, per una volta parlo seriamente....)Ovviamente nel caso chiederò scusa anche a Imar, che però quando affermava con prove scritte e a ripetizione che i compensatori estraggono le IV dei MM, alla mia domanda "come?", entrava in loop arcopirliano
P.S. Ovviamente questa è solo una provocazione per ravvivare il forum in ripresa post vacanze, e per stuzzicare un po' il buon vecchio Imar. Vediamo se funziona!
P.P.S. Tuccio, io non è che sono semplicemente sicura che i settlement non servano a niente. Molto, ma molto, di più!
A me non servono scuse per niente ed in nessun caso.
Più persone che operano sui mercati la pensano diversamente da me… e più sono contento.
Mi basterebbe (ma ho capito che sui forum è impossibile) che non si travisassero le mie parole a scopo polemico.... questo si che è molto in old-Style arcopirliano
Just for the record, io non mi offendo, so che stai giocando.
Solo, il gioco è bello finchè dura poco. Alla lunga, semplicemente, stufa.
E mò vai in lista IGNORA almeno finchè non spieghi (ma pubblicamente, in privato non vale…
) al buon Andrea PERCHE’ il suo sistemino del terzo venerdì del mese POTREBBE avere un senso - al limite (ma proprio al limite….
) - in quattro mesi su 12…. perché you know better than that... 
.... e .... io so che tu sai che io so che tu sai... 
P.S. nel merito, i post a cui si riferisce PGP sono questi
http://www.investireoggi.it/forum/3119947-post1314.html
http://www.investireoggi.it/forum/3120091-post1316.html
per cui, se ad oggi ella non ha ancora capito come “i compensatori
eek: ) estraggono le IV dei MM….” ..... diciamo che deve andare a chiedere all’Eurex (o all’IDEM o al CME…. You name it….) e non al sottoscritto...
Ultima modifica:
Inoltre, non ho interesse a fare reverse engineering sui prezzi usando i classici modelli molto in voga nel mondo accademico finanziario ricavando greche di primo, secondo grado etc...sono solo prezzi finali e basta (che sono cmq correllati all'andamento della giornata) e voglio vedere come si muovono tutti insieme tra strikes e scadenze, nel tempo.
) sul gruppo Yahoo.
solo proprio quando sarò bloccato completamente 
, non voglio disturbarla con le inezie da principiante 
