Elico64
Forumer storico
Buonasera,
apro questa discussione, per me in un’area assolutamente inedita di questo forum, con l’auspicio di trasformare in codice sorgente l’algoritmo operativo insito nel metodo ciclico assemblato dal sottoscritto.
Per far ciò, in considerazione delle mie obsolete conoscenze informatiche nonchè boomer, avrò necessariamente bisogno del vostro contributo e quindi di formare un team working in open source.
La costruzione del TS poggerà le proprie basi sui segnali che si originano dal binomio Prezzo/Tempo, sequenze cicliche, swing e ciclicità inversa etc etc.. Ne deriva che in assenza di un posizionamento ciclico ottimale, questo metodo si rivelerà assolutamente inefficace ed inefficiente. Sarebbe infatti sufficiente sbagliare la centratura di una o due sedute per ritrovarsi (giustamente) con uno stop-loss in faccia, a mo' di ceffone.
Nulla di nuovo quindi rispetto a ciò che ho commentato negli ultimi 10 anni prima della pausa
Per introdurre questo esercizio utilizzeremo il ciclo Mensile del Future nostrano, statisticamente della durata di 28/36 sedute (time frame Daily), che si presta ottimamente allo scopo. Inutile sottolineare in questa sede che si tratterà di una semplice simulazione e quindi di non emulare/replicare l’operatività che andrò a dettagliare nei prossimi interventi e che, per svariati motivi, potrebbero essere dichiarati con un leggero ritardo.
L’obiettivo è di costruire un sistema quanto più vicino ad un trading system con iterazioni multi time frame, indispensabile per ottenere il miglior timing di ingresso e d'uscita dal sottostante.
Nel mio immaginario si dovrà progredire per step. Dapprima in manuale (come lo è attualmente) e via via evolverlo in semi-automatico etc etc
Premesse tecniche
Dovrebbe essere tutto o quasi. Nel caso aggiungerò nuovi punti in calce a questa lista.
apro questa discussione, per me in un’area assolutamente inedita di questo forum, con l’auspicio di trasformare in codice sorgente l’algoritmo operativo insito nel metodo ciclico assemblato dal sottoscritto.
Per far ciò, in considerazione delle mie obsolete conoscenze informatiche nonchè boomer, avrò necessariamente bisogno del vostro contributo e quindi di formare un team working in open source.
La costruzione del TS poggerà le proprie basi sui segnali che si originano dal binomio Prezzo/Tempo, sequenze cicliche, swing e ciclicità inversa etc etc.. Ne deriva che in assenza di un posizionamento ciclico ottimale, questo metodo si rivelerà assolutamente inefficace ed inefficiente. Sarebbe infatti sufficiente sbagliare la centratura di una o due sedute per ritrovarsi (giustamente) con uno stop-loss in faccia, a mo' di ceffone.
Nulla di nuovo quindi rispetto a ciò che ho commentato negli ultimi 10 anni prima della pausa
Per introdurre questo esercizio utilizzeremo il ciclo Mensile del Future nostrano, statisticamente della durata di 28/36 sedute (time frame Daily), che si presta ottimamente allo scopo. Inutile sottolineare in questa sede che si tratterà di una semplice simulazione e quindi di non emulare/replicare l’operatività che andrò a dettagliare nei prossimi interventi e che, per svariati motivi, potrebbero essere dichiarati con un leggero ritardo.
L’obiettivo è di costruire un sistema quanto più vicino ad un trading system con iterazioni multi time frame, indispensabile per ottenere il miglior timing di ingresso e d'uscita dal sottostante.
Nel mio immaginario si dovrà progredire per step. Dapprima in manuale (come lo è attualmente) e via via evolverlo in semi-automatico etc etc
Premesse tecniche
- Massimo numero di contratti per trade: 2
- Il metodo prevede l’ingresso a mercato facendo riferimento al sottociclo di 3 ordini inferiori a quello oggetto del trade. Nello specifico, per il ciclo Mensile, il controllo dovrà essere necessariamente impostato a livello di T-1 (ciclo a 4/5gg, time frame 60’);
- Il sistema prevederà di aprire un trade, long o short dipendentemente dalle circostanze cicliche, in conclusione del 7°, 8° o 9°T-1;
- Max drawdown: 2.5%. Regola in base alla quale, stabilito il prezzo di ingresso del primo contratto ed in assenza di livelli ciclici strategici, non è ammesso un loss (per un T+2) oltre quel valore. Di fatto uno stop-loss d’ufficio.
- Profit: a scadenza temporale oppure, dipendentemente dal contesto ciclico, in trailing-stop su rottura di livelli ciclici specifici.
- Orario di negoziazione: 09:00-17:30
Dovrebbe essere tutto o quasi. Nel caso aggiungerò nuovi punti in calce a questa lista.
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