COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[solospread]

Ho applicato una versione di driver a dei grafici giornalieri di alcuni titoli.
In pratica al portafoglio di cufr@ pubblicato sul 3d di stm . Concorda su tre mentre è lungo su parmalat.

 

[solospread]

Dimenticavo , i titoli sono: Eni , Parmalat , Telecom e Terna.
Per l'esatto valore dell'entrata si deve prendere a riferimento l'apertura della seconda candela sopra o sotto il segnale se valentry è >< di valentry[1] , oppure la prima candela sopra o sotto il segnale se valentry = valentry[1].

 

[solospread]

L'ingresso su Generali sarebbe stato molto buono.

 

[100pezzi]

QUESTO SISTEMA E' SIMILE AL GAIGER DI CUI SOPRA MA SI BASA SULLE DIVERGENZE di 3 indicatori (rsi, ultimateosc, cci)
L'HO PROVATO SEMPRE SU BOND A 15 MIN A 10 GG. E DA RISULTATI ECCELLENTI
SE QUALCUNO ME LO TESTA ANCHE X + TEMPO LO RINGRAZIO GRAZIE

IL CODICE DA CUI HO PRESO SPUNTO E' IL SEGUENTE:

{******************************************************************************
* Nuovo trading-system.
* Aggiungere in questo punto i Vostri commenti, che vi aiuteranno
* in seguito a ricordare le linee guida di trading che intendete
* automatizzare .
******************************************************************************}
{***********************************************************************
DIVERGENZE MACD REGLIN by GIOVANNI TROMBETTA
Questo Expert permette di individuare automaticamente le divergenze tra prezzo
e momentum segnalate dal MACD.
Vengono definite le seguenti grandezze:
PERIODO_DIVERGENZA_PREZZO : il periodo su cui calcolare la regressione lineare
del prezzo.
PERIODO_DIVERGENZA_INDICATORE : il periodo su cui calcolare la regressione lineare
dell'indicatore.
Per evidenziare divergenze su picchi molto vicini di prezzo e momentum è
consigliabile l'utilizzo di valori piccoli di tali indicatori (es: 50-15).
Per evidenziare divergenze su picchi più distanti di prezzo e momentum è
consigliabile l'utilizzo di valori più ampi di tali indicatori (es: 50-50) .
************************************************************************}
input: PERIODO_DIVERGENZA_PREZZO(50) ,PERIODO_DIVERGENZA_INDICATORE(15);
Var: COMMODITY,
HIGH_PRICE_CONTROL, LOW_PRICE_CONTROL, MACD_CONTROL,
indzona1(0);
{*************************}
COMMODITY = CCI(C, PERIODO_DIVERGENZA_INDICATORE
); //12,26
HIGH_PRICE_CONTROL = regrlin(H,PERIODO_DIVERGENZA_PREZZO );
LOW_PRICE_CONTROL = regrlin(L,PERIODO_DIVERGENZA_PREZZO );
MACD_CONTROL = regrlin(COMMODITY,PERIODO_DIVERGENZA_INDICATORE );
// DIVERGENZA RIBASSISTA
if COMMODITY>0 //il macd è maggiore di zero
and
L>mov(C,20,s) //il minimo è maggiore della media mobile a 20 periodi
and
mov(C,20,s)>mov(C,50,s) //la media mobile a 20 periodi è maggiore della media mobile a 50 periodi
and
HIGH_PRICE_CONTROL > ref(HIGH_PRICE_CONTROL,1) //la regressione lineare dei massimi risulta maggiore della regressione lineare dei massimi del precedente
and
MACD_CONTROL < ref(MACD_CONTROL,1) //la regressione lineare del macd risulta INFERIORE alla regressione lineare del precedente
then
colorbar(yellow);
endif;
// DIVERGENZA RIALZISTA
if COMMODITY<0
and
H<mov(c,20,s)
and
mov(C,20,s)<mov(C,50,s)
and
LOW_PRICE_CONTROL < ref(LOW_PRICE_CONTROL,1)
and
MACD_CONTROL > ref(MACD_CONTROL,1)
then
colorbar(blue);
endif;

 

[solospread]

A proposito di divergenze:
sul listato proposto da 100pz ho messo le entrate verificando che su di un grafico a 15 minuti tarando 15 e 5 le due grandezze d'imput quando si forma una divergenza e l'rsi si trova in zona di iper il prezzo tende sempre a tornare verso la mm esponenziale a 20 periodi. E' perfetta la divergenza rialzista, mentre necessita di ulteriore approfondimento quella ribassista .
La rialzista mi dà il 100% mentre la ribassista arriva all'87%.
Ovviamente sempre in ottica di scalping , si fanno in media dai 10 ai 20 pips.
Poi se uno vuole appesantire la posta non deve far altro che aumentare il numero di contratti.

 

[solospread]

Infatti anche l'ultima operazione aperta ha dato risultato positivo entry a '49 ed exit a '66.

 

[a1000]

QUESTO SISTEMA E' SIMILE AL GAIGER DI CUI SOPRA MA SI BASA SULLE DIVERGENZE di 3 indicatori (rsi, ultimateosc, cci)
L'HO PROVATO SEMPRE SU BOND A 15 MIN A 10 GG. E DA RISULTATI ECCELLENTI
SE QUALCUNO ME LO TESTA ANCHE X + TEMPO LO RINGRAZIO GRAZIE

IL CODICE DA CUI HO PRESO SPUNTO E' IL SEGUENTE:

{******************************************************************************
* Nuovo trading-system.
* Aggiungere in questo punto i Vostri commenti, che vi aiuteranno
* in seguito a ricordare le linee guida di trading che intendete
* automatizzare .
******************************************************************************}
{***********************************************************************
DIVERGENZE MACD REGLIN by GIOVANNI TROMBETTA
Questo Expert permette di individuare automaticamente le divergenze tra prezzo
e momentum segnalate dal MACD.
Vengono definite le seguenti grandezze:
PERIODO_DIVERGENZA_PREZZO : il periodo su cui calcolare la regressione lineare
del prezzo.
PERIODO_DIVERGENZA_INDICATORE : il periodo su cui calcolare la regressione lineare
dell'indicatore.
Per evidenziare divergenze su picchi molto vicini di prezzo e momentum è
consigliabile l'utilizzo di valori piccoli di tali indicatori (es: 50-15).
Per evidenziare divergenze su picchi più distanti di prezzo e momentum è
consigliabile l'utilizzo di valori più ampi di tali indicatori (es: 50-50) .
************************************************************************}
input: PERIODO_DIVERGENZA_PREZZO(50) ,PERIODO_DIVERGENZA_INDICATORE(15);
Var: COMMODITY,
HIGH_PRICE_CONTROL, LOW_PRICE_CONTROL, MACD_CONTROL,
indzona1(0);
{*************************}
COMMODITY = CCI(C, PERIODO_DIVERGENZA_INDICATORE
); //12,26
HIGH_PRICE_CONTROL = regrlin(H,PERIODO_DIVERGENZA_PREZZO );
LOW_PRICE_CONTROL = regrlin(L,PERIODO_DIVERGENZA_PREZZO );
MACD_CONTROL = regrlin(COMMODITY,PERIODO_DIVERGENZA_INDICATORE );
// DIVERGENZA RIBASSISTA
if COMMODITY>0 //il macd è maggiore di zero
and
L>mov(C,20,s) //il minimo è maggiore della media mobile a 20 periodi
and
mov(C,20,s)>mov(C,50,s) //la media mobile a 20 periodi è maggiore della media mobile a 50 periodi
and
HIGH_PRICE_CONTROL > ref(HIGH_PRICE_CONTROL,1) //la regressione lineare dei massimi risulta maggiore della regressione lineare dei massimi del precedente
and
MACD_CONTROL < ref(MACD_CONTROL,1) //la regressione lineare del macd risulta INFERIORE alla regressione lineare del precedente
then
colorbar(yellow);
endif;
// DIVERGENZA RIALZISTA
if COMMODITY<0
and
H<mov(c,20,s)
and
mov(C,20,s)<mov(C,50,s)
and
LOW_PRICE_CONTROL < ref(LOW_PRICE_CONTROL,1)
and
MACD_CONTROL > ref(MACD_CONTROL,1)
then
colorbar(blue);
endif;

Ecco cosa ne esce su BUND 15min scadenza giugno 2011.... ciao
Antonio

 

[a1000]

QUESTO SISTEMA E' SIMILE AL GAIGER DI CUI SOPRA MA SI BASA SULLE DIVERGENZE di 3 indicatori (rsi, ultimateosc, cci)
L'HO PROVATO SEMPRE SU BOND A 15 MIN A 10 GG. E DA RISULTATI ECCELLENTI
SE QUALCUNO ME LO TESTA ANCHE X + TEMPO LO RINGRAZIO GRAZIE

IL CODICE DA CUI HO PRESO SPUNTO E' IL SEGUENTE:

{******************************************************************************
* Nuovo trading-system.
* Aggiungere in questo punto i Vostri commenti, che vi aiuteranno
* in seguito a ricordare le linee guida di trading che intendete
* automatizzare .
******************************************************************************}
{***********************************************************************
DIVERGENZE MACD REGLIN by GIOVANNI TROMBETTA
Questo Expert permette di individuare automaticamente le divergenze tra prezzo
e momentum segnalate dal MACD.
Vengono definite le seguenti grandezze:
PERIODO_DIVERGENZA_PREZZO : il periodo su cui calcolare la regressione lineare
del prezzo.
PERIODO_DIVERGENZA_INDICATORE : il periodo su cui calcolare la regressione lineare
dell'indicatore.
Per evidenziare divergenze su picchi molto vicini di prezzo e momentum è
consigliabile l'utilizzo di valori piccoli di tali indicatori (es: 50-15).
Per evidenziare divergenze su picchi più distanti di prezzo e momentum è
consigliabile l'utilizzo di valori più ampi di tali indicatori (es: 50-50) .
************************************************************************}
input: PERIODO_DIVERGENZA_PREZZO(50) ,PERIODO_DIVERGENZA_INDICATORE(15);
Var: COMMODITY,
HIGH_PRICE_CONTROL, LOW_PRICE_CONTROL, MACD_CONTROL,
indzona1(0);
{*************************}
COMMODITY = CCI(C, PERIODO_DIVERGENZA_INDICATORE
); //12,26
HIGH_PRICE_CONTROL = regrlin(H,PERIODO_DIVERGENZA_PREZZO );
LOW_PRICE_CONTROL = regrlin(L,PERIODO_DIVERGENZA_PREZZO );
MACD_CONTROL = regrlin(COMMODITY,PERIODO_DIVERGENZA_INDICATORE );
// DIVERGENZA RIBASSISTA
if COMMODITY>0 //il macd è maggiore di zero
and
L>mov(C,20,s) //il minimo è maggiore della media mobile a 20 periodi
and
mov(C,20,s)>mov(C,50,s) //la media mobile a 20 periodi è maggiore della media mobile a 50 periodi
and
HIGH_PRICE_CONTROL > ref(HIGH_PRICE_CONTROL,1) //la regressione lineare dei massimi risulta maggiore della regressione lineare dei massimi del precedente
and
MACD_CONTROL < ref(MACD_CONTROL,1) //la regressione lineare del macd risulta INFERIORE alla regressione lineare del precedente
then
colorbar(yellow);
endif;
// DIVERGENZA RIALZISTA
if COMMODITY<0
and
H<mov(c,20,s)
and
mov(C,20,s)<mov(C,50,s)
and
LOW_PRICE_CONTROL < ref(LOW_PRICE_CONTROL,1)
and
MACD_CONTROL > ref(MACD_CONTROL,1)
then
colorbar(blue);
endif;

Questo è quello che esce applicandolo al BUND 15min con scadenza giugno e variabli in input lasciate con il default :
Periodo div/prezzo = 40
Periodo div/indicatore = 12
Ciao

Antonio

 

[100pezzi]

Grazie x i test direi non male per entrambi

 

[a1000]

Si, direi cha stiano performando bene, bisogna tenerlo d'occhio per un po'... tu stai operando in real o sei ancora in demo?
Ciao
Antonio