Trading_Systems: le basi Che trade fa: trasformiamo il metodo ciclico 2.0 in un Trading System

[Elico64]

Alla data odierna il sistema si presenta short di T+2 con una posizione short aperta il 3Lug alle 9:01 a 28500pt Future.

Logica 1 (TF Daily): barra Daily numero 30 del Mensile inverso;
Logica 2 (TF 30'): 1°Giornaliero dell'ottavo T-1 del Mensile inverso con vincoli ribassisti su tutti i rimanenti 4h del T-1 inverso (=statisticamente palese situazione di eccesso e difficilmente sostenibile nel brevissimo);
Logica 3 (TF 30', 60' e 120'): situazione di forte ipervenduto(/ipercomprato) su tutti i frame di breve periodo (T-1 e Tracy) con minimo(/massimo) in divergenza di RSI
Max drawdown: -0.6%
Stato del trade: consistente in considerazione dello swing incondizionato avvenuto sul T+2 del Future (6°T-1 Future ribassista). Principio della reciprocità ciclica;
Punti di controllo: T+2 Future giunto a 26 sedute. Al momento, per il metodo, non si palesano livelli di Prezzo strategici da monitorare. Il primo utile si formerà in concomitanza del top generato dal T-1 Future in corso
Stop loss/trailing profit: al momento in pari

Scattato stop loss in pari.

Ciclicamente questa leg espansiva dovrebbe tradursi nel 2°Mensile Future o, in ottica Intemestrale, nella nascita del 6°T+1.

Il sistema rimarrà flat sino alla scadenza temporale del T+1 inverso in corso (15/18 sedute).

 

[overnait]

Scusa Elico, quindi si dovrebbe entrare long per le prossime 9-12 sedute. Forse non ci arrivo

 

[alayasf]

Ed è difficilissimo - almeno per me - trasformare i segnali degli oscillatori (per esempio, le divergenze) in istruzioni di un algoritmo.
Se si vuole fare un TS, occorre anche scegliere quali oscillatori utilizzare.

Io utilizzo un oscillatore sul settimanale, un oscillatore fondato sui volumi (il parametro più attendibile, secondo me): tuttavia inserisco manualmente i segnali sull'algoritmo che governa il grafico giornaliero.
Magari esiste un modo per scrivere un algoritmo che unifichi i segnali su più timeframes, ma io non l'ho trovato.

P.S. io ho studiato il linguaggio C++ e ho superato un esame di programmazione informatica all'Università.
Le mie competenze informatiche si esauriscono in questo.

Io conosco COBOL e Java.

C'è solo una piattaforma gratuita che permette di creare codice multiframe ed è tradindview. Il suo linguaggio nativo è pine script che purtroppo conosco pochissimo.

Ci vorrebbe qui un guru di pine script che ci dia almeno una dritta su come partire.

In ogni caso la piattaforma va decisa.

 

[Elico64]

Scusa Elico, quindi si dovrebbe entrare long per le prossime 9-12 sedute. Forse non ci arrivo

Allora @overnait .....

molto grossolanamente ti potrei dire si....ma siccome il "grossolanamente" non mi appartiene ti direi in modo cautelativo che c'è ancora un Tracy Future da tradare long e non è quello in corso.

Con una chiusura di Mensile Future a 26 sedute, decisamente fuori "standard, il TS ha di fatto perso un tempo di gioco ed ed è stato preso in contropiede.

Ha perso un tempo di gioco perché non è riuscito a chiudere il trade short nella finestra 30/36 sedute (chiusura ottavo T-1 Future) o, in sua alternativa, sopra il Prezzo di chiusura del 1°T-1 inverso (che non si è palesato). Ed ecco che è arrivato lo stop in pari.

Avesse avuto uno sviluppo regolare (30/36 sedute) avrebbe chiuso lo short in gain e reversato long con le regole citate ad inizio thread.

Per questo motivo ora è flat ed essendo un TS impostato su strutture di medio periodo, attenderà il prossimo giro di giostra.

Fosse stato un TS di breve periodo attenderebbe la conclusione del Tracy Future in corso (time frame a 2h) e su quel minimo entrerebbe long sino al naturale esaurimento della finestra temporale del 2°Tracy inverso.

 

[Pi Greco]

Scattato stop loss in pari.

Ciclicamente questa leg espansiva dovrebbe tradursi nel 2°Mensile Future o, in ottica Intemestrale, nella nascita del 6°T+1.

Il sistema rimarrà flat sino alla scadenza temporale del T+1 inverso in corso (15/18 sedute).

Ciao Elico,
osservavo questo: il T+3 nato il 31/05 sembra avere sequenza +-+ nei suoi primi tracy. Questa sequenza ciclica escluderebbe la possibilità di un T+2 a tre tempi completato sul minimo di venerdì e sembrerebbe richiedere un ulteriore tracy negativo. Cosa ne pensi? Grazie

 

[Elico64]

Ciao @Pi Greco ,

la risposta al tuo quesito risiede nel mio post che ha introdotto questo 1°trade:

"Stato del trade: consistente in considerazione dello swing incondizionato avvenuto sul T+2 del Future (6°T-1 Future ribassista). Principio della reciprocità ciclica;"

Affinché un ciclo qualsiasi possa dichiararsi entrato nella sua fase correttiva, deve creare un sottociclo di 3 ordini inferiori ribassista.

Ad un Mensile giunto oltre il 50% della propria finestra temporale nominale (28/36 sedute) è sufficiente generare un ciclo a 4 sedute (T-1) ribassista per conclamare la propria inversione di tendenza e quindi sottendere, da quel momento e sino all'esaurimento del proprio Tempo, la necessità di formare un bottom di chiusura ciclo.

 

[Pi Greco]

Ciao @Pi Greco ,

la risposta al tuo quesito risiede nel mio post che ha introdotto questo 1°trade:

"Stato del trade: consistente in considerazione dello swing incondizionato avvenuto sul T+2 del Future (6°T-1 Future ribassista). Principio della reciprocità ciclica;"

Affinché un ciclo qualsiasi possa dichiararsi entrato nella sua fase correttiva, deve creare un sottociclo di 3 ordini inferiori ribassista.

Ad un Mensile giunto oltre il 50% della propria finestra temporale nominale (28/36 sedute) è sufficiente generare un ciclo a 4 sedute (T-1) ribassista per conclamare la propria inversione di tendenza e quindi sottendere, da quel momento e sino all'esaurimento del proprio Tempo, la necessità di formare un bottom di chiusura ciclo.

Buongiorno,
perfetto, siamo in presenza di swing incondizionato sul T+2 e quindi, fino all'esaurimento del proprio tempo, il T+2 può ancora estendere la sua durata con un ulteriore minimo. Il mio dubbio però riguarda la sequenza ciclica dei tracy del mensile dal 31/05: il fatto che il tracy in essere dal 07/07 abbia superato il top del precedente, sembra essere un indizio della partenza di un ciclo di due ordini superiore, anche se non ne abbiamo ancora la conferma dalla polarità del settimanale in corso. Questa possibilità può essere esclusa alla luce del fatto che, se il T+2 precedente fosse terminato il 07/07, avrebbe sequenza +-+ sui suoi sottocili di due gradi inferiori e, da quel che conosco, una simile sequenza non è ammessa?
Grazie infinite per la disponibilità.

 

[Piccione]

Ciao Elico ci siamo quasi al tuo target di 1500 punti dal minimo del 7 luglio a 27470 lo ritieni ancora valido?

 

[Elico64]

Buongiorno,
perfetto, siamo in presenza di swing incondizionato sul T+2 e quindi, fino all'esaurimento del proprio tempo, il T+2 può ancora estendere la sua durata con un ulteriore minimo.....

Vero, a patto che il precedente top rimanga integro....

In caso contrario saremo in presenza di un nuovo ciclo.

Un ciclo che inverte il proprio sviluppo tramite uno swing incondizionato, non può e non deve creare un nuovo high. Se lo fa, è un altro ciclo.

Vi allego uno specchietto che identifica gli swing nel 1°50% e nel 2°50%.

 

[Elico64]

Questa possibilità può essere esclusa alla luce del fatto che, se il T+2 precedente fosse terminato il 07/07, avrebbe sequenza +-+ sui suoi sottocili di due gradi inferiori e, da quel che conosco, una simile sequenza non è ammessa?

Osservazione molto pertinente.

La sequenza a tre tempi rialzo-ribasso-rialzo non esiste.

Se però ci facciamo aiutare dalle sequenze dei T-1 e dai livelli di ritracciamento del 3°Tracy noteremo che, seppur in mancanza di un 3°T ribassista, dovremmo ritrovarci con un valore di correzione superiore al 61.8% compatibile quindi con uno sviluppo temporale che può essere compatibile con il 2°Tracy e quindi del 1°Mensile.

Purtroppo, da un punto di vista statistico, stiamo parlando di quel 20% di casistiche che esula dalla curva Gaussiana che racchiude la maggior parte del campione.