COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[Hell75]

In questi ultimi tipi di TS che troviamo nelle ultime tre pagine, dato che tutti sono formulati in modo da catturare 10 o 15 tic e per poi uscire dal trade, si ha il massimo del profitto quando si entra ad inversione già avvenuta che è anche piu' facile da individuare, magari aspettando che il prezzo tagli una regressione o una MM corta.

Molto interessante come info....
Vediamo se si riesce a migliorare il TS

 

[gilato]

Purtroppo questo tipo di entrata vale tanto quanto il doping nel ciclismo (exitlong(inval,SL,stop); Ho sostituito le uscite con bar,atclose e si nota un certo peggioramento, ma la base è buona perchè entra bene parecchie volte.

Si lo so che appare la scritta
ATTENZIONE: Il valore dell'operazione può provocare differenze sostanziali tra i segnali in Back Test e quelli REALTIME!
Per maggiori INFO leggere il Manuale nella sezione "BackTesting e Realtime"
nonostante ciò ho voluto provare lo stesso le condizioni come consigliato da Damien mi pare....e osservando per diversi giorni il TS girare ho visto che l'exit effettivamente viene segnalato al livello stabilito durante la formazione della barra e non a barra conclusa.

Stiamo parlando della condizione
if positiondir=1 AND inval<=SL then exitlong(inval,SL,stop);

Cioè il segnale lo da al momento oppurtuno non dopo.
Anzi mi farebbe piacere che anche altri osservassero la stessa cosa per avere conferma .....non vorrei avessi presso un abbaglio...

Ciao Solo e grazie x tutto quello che fai

 

[Damien]

Ciao Solo,
si riferisce ad un listato TS fib 5min testato su 5 anni che avevo dato a Hell proprio per provarlo.
Hell gentilmente si è anche offerto di apportare delle migliorie.
Comunque il listato mio di base è questo.
Il TS è semplice come piace a me....non faccio mai prg troppo elaborati anche perchè non ne sono capace ....
Se qualcuno mi aiuta a migliorarlo lo ringrazio tantissimo

Var: SH,SL,miotrend,miocc;

SL=REF(LLV(L,15),1)-gettick;
SH=REF(HHV(H,15),1)+gettick;
miotrend= SUPERTREND(c,10,3);
miocc=cci(c,20);

//installstoploss(INPERC,0.25,"STOP");
//installtakeprofit(intick,15,"exit");
1) InstallTrailingProfit(INPERC,0.30,0.01);

if t>=900 and t<1735 and crossover(C,MIOTREND)
and miocc>0
2) then EnterLong(Bar, AtCLOSE);
endif;

if positiondir=1 and C<miotrend then exitlong(bar,atCLOSE);
endif;
if positiondir=1 AND inval<=SL then exitlong(inval,SL,stop);
endif;
if positiondir=1 AND t>1730 then exitlong(bar,atclose);
endif;

if t>=900 and t<1735 and crossunder(C,MIOTREND)
and miocc<0
2) then EnterShort(bar,AtCLOSE);
endif;

if positiondir=-1 and C>miotrend then exitshort(bar,aTCLOSE);
endif;
if positiondir=-1 AND inval>=SH then exitshort(inval,SH,stop);
endif;
if positiondir=-1 AND t>1730 then exitshort(bar,atclose);
endif;

Sostituisci
1) InstallTrailingProfit(INPERC,0.30,0.01,"trail",checkmax + exitonlyifcloseon);
Lo abbiamo detto miliardi di volte il trailingstop senza parametri è una finzione. Spero che Traderlink renda obbligatorio il 5° parametro al piu presto

2) Nelle istruzioni di Enter Long/Short usa nextbar, atopen

Ti accorgerai subito che i risultati del test sono peggiori, ma questo semplicemente per il fatto che così è reale.

Ciao.

 

[Damien]

Si lo so che appare la scritta
ATTENZIONE: Il valore dell'operazione può provocare differenze sostanziali tra i segnali in Back Test e quelli REALTIME!
Per maggiori INFO leggere il Manuale nella sezione "BackTesting e Realtime"
nonostante ciò ho voluto provare lo stesso le condizioni come consigliato da Damien mi pare....e osservando per diversi giorni il TS girare ho visto che l'exit effettivamente viene segnalato al livello stabilito durante la formazione della barra e non a barra conclusa.

Stiamo parlando della condizione
if positiondir=1 AND inval<=SL then exitlong(inval,SL,stop);

Cioè il segnale lo da al momento oppurtuno non dopo.
Anzi mi farebbe piacere che anche altri osservassero la stessa cosa per avere conferma .....non vorrei avessi presso un abbaglio...

Ciao Solo e grazie x tutto quello che fai

Scusa Gilato, però quest' istruzione non la capisco.
inval<=SL ... con inval cosa vuoi esprimere?
inval è un qualcosa che devi inserire solo come parametro in exitlong.
Puoi scrivere exitlong al 3% ed allora scriverai exitlong(inperc,3) oppure exitlong al valore di stop ed allora scriverai appunto quello che tu stesso proponi, ma solo quello.

Quindi: if positiondir=1 then exitlong(inval,SL,stop);

E se proprio devo fare il pignolo non serve nemmeno if positiondir=1, perchè devi essere long (positiondir=1) per eseguire un exitlong

Quanto al merito, cioè se funziona o meno si funziona bene.
Il commento di visual trader in fondo è solo precauzionale.
Però quando si usa un' uscita in base ad un valore bisogna stare attenti al resto. Faccio un esempio banale:
Condizione di enterlong : close > media semplice a 100 barre
Condizione di exitlong :esco al valore di sl

L'impiccio capita quando l'ingresso inaspettatamente passa anche per quel valore, che possa essere un pivot, un massimo fissato prima oppure una variabile SL.
A quel punto avresti problemi perche avresti ingressi ed uscite multiple, a raffica.

Ciao.

 

[andgui]

Molto interessante come info....
Vediamo se si riesce a migliorare il TS

Ciao Hell,

sono in vacanza e di fronte a me c'è un bellissimo Hotel Hell.
Non è che con la Borsa stai dilapidando il patrimonio di famiglia?

andgui.

 

[solospread]

Inserite due variabili ad hoc e le entrate sembrano corrette. Sempre con il ? dei 10 giorni di test.

 

[solospread]

In questi ultimi tipi di TS che troviamo nelle ultime tre pagine, dato che tutti sono formulati in modo da catturare 10 o 15 tic e per poi uscire dal trade, si ha il massimo del profitto quando si entra ad inversione già avvenuta che è anche piu' facile da individuare, magari aspettando che il prezzo tagli una regressione o una MM corta.

Con le nuove variabili entra in trend e quindi ho potuto allungare il profit portandolo allo stesso livello dello STOP in modo che il rapporto giusta e sbagliata sia di 1 a 1 .
installtakeprofit(INTICK,30);
installstoploss(INTICK,30);
Questo è il risultato a 10 giorni.

 

[solospread]

L'istruzione per l'entrata è entra long al cross della rossa sulla nera con rsi > rsi[1] e viceversa per lo short.

 

[solospread]

Volendo esagerare e mettendo 100 tic di profit con un freno di emergenza che può reversare l'operazione anche prima del profit ed uno STOP sempre di 30 tic,si ottiene questo risultato.

 

[Ciclone21]

Volendo esagerare e mettendo 100 tic di profit con un freno di emergenza che può reversare l'operazione anche prima del profit ed uno STOP sempre di 30 tic,si ottiene questo risultato.

Ma quell'Op2 e Op3 che indicatori sono?