COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[robom1]

scrivi qui come è l'istruzione mov e/o se ha un valore negativo dopo la definizione se semplice aritmetica o esponenziale.
Inoltre nella tilson cosa hai messo nella percentuale per lo shift verticale.

 

[SUPERTRADER]

scrivi qui come è l'istruzione mov e/o se ha un valore negativo dopo la definizione se semplice aritmetica o esponenziale.
Inoltre nella tilson cosa hai messo nella percentuale per lo shift verticale.

adesso capisco,non funziona correttemente se una media mobile ha un valore negativo?
MioTILLSONT30 = TILLSONT3(C, 1, 1, 0.03);
MioMOV1 = MOV(C, 2, 0, -1, 0);
MioMOV2 = MOV(C, 5, 0, 0, 0);
MioMOV3 = MOV(C, 4, 0, 0, 0);
medie semplici.
In realtime credo che da troppi falsi segnali...ma sono curioso di capire quali sono le differenze fra test endofday e realtime

 

[robom1]

MioMOV1 = MOV(C, 2, 0, -1, 0);

C = close
2 = di due periodi
0 = media mobile semplice
-1= shift orizzontale negativo che c'è
0 = shift verticale non presente

questa è una media mobile semplice calcolata sul close di due periodi e spostata indietro di 1 (vedi -1). Il problema è che se le vai ad incrociare con un'altra media non va bene in quanto quando si incrocia il fatto è già avvenuto non so se mi sono spiegato.

 

[SUPERTRADER]

MioMOV1 = MOV(C, 2, 0, -1, 0);

C = close
2 = di due periodi
0 = media mobile semplice
-1= shift orizzontale negativo che c'è
0 = shift verticale non presente

Ringrazio,sei stato chiarissimo,hO AVuto lo stesso problema (e performance) con l oscillatore swing chart,senza modifiche,anche per quello è la stessa storia? C'è un modo per testare effettivamente un ts come se fosse realtime?

 

[robom1]

sia lo swing chart che zig zag uniscono massimi e minimi relativi;
semplificando se nella barra precedente c'era un minimo relativo il programma avrebbe congiunto il precedente max con il minimo della barra precedente.
Alla fine di questa barra se c'è un nuovo minimo vedrai che la linea che congiunge max e min sulla barra precedente sparisce mentre viene creata una nuova linea che congiunge il max relativo precedente con il nuovo minimo (sulla nuova barra).

 

[solospread]

A scanso di equivoci. Solo per gioco.

 

[solospread]

Da sviluppare: si noti come in corrispondenza delle candele fuxia ci siano dei possibili ingressi LONG e uguale per le gialle che però nel grafico non compaiono dato che siamo in trend -1.

 

[enryg70]

Da sviluppare: si noti come in corrispondenza delle candele fuxia ci siano dei possibili ingressi LONG e uguale per le gialle che però nel grafico non compaiono dato che siamo in trend -1.

e come è andata la settimana di monitor del Ts volumi? laser etc?

 

[santiago]

Chi ha la possibilità potrebbe testare questo sistema su un periodo sufficientemente lungo? Grazie per la collaborazione.
//TS breakout TF 15 min
var: sogliamax(0),sogliamin(0);
installtakeprofit(intick,75,"Take");
if isfirstbarday then
sogliamax =addtick(H,2);
sogliamin =addtick(L,-2);
enterlong(nextbar, sogliamax,stop,8)
or entershort(nextbar, sogliamin, Stop,8);
endif;
if t>=1715 then
if positiondir=1 then
exitlong(nextbar,atopen);
endif;
if positiondir=-1 then
exitshort(nextbar,atopen);
endif;
endif;

 

[robom1]

Facendo la simulazione cosi non va bene perche dentro la barra ha solamente quattro valori (open, high, low, e last) e non sa quale prezzo è stato e con quale sequenza.
Visto che lo stop è un'istruzione di superamento e quindi di breakout non andrebbe bene in backtest.