COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[Hell75]

Complimenti ragassuoli bel TS... Vedo che anche se è agosto si lavora ugualmente

 

[Hell75]

Ah dimenticavo se volete l'unica cosa che ho è EURO/USD a 5 anni con qualsiasi TF da 5min in su...
per TF più bassi lo storico è un po' più ridotto

 

[Wile Coyote]

TS candele inside ed outside

Avrei bisogno di un grande aiuto. Premetto che sono una schiappa nello scrivere un programma per Vt ma vorrei tradurre in un Ts il principio per cui fare trading su candele orarie inside ed outside.

Per le inside le condizioni sono:
- alla rottura della candela acquista (o vendi) 1 minifib;
- se il range della candela su cui scatta l'operazione è < a 100 punti il target sarà di 100 punti; se > 100 punti sarà del 50% del range.
Stop e reverse se, dopo l'acquisto (o la vendita), la direzione del trade gira al contrario rompendo l'estremo opposto.

Per le autside le condizioni sono le stesse con la differenza che il target sarà calcolato solo sul 50% del rande della candela outside.

Ringrazio in anticipo chi vorrà dedicare del tempo per scrivere questo Ts e se interessa a qualcuno farò sapere i risultati su un backtest di tre-cinque anni.

 

[gilato]

prova TS

Per le inside le condizioni sono:
- alla rottura della candela acquista (o vendi) 1 minifib;
- se il range della candela su cui scatta l'operazione è < a 100 punti il target sarà di 100 punti; se > 100 punti sarà del 50% del range.
Stop e reverse se, dopo l'acquisto (o la vendita), la direzione del trade gira al contrario rompendo l'estremo opposto.

Ciao Wile,
premetto che sono + schiappa di te...
ho provato a scrivere il tuo TS solo per le barre inside.
Prima che piovano cazziate per qualche errore o per qualche omissione PRECISO che ho dedicato poco tempo e si deve verificare se le entrate sono corrette... e se la logica è corretta.
Intanto prova...vedi se va bene...se ci sono anomalie...ecc..ecc !

Var:EL,ES,RA,RA2,EXLONG1,EXLONG2,EXSHORT1,EXSHORT2;

EL=H[1]+gettick;
ES=L[1]-gettick;
RA=(H[1]-L[1]);
RA2=RA/2;
EXLONG1=H[1]+100;
EXLONG2=H[1]+RA2;
EXSHORT1=L[1]-100;
EXSHORT2=L[1]-RA2;


if H[1]<H[2] and L[1]>L[2] then enterlong(bar,EL);
endif;
if positiondir=1 AND RA<100 then exitlong(inval,exlong1,stop);
endif;
if positiondir=1 and RA>100 then exitlong(inval,exlong2,stop);
endif;

if H[1]<H[2] and L[1]>L[2] then entershort(bar,ES);
endif;
if positiondir=-1 AND RA<100 then exitshort(inval,exshort1,stop);
endif;
if positiondir=-1 and RA>100 then exitshort(inval,exshort2,stop);
endif;

 

[ferrari]

Ciao Wile,
premetto che sono + schiappa di te...
ho provato a scrivere il tuo TS solo per le barre inside.
Prima che piovano cazziate per qualche errore o per qualche omissione PRECISO che ho dedicato poco tempo e si deve verificare se le entrate sono corrette... e se la logica è corretta.
Intanto prova !

Var:EL,ES,RA,RA2,EXLONG1,EXLONG2,EXSHORT1,EXSHORT2;

EL=H[1]+gettick;
ES=L[1]-gettick;
RA=(H[1]-L[1]);
RA2=RA/2;
EXLONG1=H[1]+100;
EXLONG2=H[1]+RA2;
EXSHORT1=L[1]-100;
EXSHORT2=L[1]-RA2;


if H[1]<H[2] and L[1]>L[2] then enterlong(bar,EL);
endif;
if positiondir=1 AND RA<100 then exitlong(inval,exlong1,stop);
endif;
if positiondir=1 and RA>100 then exitlong(inval,exlong2,stop);
endif;

if H[1]<H[2] and L[1]>L[2] then entershort(bar,ES);
endif;
if positiondir=-1 AND RA<100 then exitshort(inval,exshort1,stop);
endif;
if positiondir=-1 and RA>100 then exitshort(inval,exshort2,stop);
endif;

scusa se mi xmetto............io sono piu' schiappa di te............ma di una cosa ne sono certo..........quando si esce e si entra l'unico modo x essere certi che il ts vada bene e' l'uso di .........nextbar at open......o bar at close........e sulla seconda ozione ho anche qualche dubbio.......a detta di SOLOSPREAD ...DAMIEN..........ECC ECCC............poi se mi sbaglio chiedo venia

 

[gilato]

scusa se mi xmetto............io sono piu' schiappa di te............ma di una cosa ne sono certo..........quando si esce e si entra l'unico modo x essere certi che il ts vada bene e' l'uso di .........nextbar at open......o bar at close........e sulla seconda ozione ho anche qualche dubbio.......a detta di SOLOSPREAD ...DAMIEN..........ECC ECCC............poi se mi sbaglio chiedo venia

Ciao Ferrari,
si deve osservare se con questo comando
enterlong(bar,EL)
le entrate sono corrette....con l'osservazione in RT si può vedere.
Seguendo il metodo di Wile non si può mettere (bar,atclose), perchè l'entrata dopo una inside si deve fare subito al break di uno dei suoi estremi e non si può aspettare il close orario.

 

[ferrari]

Ciao Ferrari,
si deve osservare se con questo comando
enterlong(bar,EL)
le entrate sono corrette....con l'osservazione in RT si può vedere.
Seguendo il metodo di Wile non si può mettere (bar,atclose), perchè l'entrata dopo una inside si deve fare subito al break di uno dei suoi estremi e non si può aspettare il close orario.

ariciao gilato................ho provato a metterlo nell'editor ma alla verifica sctive che potrebbe esserci errore di becktesting.........in piu' quando lo applichi sul grafico riappare un'altro errore su qualche parametro dell'exitshort..............quindi qualcosa nn va...........bisogna aspettare che qualcuno dei grandi di questo forum corregga quello che nn va....................nn certo io......... che sono SCHIAPPA

 

[gilato]

ariciao gilato................ho provato a metterlo nell'editor ma alla verifica sctive che potrebbe esserci errore di becktesting.........in piu' quando lo applichi sul grafico riappare un'altro errore su qualche parametro dell'exitshort..............quindi qualcosa nn va...........bisogna aspettare che qualcuno dei grandi di questo forum corregga quello che nn va....................nn certo io......... che sono SCHIAPPA

A me non appare alcun errore se non quello standard relativo al backtesting...
questi sono i risultati sul Fib a 1 anno sull'orario....lo posto solo per far vedere che gira...
..... il TS adotta il metodo inside di Wile senza aggiunta di takeprofit, trailing o stoploss....cioè voglio dire che
potrebbe essere migliorato.

 

[ferrari]

A me non appare alcun errore se non quello standard relativo al backtesting...
questi sono i risultati sul Fib a 1 anno sull'orario....lo posto solo per far vedere che gira...
..... il TS adotta il metodo inside di Wile senza aggiunta di takeprofit, trailing o stoploss....cioè voglio dire che
potrebbe essere migliorato.

lo hai provato su altri titoli.................prova su eni.......oppure su euro...........vedi che succede...........altrimenti e' il mio vt che va x i fatti suoi..........

 

[Magico25]

Salve ragazzi vi posso confermare che come dice per la milionesima volta Damien che l'unica soluzione per avere i segnali in rt esatti bisognerebbe usare(nextbar,atopen) e basta .... (inval,exlong1,stop);non va bene perche entra con una candela di ritardo....percio' dimenticativi di altre istruzioni ed usate solo nextbar,atopen se volete segnali corretti ....bar,atclose andrebbe bene ma non so nel manuale c'e' scritto e consigliato (next atopen)