Charles M. Cottle

[cammello]

fai il controllo banale di quanto vale lo spot di dicembre
Spot = C - P (interessi a 0.75% li trascuri)
forse è sbagliato il 12506?

C

10/13050 = ???

IV mettendo 13060 / IV mettendo 13050 = ???

spread in book?
No, perché puoi andare anche alla 24 cifra decimale, ma poi conta l'arrotondamento del book

C

ricorda pure il rho

C

 

[tucciotrader]

ricorda pure il rho

C

Infatti, l'esempio di ieri era spot 13060 e future 13050 quindi S>F mentre oggi abbiamo spot 13447 e future 13476 quindi F>S (tutto su dicembre)

 

[cammello]

Infatti, l'esempio di ieri era spot 13060 e future 13050 quindi S>F mentre oggi abbiamo spot 13447 e future 13476 quindi F>S (tutto su dicembre)

10/13050 = ???

IV mettendo 13060 / IV mettendo 13050 = ???

spread in book?
No, perché puoi andare anche alla 24 cifra decimale, ma poi conta l'arrotondamento del book

C

C

 

[tucciotrader]

Anche oggi rialzo, quasi più di 1500 punti di indice fatti in pochi giorni

Vediamo come reagisce il ratio spread su settembre...

 

[tucciotrader]

[...]
Con in mente il processo di Delta hedging risulta più facile da capire, secondo me: il Delta hedging non è altro che un meccanismo di take profit/stop loss continuo a quantità parziale.

Se tu hai un criterio di hedging, a te interessa solo che ci sia un evento che faccia da detonatore di volatilità per un tempo abbastanza lungo: trend following o mean reverting è solo un modo per schematizzare in modo binario quanto stai lasciando correre il Gamma o quando lo chiudi
[...]

Partiamo da una posizione composta da +2 PUT MIBO OTM su dicembre 2012 con delta -1 EUR ed un +MINIFIB sempre su dicembre 2012 con delta +1 EUR; si parte quindi da una posizione delta neutrale, dove non mi verrano chiesti margini per il minifib long e dove il prezzo totale da sborsare sarà per le 2 PUT comprate.

In questo caso la vola influenza solo le PUT, quindi un ptf del genere è diverso dal classico strangle long-term +p OTM +c OTM.

In caso di forte rialzo/ribasso il delta complessivo potrebbe spostarsi fino a +/- 0,50 EUR, in questo caso che si fa? Si porta a casa il profitto e si riapre subito un ptf identico con delta nutrale?

 

[tucciotrader]

Stavolta, questo errore proprio non lo capisco...anomalie sulla IV della c8500 e c9000 settembre

EDIT: errore che scompare con 13978 di indice spot e non ricavato dalla put/call parity...

 

[Imar]

.... appaiono poi scompaiono....

Tuccio, se hai risolto il problema di automazione accennato un paio di gg fà, forse potresti dare un contributo utile al forum.... non trovi???

 

[cammello]

.... appaiono poi scompaiono....

hai fatto scuola

C

 

[Imar]

hai fatto scuola

C

... prendete il meglio (ammesso e non concesso che ve ne sia), non il peggio.....

 

[cammello]

... prendete il meglio (ammesso e non concesso che ve ne sia), non il peggio.....

il meglio lo fai sparire

C