COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER (1 Viewer)

[solospread]

Ho appena finito un TS EOD, ma che si può anche usare sul 10 15 minuti con minor
successo però. Funziona su tutti i titoli azionari su grafico giornaliero. Performance strabiliante su TISCALI.
E' un TS che ho costruito con due tipi diversi di indicatori: Pattern e medie mobili di diversi periodi ma proiettate nel futuro di 3,5,8 candele. Il Pattern ho preso quello dell'indicatore FRACTALS, mentre ho usato l'ALLIGATOR per le medie mobili. Quando si forma il Pattern il segnale d'entrata è dato dal cross di C sulla media mobile centrale.
Non riuscivo a farlo entrare al superamento della mm perchè mi entrava appena verificatosi il pattern ed ho chiesto aiuto a TraderLink che molto gentilmente mi ha risolto il problema. Per chi gira su finanzaonline il mio nic è Turion. Ora chiedo l'aiuto di chiunque abbia voglia e capacità di migliorarne l'uscita, perchè è il punto debole del TS.
A volte esce dal trade troppo presto, ma finchè non si verifica un nuovo pattern non prende posizione. Secondo me si dovrebbe introdurre un filtro. Ho provato con il SAR, ma non è il massimo. Posto il listato e la performance su TISCALI.


Var: DopoQuanteBarre(3);
Var: miavar(0),MioMOV0,mioMOV1,MioMOV2,MioPatt0,MioPatt1, CandEntrareLong, CandEntrareShort, lin1;

MioMOV0 = MOV(C, 13, 0, 8, 0);
MioMOV1 = MOV(C,8,0,5,0);
MioMOV2 = MOV(C,5,0,3,0);
MioPatt0 = L[4] > L[3] and L[3] > L[2] and L[2]< L[1] and L[1] < L;
MioPatt1 = H[4] < H[3] and H[3] <H>H[1] and H[1] > H;

if MioPatt0 then
colorbar(fuchsia);
endif;

if MioPatt1 then
colorbar(yellow);
endif;

if CandEntrareLong > 0 then
CandEntrareLong = CandEntrareLong - 1;
endif;

if CandEntrareShort > 0 then
CandEntrareShort = CandEntrareShort - 1;
endif;

SECTION_ENTERLONG:
if (MioPatt0 = true) then
CandEntrareLong = DopoQuanteBarre;
endif;

if CandEntrareLong > 0 then
if C > MioMOV1 then
EnterLong(NextBar, AtOpen);
endif;
endif;

END_SECTION

SECTION_EXITLONG:
//if (MioPatt1 = true) then
IF (C <MioMOV1> 0 then
if C <MioMOV1> MioMOV1) then
ExitShort(NextBar, AtOpen);
endif;

END_SECTION

plotchart(MioMOV1, 0, red, solid, 1);
plotchart(MioMOV2, 0, blue, solid, 1);
plotchart(MioMOV0, 0, green, solid, 1);

 

[solospread]

Posto la foto del listato perchè facendo copia e incolla viene tutto distorto. Se qualcuno lo vuole in file txt per fare copia e incolla mi mandi una mail a [email protected]

 

[robom1]

Secondo me devi cambiare il nome del ts, è molto equivoco

 

[solospread]

Secondo me devi cambiare il nome del ts, è molto equivoco

A pensarci bene non hai tutti i torti. Hai una mail con il listato. Ciao.

 

[robom1]

Ciao, chi conosce meglio il discorso dal punto di vista teorico (teoria del caos di Bill Williams) è w_fib. Per quanto riguarda quello che ti posso dire io vedendo il codice, secondo me:

1.I frattali vengono triggerati long solo nel caso in cui la bocca risulti sotto il trigger e viceversa.
2.Anche se su vari fonti on line si riporta la media shiftata in avanti pero' poi alla fine si è scoperto che williams utilizzava le wilder
3.Da quello che ne so io per le exit si diceva a seconda della volatilità di posizionarla in corrispondenza del cross a seconda delle media crossata (cioè in presenza di alta volatilità la media piu' lunga e viceversa).
Avrei la necessità di finire delle cose ma dopo ci guardo anche io. ciao

 

[solospread]

Ciao, chi conosce meglio il discorso dal punto di vista teorico (teoria del caos di Bill Williams) è w_fib. Per quanto riguarda quello che ti posso dire io vedendo il codice, secondo me:

1.I frattali vengono triggerati long solo nel caso in cui la bocca risulti sotto il trigger e viceversa.
2.Anche se su vari fonti on line si riporta la media shiftata in avanti pero' poi alla fine si è scoperto che williams utilizzava le wilder
3.Da quello che ne so io per le exit si diceva a seconda della volatilità di posizionarla in corrispondenza del cross a seconda delle media crossata (cioè in presenza di alta volatilità la media piu' lunga e viceversa).
Avrei la necessità di finire delle cose ma dopo ci guardo anche io. ciao

Nel caso specifico dell'alligatore (le tre mm shiftate) hanno un vantaggio rispetto a Wilder. Ti danno la visibilità del trade. Quando le tre medie mobili continuano ad incrociarsi e sono molto vicine tra di loro significa che siamo in laterale e anche se si verifica il pattern non si deve operare. Quando invece l'alligatore spalanca la bocca e si è formato il pattern allora si lavora. Wilder è molto piu lineare anche se la linea che traccia è molto simile alla mm centrale MM8 con 5 candele di shift. Ho notato anche che se si forma un pattern LONG, ma non entra perchè non ha tagliato la mm e subito dopo se ne forma uno short utilizzando una candela del pattern precedente non entra neanche short. Questo non dovrebbe farlo, ma bisognerebbe farlo capire a VT

 

[robom1]

per il momento fa finta che non ho detto niente con le wilder; prima di tutto occorre il valore da prendere non è il close ma la media tra H ed L.
Inoltre mi sono accorto adesso che il pattern long lo vai a cercare con i minimi mentre il pattern deve essere fatto sui massimi e non viceversa.
Inoltre come ti dicevo prima la media mobile centrale (la bocca) deve stare sotto per attivare il pattern del frattale buy e viceversa.

 

[robom1]

L'alligator rimane sempre con tre medie mobili shiftate ma invece di essere medie semplici shiftate sono medie mobili shiftate di wilder, non so se mi sono spiegato.
Inoltre devono essere calcolate sulla media di H e L

 

[solospread]

L'alligator rimane sempre con tre medie mobili shiftate ma invece di essere medie semplici shiftate sono medie mobili shiftate di wilder, non so se mi sono spiegato.
Inoltre devono essere calcolate sulla media di H e L

Per il LONG mi sembra logico fare il pattern con i minimi o forse non riesco a capire quello che intendi. La bocca sotto per il LONG, infatti il codice è scritto cosi.
EnterLong : C > MioMOV1

 

[robom1]

Questo tempo fa lo avevo copiato da alpari in un topic

A buy fractal is a series of five consecutive bars where the highest high is preceded by two lower highs and is followed by two lower highs. The opposite configuration would be a sell fractal. Both fractals (Buy and Sell) may share bars.

il buy fractal è una serie di cinque barre consecutive dove il piu' alto è preceduto e seguito da due barre piu basse. La configurazione opposta è quella del sell fractal.
Entrambi i frattali potrebbero condividere delle barre.


Fractals
Fractals generate the following signals:

if a buy fractal is above the Alligator's teeth (the red line) we would place a Buy Stop one tick above the high of the up fractal;

Se un buy fractal è sopra la media centrale noi piazzeremo un buy stop un tick sopra il max del fractal buy.

if a sell fractal is below the Alligator's teeth we would place a Sell Stop one tick below the low of the fractal sell signal.

Viceversa sotto.


We would not take a buy if a fractal is formed below the Alligator's teeth.

Noi non faremo niente se un fractal buy è formato sotto la media centrale

We would not take a sell if a fractal is formed above the Alligator's teeth.

Noi non faremo niente se un fractal sell è formato sopra la media centrale.