Charles M. Cottle

[cammello]

Totale assenza di reazione sulle Call OTM settembre al rialzo di oggi...lo spread era stato aperto ieri in due momenti diversi della giornata

EDIT: l'altro ieri

cosa vuol dire questa frase? puoi riformularla, che non riesco a capirne il senso.

C

 

[tucciotrader]

cosa vuol dire questa frase? puoi riformularla, che non riesco a capirne il senso.

C

Nessuna. Mi ricordavo di aver aperto lo spread ieri mattina, e allora ero sorpreso che continuava a perdere di valore noostante il rialzo di oggi, ma invece lo spread era stato aperto l'altro ieri, quindi la mia frase cade di significato...lo testimoniano i settlements di ieri.

 

[cammello]

Nessuna. Mi ricordavo di aver aperto lo spread ieri mattina, e allora ero sorpreso che continuava a perdere di valore noostante il rialzo di oggi, ma invece lo spread era stato aperto l'altro ieri, quindi la mia frase cade di significato...lo testimoniano i settlements di ieri.

si, calando la vola rispetto a lunedì i prezzi sono diminuti anche a fronte della relativa salita (siamo in 50 punti da lunedì)

aggiungo: però il prezzo che vedi nle tuo P&L è l'ultimo battuto, non il bid-ask.

C

 

[tucciotrader]

Mi dispiace solo che non sono presente per monitorare l'ultimo prezzo bid-ask pre confrontarlo con il settlement della clearing house

 

[tucciotrader]

Problemino con Hoadley, non riesco a calcolare la IV come mostrato in immagine, con gli strike 8000 e 8500 va in errore, mentre nessuno problema dal 9000 in poi

 

[cammello]

Problemino con Hoadley, non riesco a calcolare la IV come mostrato in immagine, con gli strike 8000 e 8500 va in errore, mentre nessuno problema dal 9000 in poi

è sbagliato il prezzo, per una dtim non può essere inferiore alla differenza Spot-strike

C

 

[tucciotrader]

è sbagliato il prezzo, per una dtim non può essere inferiore alla differenza Spot-strike

C

Allora ha sbagliato BI: Dati Finanziari Completi del Ftse Mib Index Option Dicembre 2012 8000 - Borsa Italiana

 

[cammello]

Allora ha sbagliato BI: Dati Finanziari Completi del Ftse Mib Index Option Dicembre 2012 8000 - Borsa Italiana

fai il controllo banale di quanto vale lo spot di dicembre
Spot = C - P (interessi a 0.75% li trascuri)
forse è sbagliato il 12506?

C

 

[tucciotrader]

fai il controllo banale di quanto vale lo spot di dicembre
Spot = C - P (interessi a .075% li trascuri)
forse è sbagliato il 12506?

C

12506 è la chiusura di ieri, ed il "settlement precedente" sarebbe quello di ieri

 

[cammello]

12506 è la chiusura di ieri, ed il "settlement precedente" sarebbe quello di ieri

chiusura dell'indice di ieri, non il valore previsto per dicembre

Prendi la C12500/12, prendi la P12500/12, prendi i settlement e fai l'operazione
12500 + SettlementC12500/12 - SettlementP12500/12

Che esce?

C