COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[newmoon]

X Solospread:
mi sono accorto che VT con inserito il tuo oscillatore min-max, quando sono in real time, non visualizza i segnali che compaiono
praticamente non compare mai niente mentre, se chiudo e riapro VT,vengono visualizzati
quale motivo può essere??
ciao e grazie

 

[SUPERTRADER]

Chi ha la possibilità potrebbe testare questo sistema su un periodo sufficientemente lungo? Grazie per la collaborazione.
//TS breakout TF 15 min
var: sogliamax(0),sogliamin(0);
installtakeprofit(intick,75,"Take");
if isfirstbarday then
sogliamax =addtick(H,2);
sogliamin =addtick(L,-2);
enterlong(nextbar, sogliamax,stop,8)
or entershort(nextbar, sogliamin, Stop,8);
endif;
if t>=1715 then
if positiondir=1 then
exitlong(nextbar,atopen);
endif;
if positiondir=-1 then
exitshort(nextbar,atopen);
endif;
endif;

SOLO IN LONG ha performato rispettivamente 2 anni +12.42% a 1 anno -16.59 e 10 mesi -24.82
La compressione è quella permessa da visualtrader...spero di esserti stato utile.Se vuoi che lo provo su un altro titolo/indice dimmi pure

 

[SUPERTRADER]

sia lo swing chart che zig zag uniscono massimi e minimi relativi;
semplificando se nella barra precedente c'era un minimo relativo il programma avrebbe congiunto il precedente max con il minimo della barra precedente.
Alla fine di questa barra se c'è un nuovo minimo vedrai che la linea che congiunge max e min sulla barra precedente sparisce mentre viene creata una nuova linea che congiunge il max relativo precedente con il nuovo minimo (sulla nuova barra).

 

[solospread]

X Solospread:
mi sono accorto che VT con inserito il tuo oscillatore min-max, quando sono in real time, non visualizza i segnali che compaiono
praticamente non compare mai niente mentre, se chiudo e riapro VT,vengono visualizzati
quale motivo può essere??
ciao e grazie

Ciao Newmoon, prova a cambiare lo 0 e 1 con 2 e 9 dei due indicatori BB e CC.
Dovresti vederli meglio.Se chiudi il grafico si vedono bene mentre zoomando ed ingrandendolo puoi vedere solo una righina. Il perchè penso sia dovuto a VT.

 

[santiago]

SOLO IN LONG ha performato rispettivamente 2 anni +12.42% a 1 anno -16.59 e 10 mesi -24.82
La compressione è quella permessa da visualtrader...spero di esserti stato utile.Se vuoi che lo provo su un altro titolo/indice dimmi pure

Grazie io veramente lo avevo pensato per il FIBSP. potresti testarlo?

 

[solospread]

X Solospread:
mi sono accorto che VT con inserito il tuo oscillatore min-max, quando sono in real time, non visualizza i segnali che compaiono
praticamente non compare mai niente mentre, se chiudo e riapro VT,vengono visualizzati
quale motivo può essere??
ciao e grazie

Un'altra cosa molto utile è colorare le barre in cui avviene il pattern in modo da evitare le entrate anticipate nelle fasi estremamente bearish o bullish. Potresti impostare l'ingresso nel seguente modo:
Entro LONG se MioPatt0[2] = true and Miopatt0[1] = false and C[1] > C[2];
cioè nell'ipotesi che ci siano piu' di una candela fuxia entri dopo la prima candela non fuxia (rossa o verde). Quindi faccio un es: hai tre candele fuxia consecutive e BB và a 1 (altrimenti la candela non diventa fuxia) prima di entrare deve esserci una candela o rossa o verde ed entri alla successiva ( vedi grafico). Sotto ti metto il listato. Ciao.

Var: DopoQuanteBarre(3);
Var: MioPatt0,MioPatt1, CandEntrareLong, CandEntrareShort, lin1;
Var:MIN,MAX,bb,CC,zona1;


MIN = LLV(RSI(C,14,s),20) < Ref(LLV(RSI(C,14,s),20),2) AND LLV(RSI(C,14,s),20) < 30;
MAX = HHV(RSI(C,14,s),20) > Ref(HHV(RSI(C,14,s),20),2) AND HHV(RSI(C,14,s),20) > 75;

if MIN = true then
bb =1;
else
bb =0;
endif;
if MAX = TRUE then
CC =1;
else
CC =0;
endif;
MioPatt0 = BB=1;
MioPatt1 = CC=1;
if MioPatt0 then
   colorbar(fuchsia);
endif;

if MioPatt1 then
   colorbar(yellow);
endif;
zona1=CreateViewport(300,true,true);
plotChart(BB,zona1,blue,solid,1);  	
plotChart(CC,zona1,red,solid,1);

 

[SUPERTRADER]

Grazie io veramente lo avevo pensato per il FIBSP. potresti testarlo?

Su fibsp a 10 mesi e 15 minuti
Non mi fa vedere altri dati,prob non sono abilitato.

 

[newmoon]

Un'altra cosa molto utile è colorare le barre in cui avviene il pattern in modo da evitare le entrate anticipate nelle fasi estremamente bearish o bullish. Potresti impostare l'ingresso nel seguente modo:
Entro LONG se MioPatt0[2] = true and Miopatt0[1] = false and C[1] > C[2];
cioè nell'ipotesi che ci siano piu' di una candela fuxia entri dopo la prima candela non fuxia (rossa o verde). Quindi faccio un es: hai tre candele fuxia consecutive e BB và a 1 (altrimenti la candela non diventa fuxia) prima di entrare deve esserci una candela o rossa o verde ed entri alla successiva ( vedi grafico). Sotto ti metto il listato. Ciao.

bene Solospread, sul listato bisogna però aggiungere come prima riga:
Var:MIN,MAX,bb,CC,zona1;
(l'ho capito che mancava solo perchè ho guardato l'altro) :D
adesso lo proverò in real time e vediamo se mi fa lo scherzo dell'altro
voglio aggiungere però una cosa






















GRAZIE DI ESISTERE   :V
non perchè hai postato l'ennesimo listato, ma per la persona che sei

10,100,100000 Solospread e il mondo sarebbe diverso

 

[lnanetti]

Comunque dei tanti fatti e provati pubblicati per me uno particolarmente affidabile per chi si accontenta è questo inserendo lo stop loss e il take profit.
//TS RANGE SOLOSPREAD 5 minuti
var:miavar(0),val1,val2,r(0),RR,mioatr1,RR1,RR2,zona1,RR3,RR4,RR6,zona2,RR5,RR7;
mioatr1 = atr(C,21);
RR = (r[1]+r[2]);
RR1 =(H-l)*V[1]/V*r*3000;
RR3 = LLV(L,10);
RR4 = HHV(H,10);
RR5 =HHV(C,10);
RR7 =LLV(O,10);
//*****************************************************************************
if RR1[1] > 10 and C > C[1] and C[1]< C[2] then
RR2 = rr1+50;
else
RR2 = 0;
endif;
if RR1[1] > 10 and C < C[1] and C[1] > C[2] then
RR2 = RR1-50;
else
RR2 = 0;
endif;
if (H-C) > (C-L)and B = true and R > mioatr1*2 then //MOTORE DEL TS
RR6 = 100;
else
RR6 = 0;
endif;
if (H-C) <(C-L)and W = TRUE and B[1] = true and R > mioatr1*1.5 then
RR7 = 100;
else
RR7 = 0;
endif;
//****************************************************************************************
if RR6[2] > 50 and C > C[1] and L > L[1] or H > H[1] then entershort(Nextbar,atopen);endif;
if RR6[2] > 70 and C < C[1] and H < H[1] or L < L[1] then enterlong (Nextbar,atopen);endif;
if RR7[1] > 70 and C > c[1] and RR2[1] > 70 and C > c[2] then entershort(NextBar,AtOpen); endif;
if RR7[1] > 70 and C < c[1] and RR2[1] > 70 and C < c[2] then enterlong(NextBar,AtOpen); endif;
installstoploss(INPERC,1,"STOP");
installtakeprofit(INTICK,60,"TAKE");
//****************************************************************************************
zona1=CreateViewport(300,true,true);
zona2 = CreateViewport(300,true,true);
plotchart(RR7,zona1,red,solid,1);
plotchart(RR6,zona2,blue,solid,1);
installtakeprofit(INTICK,60,"TAKE");
//plotchart(RR7,zona2,red,solid,1);
*******************************************
p.s. ma il TS pubblicato da bingo bongo che problematica aveva in real time rispetto la simulazione che non ricordo.. perchè anche il suo a 5 minuti da risultati incredibilmente positivi nonostante il nr alto di operazioni....

 

[nikiti]

Chi ha la possibilità potrebbe testare questo sistema su un periodo sufficientemente lungo? Grazie per la collaborazione.
//TS breakout TF 15 min
var: sogliamax(0),sogliamin(0);
installtakeprofit(intick,75,"Take");
if isfirstbarday then
sogliamax =addtick(H,2);
sogliamin =addtick(L,-2);
enterlong(nextbar, sogliamax,stop,8)
or entershort(nextbar, sogliamin, Stop,8);
endif;
if t>=1715 then
if positiondir=1 then
exitlong(nextbar,atopen);
endif;
if positiondir=-1 then
exitshort(nextbar,atopen);
endif;
endif;

Per quel poco che ne so i risultati del backtesting in questo caso sono poco significativi, perchè per i dati storici non si ha l'esatta sequenza dei valori negoziati, ma i soli valori di apertura (O), minimo (L), massimo (H), e chiusura (C) del timeframe selezionato (15 minuti in questo caso).
Un altro problema è rappresentato dall'istruzione
installtakeprofit(intick,75,"Take");
che VT in backtest potrebbe trattare diversamente rispetto al realtime; a questo proposito ti consiglio di dare un'occhiata a "Back Testing e Realtime" del Manuale Trading System di VT.

In ogni caso posto i risultati (FIBSP, 1 anno, 15 min., 1€/punto, no commissioni):