come equalizzare (quasi) oscillatori?

[Simgen]

Visto che tanti amici si sono ritrovati quì,

la trasformazione:

Y=ARCTAN(X)/(PI.GRECO()/2)

trasforma l'intervallo (- inf, + inf) in (-1, +1) conservando lo zero.

grazie
proverò pure questo se VT lo permette

 

[Cren]

possono muoversi come nel tuo (mio) esempio tra +5 -5 in un trimestre (parliamo di fib) ma magari nel successivo la vola o quant'altro (dipende da che oscillatore e su cosa fonda) potrebbe muoversi tra +10 -10
e allora o riparametrizzo (ma se succede in corsa e io non mi rendo conto del cambio di oscillazione sono fottuto) o perdo/sbaglio tutti i segnali di iper che ho a +5 -5 perchè ora si arriva a +10 -10
e infatti marofib ha specificato (se ho capito bene) che con la dev standard non devo riparametrizzare

Sì che devi «riparametrizzare», perchè una serie debolmente stazionaria che passa da un range di ±5 a uno di ±10 è probabilmente eteroschedastica. Quindi non puoi normalizzare come prima perchè sicuramente è cambiata la deviazione standard, e devi rifare i conti.

 

[reef]

Sì che devi «riparametrizzare», perchè una serie debolmente stazionaria che passa da un range di ±5 a uno di ±10 è probabilmente eteroschedastica. Quindi non puoi normalizzare come prima perchè sicuramente è cambiata la deviazione standard, e devi rifare i conti.

Scusa, ma la "normalizzazione" (alla quale credo solo come artificio per effettuare calcoli su serie eterogenee, scusami...), per avere qualche speranza di correttezza non andrebbe effettuata in continuo su finestre mobili?

 

[Simgen]

Sì che devi «riparametrizzare», perchè una serie debolmente stazionaria che passa da un range di ±5 a uno di ±10 è probabilmente eteroschedastica. Quindi non puoi normalizzare come prima perchè sicuramente è cambiata la deviazione standard, e devi rifare i conti.

Scusa, ma la "normalizzazione" (alla quale credo solo come artificio per effettuare calcoli su serie eterogenee, scusami...), per avere qualche speranza di correttezza non andrebbe effettuata in continuo su finestre mobili?

è qui che entra in gioco secondo me la media (sempre da post di marofib)
non è forse la media che si autoriparametrizza e funge da finestra mobile?

 

[marofib]

è qui che entra in gioco secondo me la media (sempre da post di marofib)
non è forse la media che si autoriparametrizza e finge da finestra mobile?

il problema e' che con la devst su tutto il periodo...se il tuo ts ha fatto dei trade......te li vedi cambiare...e non e' bello

per questo dicevo di calcolarla su un periodo sufficientemente lungo e lasciare quella

 

[Cren]

Scusa, ma la "normalizzazione" (alla quale credo solo come artificio per effettuare calcoli su serie eterogenee, scusami...), per avere qualche speranza di correttezza non andrebbe effettuata in continuo su finestre mobili?

La deviazione standard in finestra mobile è proprio un timido tentativo di catturare la varianza di serie storiche eteroschedastiche

 

[Simgen]

il problema e' che con la devst su tutto il periodo...se il tuo ts ha fatto dei trade......te li vedi cambiare...e non e' bello

non ho trovato i turbotubbies quindi metto questo
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=8zl-sghlMbo]ricomincio da tre - "non ho capito" - YouTube[/ame]

 

[marofib]

e' ovvio scusa..non c'e' niente da capire

 

[Simgen]

e' ovvio scusa..non c'e' niente da capire

sarà pure ovvio
ma che intendi con "te li vedi cambiare (i trade)"
come? perchè?
non ho proprio afferrato questo passaggio

 

[marofib]

perche' se utilizzi sempre tutto il periodo vedresti il futuro perche' quello che era 2 sigma magari diventa 1
quindi o usi una finestra mobile o la blocchi