Charles M. Cottle

[tucciotrader]

dov'é la porcata oggi? ha aperto sopra i 2500 e c'è rimasto, seguendo il trend di ieri


C

Quando ieri ho visto l'indice sotto di 60 punti dalla venduta (2500) non pensavo di andare ITM il giorno dopo...

Chiuso il gap di ieri e aperto addirittura oggi gap.

 

[Cren]

Waiting for disaster... ohoh...

 

[Pek]

Waiting for disaster... ohoh...

Intendi in egual numero?
Perchè senza almeno i rapporti è un po' generico

 

[Cren]

Intendi in egual numero?
Perchè senza almeno i rapporti è un po' generico

Scherzi?

Dopo la diatriba sul Vega lungi da me dare i rapporti!

Comunque la somma semplice dei Vega per sottostante è positiva, quella pesata non c'è dato sapere

 

[Pek]

Scherzi?

Dopo la diatriba sul Vega lungi da me dare i rapporti!

Ma così come ci divertiamo?

Sei diventato più criptico di GiuliaP

 

[tucciotrader]

La 10 vendute mi sono andate ITM di 11 punti nel settlement. Mi rimangono le 20 comprate marzo che adesso valgono (bid) 11 punti.

(peccato, proprio non credevo che mi andasse ITM la c2500 scadenza febbraio, ma fanno sempre ste porcate il giorno di scadenza?!)

Oggi ho capito che è abbastanza pericoloso portare a scadenza una venduta...il venerdi si sta fino alle 12 in suspense perché oramai non si può chiudere e chissà quale porcata fanno per mandartela ITM

Le comprate (+20*c2650mar) mi avrebbero compensato fino a 2522 di stoxx. Non è detto che oltre sarebbero riuscite a tenere il passo

Il vero problema con questo tipo di trade è che aumento del prezzo potrebbe avvenire insieme ad un diminuizione della IV delle Call.

In fondo gli straddle/strangles sono un pò asimmetrici...se si scende sale la vola (delle put) ma non è detto che se si sale, salga la vola delle Call.

Questo soprattutto in funzione dello skew di vola che vede le Put OTM più costose rispetto alle Call OTM.

Infatti, ancora non capisco come si possa andare a fare i cacciatori di cigni neri con strangles comprate a lungo termine e strangle/straddle venduti a breve termine in minor quantità.

Per me il cigno nero è quando si scende con incremento geometrico della vola

 

[GiuliaP]

...Per me il cigno nero è quando si scende con incremento geometrico della vola

Per altri il cigno nero è 10 anni di calma piatta

 

[Cren]

La prossima volta taglia lo screen qualche pixel più in altro: vediamo se appare una striscia rossa

Mai avrei pensato che saresti stata contagiata dalla sindrome della sezione di TOL di FOL per cui la durezza del pene del trader è inversamente proporzionale alla supposta quantità di paper trading fatto

 

[tucciotrader]

Per altri il cigno nero è 10 anni di calma piatta

Capisco che passato non è garazia di futuro, ma guardano indietro ai vari decenni 00-09, 90-99, 80-89 etc...la calma piatta non è nella natura umana

 

[GiuliaP]

Capisco che passato non è garazia di futuro, ma guardano indietro ai vari decenni 00-09, 90-99, 80-89 etc...la calma piatta non è nella natura umana

P.S. In realtà quello è decisamente un cigno viola!