tucciotrader
Trader Calabrese
Quello che si vede in questo video si può definire "martingalare"? La tecnica del “non so dove va”
Charles M. Cottle
- Creatore Discussione tucciotrader
- Data di Inizio
tucciotrader
Trader Calabrese
Dove cmq per adesso come thread di riferimento in ambito "martingala" sto seguendo: Opzioni: una strategia tranquilla comprando volatilita' - Pagina 7 - Forum di Finanzaonline.com
«La coperta non è mai lunga abbastanza per guadagnare sempre, e allora bisogna fare delle scelte, io per non schiantarmi dal lato rialzista se la volatilità scende, devo tenere un delta fortemente rialzista. Se ho il delta fortemente rialzista, non potrò mai fare gran gain in occasione di un ribasso, ma solo difendermi contando su un quasi sicuro aumento di volatilità»
«La coperta non è mai lunga abbastanza per guadagnare sempre, e allora bisogna fare delle scelte, io per non schiantarmi dal lato rialzista se la volatilità scende, devo tenere un delta fortemente rialzista. Se ho il delta fortemente rialzista, non potrò mai fare gran gain in occasione di un ribasso, ma solo difendermi contando su un quasi sicuro aumento di volatilità»
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tucciotrader
Trader Calabrese
Io credo che il ranking di google prediliga risultati in ITA a chi ha un ip ITA...altrimenti non si spiegherebbe...
Purtroppo non mi fanno modificare il nome del thread in "Charles Cottle"
tucciotrader
Trader Calabrese
cammello
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tucciotrader
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tucciotrader
Trader Calabrese
Ed eccomi nei guai, salita del sottostante e discesa della vola...in data 2 marzo aprivo questo paper trade:
(spot 2551)
-10c2550 MAR 35,1 (IV 18)
+10c2625 MAR 9 (salva vita)
+20c2700 APR 14,3 (IV 17)
DEBIT: 250 EUR
MAX LOSS: 7500 EUR (la distanza del vertical su marzo che rende la strategia a debito)
Oggi con spot 2581 mi ritrovo la venduta a breve ITM di 31 punti, dove le comprate a lungo non riescono a coprire la perdita:
+20c2700 APR 11,2 (IV 14)
Quindi sono sotto di 31-11,2*2=8,6 punti
A questo punto non penso che chiudere la venduta e vendere due nuove a strike superiore sia la soluzione migliore.
Forse mi conviene fare così per rimediare???
-10c2600 MAR 7,6
+20c2750 APR 4,9
(spot 2551)
-10c2550 MAR 35,1 (IV 18)
+10c2625 MAR 9 (salva vita)
+20c2700 APR 14,3 (IV 17)
DEBIT: 250 EUR
MAX LOSS: 7500 EUR (la distanza del vertical su marzo che rende la strategia a debito)
Oggi con spot 2581 mi ritrovo la venduta a breve ITM di 31 punti, dove le comprate a lungo non riescono a coprire la perdita:
+20c2700 APR 11,2 (IV 14)
Quindi sono sotto di 31-11,2*2=8,6 punti
A questo punto non penso che chiudere la venduta e vendere due nuove a strike superiore sia la soluzione migliore.
Forse mi conviene fare così per rimediare???
-10c2600 MAR 7,6
+20c2750 APR 4,9
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tucciotrader
Trader Calabrese
La migliore cosa che mi sento di fare a costo quasi zero è:
-10c2575 MAR 19,3
+10c2625 MAR 3,7
+30c2750 APR 5,3
e vediamo come va....
-10c2575 MAR 19,3
+10c2625 MAR 3,7
+30c2750 APR 5,3
e vediamo come va....
tucciotrader
Trader Calabrese
Ti ringrazio, immagino quindi che neanche il grafico di Fiuto BETA che mette in relazione prezzo e vola si avvicini alla realtà, ecco i payoff 2d/3d
La strategia analizzata è:
-10p2400/04
-10c2600/04
+50c2750/05
+10p2450/05
Allegati
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tucciotrader
Trader Calabrese
La vola delle call scende sempre di più...ma venditori di call, cosa ci guadagnano a venderle a prezzi cosi stracciati in un mercato toro come questo? 
