Copertura di una posizione su azioni tramite opzioni
- Creatore Discussione vercetti
- Data di Inizio
lothar
Forumer storico
ah bene allora diventa meno complicato, grazie lupaccio, sempre ben informato 
quindi si potrebbero vendere call ad es 2.6 o 2.7 (a discrezione ) e incassare il premio mensile, cosi piano piano si abbassa il prezzo di carico, unico inconveniente, se fa strike te le portano via, ma avrai guadagnato un bel gruzzoletto!
da precisare che cosi non ti proteggi da un eventuale crollo ma si potrebbero inventare altre soluzioni in base alla propria propensione al rischio.
cito ad esempio:
stabilire la max perdita sostenibile e comprare p 2,00 invece che p2.5 spenderesti meno ma l'assicurazione, al netto di franchigia, ti protegge il grosso del malloppo, e vendendo call abbassi il prezzo di carico.
operando con oculatezza si potrebbe tirar su un 3% al mese.
lot
quindi si potrebbero vendere call ad es 2.6 o 2.7 (a discrezione ) e incassare il premio mensile, cosi piano piano si abbassa il prezzo di carico, unico inconveniente, se fa strike te le portano via, ma avrai guadagnato un bel gruzzoletto!
da precisare che cosi non ti proteggi da un eventuale crollo ma si potrebbero inventare altre soluzioni in base alla propria propensione al rischio.
cito ad esempio:
stabilire la max perdita sostenibile e comprare p 2,00 invece che p2.5 spenderesti meno ma l'assicurazione, al netto di franchigia, ti protegge il grosso del malloppo, e vendendo call abbassi il prezzo di carico.
operando con oculatezza si potrebbe tirar su un 3% al mese.
lot
la seconda parte l'ho capita, quella in neretto invece non mi è chiara... potresti spiegarmi in modo più elementare? [/b]lothar ha scritto:ah bene allora diventa meno complicato, grazie lupaccio, sempre ben informato
quindi si potrebbero vendere call ad es 2.6 o 2.7 (a discrezione ) e incassare il premio mensile, cosi piano piano si abbassa il prezzo di carico, unico inconveniente, se fa strike te le portano via, ma avrai guadagnato un bel gruzzoletto!
da precisare che cosi non ti proteggi da un eventuale crollo ma si potrebbero inventare altre soluzioni in base alla propria propensione al rischio.
cito ad esempio:
stabilire la max perdita sostenibile e comprare p 2,00 invece che p2.5 spenderesti meno ma l'assicurazione, al netto di franchigia, ti protegge il grosso del malloppo, e vendendo call abbassi il prezzo di carico.
operando con oculatezza si potrebbe tirar su un 3% al mese.
lot
lothar
Forumer storico
allora facciamo esempi cosi ci capiamo meglio:
vendi call 2.6 e incassi un premio x
se fa strike tu devi consegnare i titoli
a questo punto tu puoi decidere di ricomprarli al mk oppure di vendere put 2.7, incassare il relativo premio e farti riconsegnare i titoli.
se non fa strike incassi il premio e di fatto hai abbassato il prezzo di carico dei titoli.
spero di essere statochiaro, cmq anche lupin ti aveva detto la stessa cosa all'inizio.
piccolo problema, ho visto che le iso sul titolo sono.....rarissime, quindi avrai come unico interlocutore il mm!
brutta storia
pagano premi irrisori che vanificano la strategia
lot
vendi call 2.6 e incassi un premio x
se fa strike tu devi consegnare i titoli
a questo punto tu puoi decidere di ricomprarli al mk oppure di vendere put 2.7, incassare il relativo premio e farti riconsegnare i titoli.
se non fa strike incassi il premio e di fatto hai abbassato il prezzo di carico dei titoli.
spero di essere statochiaro, cmq anche lupin ti aveva detto la stessa cosa all'inizio.
piccolo problema, ho visto che le iso sul titolo sono.....rarissime, quindi avrai come unico interlocutore il mm!
brutta storia
pagano premi irrisori che vanificano la strategia
lot
lothar ha scritto:allora facciamo esempi cosi ci capiamo meglio:
vendi call 2.6 e incassi un premio x
se fa strike tu devi consegnare i titoli
a questo punto tu puoi decidere di ricomprarli al mk oppure di vendere put 2.7, incassare il relativo premio e farti riconsegnare i titoli.
se non fa strike incassi il premio e di fatto hai abbassato il prezzo di carico dei titoli.
spero di essere statochiaro, cmq anche lupin ti aveva detto la stessa cosa all'inizio.
piccolo problema, ho visto che le iso sul titolo sono.....rarissime, quindi avrai come unico interlocutore il mm!
brutta storia
pagano premi irrisori che vanificano la strategia
lot
grazie mille, ora è tutto più chiaro
tontolina
Forumer storico
okkio che non è tutto oro ciò che luccica
se vendi call 2.6 ed incassi il premio
guarda che nessuno tui regala niente
se il titlo parte a razzo e sale
tutto quel rialzo lo perdi
certo che se ipotizzi un mercato laterale allora hai capito come si guadagna anche quando non sale
ciao :smile:
se vendi call 2.6 ed incassi il premio
guarda che nessuno tui regala niente
se il titlo parte a razzo e sale
tutto quel rialzo lo perdi
certo che se ipotizzi un mercato laterale allora hai capito come si guadagna anche quando non sale
ciao :smile:
tontolina
Forumer storico
vercetti ha scritto:
aumentano ovvio
il punto è
se tu vendi call e il mercato schizza verso l'alto allora hai venduto la call e non puoi riacquistarla se non rimettendoci
e alla scadenza ti chiedono le azioni sottostanti l'opzione call venduta (a volte anche prima perchè le opzioni sulle azioni sono di tipo americano e possono essere esercitate in qualunque giorno prima della loro naturale scadenza tranne uno)
willi
Forumer attivo
arseniolupin ha scritto:
sempre a livello di esempio...
mi sembra di aver capito che l'opzione put ti protegge dal rischio ribasso, in pratica ci si dovrebbe ritrovare in parità, più o meno....
ma se l'azione sale? a questo punto con l'opzione put non ci mangiamo i guadagni dell'azione? a questo punto ci si ritrova di nuovo in parità...
non vedo dove stiano i guadagni in questa strategia...
grazie della risposta.
arseniolupin
Forumer storico
willi ha scritto:sempre a livello di esempio...
mi sembra di aver capito che l'opzione put ti protegge dal rischio ribasso, in pratica ci si dovrebbe ritrovare in parità, più o meno....
ma se l'azione sale? a questo punto con l'opzione put non ci mangiamo i guadagni dell'azione? a questo punto ci si ritrova di nuovo in parità...
non vedo dove stiano i guadagni in questa strategia...
grazie della risposta.
è esatto quello che scrivi.
se l'azione sale abbiamo pagato una assicurazione e non abbiamo fatto l'incidente.
questa "strategia" (troppo semplice per chiamarla così) mica l'ho consigliata. ho risposto a specifica domanda.
si chiedeva qual'era la strategia da usare per proteggersi contro un ribasso.
ebbene è quella . si spendono soldi, si paga una assicurazione comprando la put.
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