COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER (9 lettori)

[robom1]

Io l'ho fatto cosi (vedi in fondo nelle note) ma ad esempio il segno del buy l'ho modificato dopo vedi te.

{******************************************************************************
* ERACLE
******************************************************************************}
Var:YestHigh,YestLow,Stretch,Mult,EntryLongLevel,EntryShortLevel;
Mult=35;
YestHigh= Eod.h[1];
YestLow = Eod.l[1];
Stretch=(YestHigh-YestLow)* Mult /100;
if isfirstbarday then
EntryLongLevel =  O + Stretch;
EntryShortLevel = O - Stretch;
endif;
if t < 1715 then
   if C > entrylonglevel then enterlong(nextbar, atopen); endif;
   if C < entryshortlevel then entershort(nextbar,atopen); endif;
endif;
if t>=1715 then
if positiondir = 1 then
exitlong(nextbar,atopen);
endif;
if positiondir=-1 then
exitshort(nextbar,atopen);
endif;
endif;
Plotchart(EntryLongLevel, 0,fuchsia,solid,1);
Plotchart(EntryShortLevel, 0,red ,solid,1);
 
//se operativo e funzionanente si puo' mettere market if touched
//sul tipo enterlong(nextbar, entrylonglevel, stop) oppure entershort
//in backtest non lo so qual'è la sequenza
//Il livello non è dinamico con le quotazioni ma prende esclusivamente
//il valore di open della prima barra
//de definire stop loss stop profit ecc.ecc.

 

[robom1]

In questo forum ci sono persone molto brave nella programmazione con VT.
Pertanto chiedo un gentile aiuto a costoro per disegnare su VT la media mobile di HULL.
Come avrete capito non riesco a costruirla.
Il percorso è il seguente :

var:ds,ds1,miomov,miomov1,miomov2,miomov3;

ds=stddev(c,15,0); //calcolo della dev stand.
ds1=op(ds,2,divis); //la devo dividere x 2
//adesso devo prendere il valore intero di ds1 (come si fa?)
miomov=mov(c,15,w); // 1^media mobile pesata
miomov1=mov(c,ds1,w); //adesso devo calcolare mm avente periodo= valore intero di ds1
miomov2=op(miomov1,2,mul); //mi serve il doppio di miomov1
miomov3=op(miomov2,miomov,sub); //adesso devo sottrarre miomov a miomov2

Grazie tante a coloro che mi daranno una mano.

Si puo' fare solo che bisogna usare i cicli ed inoltre è parametrico (perche miomov1 è determinato da ds); mi sembra che il valore intero sia int.

 

[robom1]

risolto il punto 3 grazie a bernese,, ora rilancio la 2 domanda cambiandola

A che pagina è l'ultimo listato o il piu performante del TS rondom/solo/ciclone e su che time frame è bene farlo girare ? ho perso 150 pagine di trend durante le mie ferie... e diventa dura capirci qualcosa senza aiuto...
luca

Se devo dirti la verità l'ultima versione io non lo so dove si trova e lo sa sicuramente solospread pero' ti volevo dire che mi chiamo robom.

 

[solospread]

mi da errore...
Errore di Sintassi in Riga n° 16: Errore durante il parse dell'espressione: ROUNDTICKMIN(TRUE).........

Io l'ho copiato e funziona.Probabilmente nel fare copia e incolla si è spostata qualche lettera. Prova a cancellarlo e riscaricarlo.

 

[piccolo_trader]

buon giorno a tutti...(premetto k nn sn capace in programmazione di trading system).xò mi è saltata in mente una cosa:
Il danno dei trading system sn le fasi laterali x cui sapendo k l orario in cui le persone mangiano è dalle 12 alle 13:30 circa si potrebbe dire al ts di nn prendere posizione in quel range di orario...e magari fargli buttare più attenzione invece verso gli orari con oscillazioni maggiori k sn:l' apertura, la chiusura,orario di publicazione di dati macro tipo 14:30 - 15:30...Nn so se è fattibile ma cerco di essere di supporto...

 

[picchio63]

Raga' , io non voglio sminuire il lavoro di nessuno , sia chiaro

anzi quello che state facendo rendendo pubbliche certe cose , soprattutto al sottoscritto che puo' solo attingere è encomiabile


ma


vi chiedo :


perche' testate i vostri listati solo nell'ulitmo periodo , e non in un periodo maggiore?

chiunque ha il vt , dovrebbe avere il fib conitnuos

bene , su un anno di back test , non hanno le stesse performance, anzi..


Da quel poco che conosco di analisi tecnica


questi tipi di listati vanno discretamente nelle fasi laterali , con assenza di un trend principale

per dirla alla Elliott , in onda 4

ma se per caso , si incappa in un onda 3 , sono dolori

Provate ad inserirli sul Fib continuos ad un anno , dove abbiamo beccato onda 3 down

Prendete questo messaggio non come una critica , ma come uno spunto per crescere insieme

Buondi'


sono molto dispiacuto che questo messaggio sia passato inosservato


Il mio dopotutto è stato un modo molto educato di far conoscere quello che pensavo giusto o sbagliato che sia , ma forse è stato frainteso e preso come per quello che vuole distruggere il lavoro altrui

Vi assicuro che non era questa la mia intenzione , ma visto questo , continuate a fare i vostri back test ottimizzati a 10 /20 giorni

non è questa la strada





Ps

Per suffragare quello che ho scritto , per far capire che il mio era un messaggio non di critica distruttiva , bensi' costruttiva , applicate tutti i listati qui postati per un periodo piu' lungo (basta un anno /sei mesi), e vedrete

senza polemica , ma con tono dispiaciuto , buon gain a tutti

 

[luca2009]

Ciao Orsobruno,
io credo che in realtà il tuo mex non sia passato inossservato (l'ho scritto apposta con tre esse ), anche perchè hai scritto la sacrosanta verità.
Difatti ultimamente io ho sempre chiesto a chi possiede lo storico di verificare se la performance poteva essere soddisfacente (io prurtroppo non possiedo lo storico ).
Il fatto che non ti abbiano risposto può voler dire semplicemente che nessuno ha trovato da ribattere su ciò che hai scritto

Buondi'

sono molto dispiacuto che questo messaggio sia passato inosservato

Il mio dopotutto è stato un modo molto educato di far conoscere quello che pensavo giusto o sbagliato che sia , ma forse è stato frainteso e preso come per quello che vuole distruggere il lavoro altrui
Vi assicuro che non era questa la mia intenzione , ma visto questo , continuate a fare i vostri back test ottimizzati a 10 /20 giorni
non è questa la strada

Ps
Per suffragare quello che ho scritto , per far capire che il mio era un messaggio non di critica distruttiva , bensi' costruttiva , applicate tutti i listati qui postati per un periodo piu' lungo (basta un anno /sei mesi), e vedrete
senza polemica , ma con tono dispiaciuto , buon gain a tutti

 

[misterx]

Buondi'


sono molto dispiacuto che questo messaggio sia passato inosservato


Il mio dopotutto è stato un modo molto educato di far conoscere quello che pensavo giusto o sbagliato che sia , ma forse è stato frainteso e preso come per quello che vuole distruggere il lavoro altrui

Vi assicuro che non era questa la mia intenzione , ma visto questo , continuate a fare i vostri back test ottimizzati a 10 /20 giorni

non è questa la strada





Ps

Per suffragare quello che ho scritto , per far capire che il mio era un messaggio non di critica distruttiva , bensi' costruttiva , applicate tutti i listati qui postati per un periodo piu' lungo (basta un anno /sei mesi), e vedrete

senza polemica , ma con tono dispiaciuto , buon gain a tutti

Ciao Orsobruno

hai perfettamente ragione. Un Ts senza un buon backtesting non pùò ritenersi affidabile. E soprattutto credo che debbano essere prese in considerazione un pò tutte le possibili fasi che un mercato può avere (volatilità, lateralità ecc..)

Molte volte la ricerca delle massime performance nei 10gg finisce inevitabilmente per portarci all'overfitting del sistema stesso...e io sono il primo a cascarci...

C'è anche da dire però che ognuno testa i propri sistemi con i dati a disposizione e chi come me non ha voglia di spendere 30 euro al mese per avere più storico si deve arrangiare in altro modo...

Cmq grazie per il tuo intervento.

Ciao

 

[enryg70]

Buondi'


sono molto dispiacuto che questo messaggio sia passato inosservato


Il mio dopotutto è stato un modo molto educato di far conoscere quello che pensavo giusto o sbagliato che sia , ma forse è stato frainteso e preso come per quello che vuole distruggere il lavoro altrui

Vi assicuro che non era questa la mia intenzione , ma visto questo , continuate a fare i vostri back test ottimizzati a 10 /20 giorni

non è questa la strada





Ps

Per suffragare quello che ho scritto , per far capire che il mio era un messaggio non di critica distruttiva , bensi' costruttiva , applicate tutti i listati qui postati per un periodo piu' lungo (basta un anno /sei mesi), e vedrete

senza polemica , ma con tono dispiaciuto , buon gain a tutti

concordo, io lo avevo anche postato a pagina 229 nel post che riporto, io comunque quando ho i listati li provo sul lungo e poi posto i risultati:

Ecco mi hanno attivato anche Directa con VT pro in prova
Per Solo e gli altri che hanno directa volevo chiedere:

Come mai non usate per testare i TS il FIBSP?
così non c'è il problema che ogni tre mesi bisogna cambiar grafico ed poi non ha i buchi di scambi che avvengono sul nuovo FIB prima che scada il vecchio e così facendo ci si porta dietro uno storico faloppo.
Io ho testato tipo range semplice a 10 mesi a 5 minuti ed i risultati sono pessimi
Invece se lo testi a 10gg a 5 minuti sono ottimi
Secondo me sarebbe meglio impostare per i test FIBSP
che ne pensate?

 

[misterx]

concordo, io lo avevo anche postato a pagina 229 nel posto che riporto, io comunque quando ho i listati li provo sul lungo e poi posto i risultati:

Ecco mi hanno attivato anche Directa con VT pro in prova
Per Solo e gli altri che hanno directa volevo chiedere:

Come mai non usate per testare i TS il FIBSP?
così non c'è il problema che ogni tre mesi bisogna cambiar grafico ed poi non ha i buchi di scambi che avvengono sul nuovo FIB prima che scada il vecchio e così facendo ci si porta dietro uno storico faloppo.
Io ho testato tipo range semplice a 10 mesi a 5 minuti ed i risultati sono pessimi
Invece se lo testi a 10gg a 5 minuti sono ottimi
Secondo me sarebbe meglio impostare per i test FIBSP
che ne pensate?

Concordo

meglio utilizzare il FIBSP.

io per lo meno ho sempre usato quello

Ciao