COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[pietrino]

Natale

auguro a solospread e a tutto il thread auguri di un sereno Natale.

pietrino

 

[solospread]

Ringrazio Pietrino per gli auguri che contraccambio di cuore. Per il problema della diversità di resa l'unico modo per verificare è postare il listato che ho usato per ottenere quel report. Ho riprovato diverse volte , ma a me dà sempre il medesimo risultato e non mi sembra di aver modificato il listato. Lo posto nuovamente cosi potete ricopiarlo e rifare i test. Auguri ancora a tutti.
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Var: miavar(0), Miacondizione1,Miacondizione2,miacondizione3,Miacondizione4,Miacondizione5,Miacondizione6;
Var: Miacondizione7,Miacondizione8, Miacondizione9,Miacondizione10, Miacondizione11,Miacondizione12, Miacondizione13,Miacondizione14;
Var: Miacondizione15,Miacondizione16,Miacondizione17,miacondizione18,STOP;
    if T = 0910 then
    Miacondizione1 = C+30;endif;
    if T = 0910 then
    Miacondizione2 = C-30; endif;
    if T = 1010 then
    Miacondizione3 = C+30;endif;
    if T = 1010 then
    Miacondizione4 = C-30; endif;
    if T = 1110 then
    Miacondizione5 = C+30;endif;
    if T = 1110 then
    Miacondizione6 = C-30; endif;
     if T =1210 then
    Miacondizione7 = C+30;endif;
    if T = 1210 then
    Miacondizione8 = C-30; endif;
    if T = 1310 then
    Miacondizione9 = C+30;endif;
    if T = 1310 then
    Miacondizione10 = C-30; endif;
    if T = 1410 then
    Miacondizione11 = C+30;endif;
    if T = 1410 then
    Miacondizione12 = C-30; endif;
     if T =1510 then
    Miacondizione13 = C+30;endif;
    if T = 1510 then
    Miacondizione14 = C-30; endif;
    if T = 1610 then
    Miacondizione15 = C+30;endif;
    if T = 1610 then
    Miacondizione16 = C-30; endif;
    if T = 1710 then
    Miacondizione17 = C+30;endif;
    if T = 1710 then
    Miacondizione18 = C-30; endif;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if (CompareTime(09, 10, 0) > 0) and (CompareTime(10,09, 0) < 0) then
  if C > Miacondizione1 and c > stop then
    EnterLong(NextBar, AtOpen);
  endif; endif;

 if (CompareTime(09, 10, 0) > 0) and (CompareTime(10,09, 0) < 0) then
 if C < Miacondizione2 and c < stop then
    EnterShort(NextBar, AtOpen);
  endif;endif;

   if (CompareTime(10, 10, 0) > 0) and (CompareTime(11,09, 0) < 0) then
  if C > Miacondizione3 and c > stop then
    EnterLong(NextBar, AtOpen);
  endif; endif;

 if (CompareTime(10, 10, 0) > 0) and (CompareTime(11, 09, 0) < 0) then
 if C < Miacondizione4 and c < stop then
    EnterShort(NextBar, AtOpen);
  endif;endif;
  
  if (CompareTime(11, 10, 0) > 0) and (CompareTime(12,09, 0) < 0) then
  if (C > Miacondizione5) and c>stop then
    EnterLong(NextBar, AtOpen);
  endif; endif;

 if (CompareTime(11, 10, 0) > 0) and (CompareTime(12, 09, 0) < 0) then
 if  (C < Miacondizione6)and c< stop then
      EnterShort(NextBar, AtOpen);
  endif;endif;

    if (CompareTime(12, 10, 0) > 0) and (CompareTime(13,09, 0) < 0) then
  if (C > Miacondizione7) and c > stop then
    EnterLong(NextBar, AtOpen);
  endif; endif;

 if (CompareTime(12, 10, 0) > 0) and (CompareTime(13, 09, 0) < 0) then
 if  (C < Miacondizione8) and c< stop then
      EnterShort(NextBar, AtOpen);
  endif;endif;
     if (CompareTime(13, 10, 0) > 0) and (CompareTime(14,09, 0) < 0) then
  if (C > Miacondizione9) and c > stop then
    EnterLong(NextBar, AtOpen);
  endif; endif;

 if (CompareTime(13, 10, 0) > 0) and (CompareTime(14, 09, 0) < 0) then
 if  (C < Miacondizione10) and c < stop then
      EnterShort(NextBar, AtOpen);
  endif;endif;

    if (CompareTime(14, 10, 0) > 0) and (CompareTime(15,09, 0) < 0) then
  if (C > Miacondizione11) and c > stop then
    EnterLong(NextBar, AtOpen);
  endif; endif;

 if (CompareTime(14, 10, 0) > 0) and (CompareTime(15, 09, 0) < 0) then
 if  (C < Miacondizione12) and c < stop then
      EnterShort(NextBar, AtOpen);
  endif;endif;
    if (CompareTime(15, 10, 0) > 0) and (CompareTime(16,09, 0) < 0) then
  if (C > Miacondizione13) and c > stop then
    EnterLong(NextBar, AtOpen);
  endif; endif;

 if (CompareTime(15, 10, 0) > 0) and (CompareTime(16, 09, 0) < 0) then
 if  (C < Miacondizione14) and c < stop then
      EnterShort(NextBar, AtOpen);
  endif;endif;
     if (CompareTime(16, 10, 0) > 0) and (CompareTime(17,09, 0) < 0) then
  if (C > Miacondizione15)and c>stop then
    EnterLong(NextBar, AtOpen);
  endif; endif;

 if (CompareTime(16, 10, 0) > 0) and (CompareTime(17, 09, 0) < 0) then
 if  (C < Miacondizione16) and c<stop then
      EnterShort(NextBar, AtOpen);
  endif;endif;

    if (CompareTime(17, 10, 0) > 0) and (CompareTime(17,30, 0) < 0) then
  if (C > Miacondizione17) and c > stop then
    EnterLong(NextBar, AtOpen);
  endif; endif;

 if (CompareTime(17, 10, 0) > 0) and (CompareTime(17, 30, 0) < 0) then
 if  (C < Miacondizione18) and c<stop then
      EnterShort(NextBar, AtOpen);
  endif;endif;
    if C > C[1] then
 STOP = l-20;endif;
 if C >C[1] and c[1]>c[2] then
 STOP = l -40; endif;
 if C > c[1] and c[1]>c[2] and c[2]>c[3] then
 STOP = (l-60);endif;
 if C>C[1] and c[1]>c[2] and c[2]>c[3] and c[3]>c[4] then
 STOP = (l-100); endif;
 if C>C[1] and c[1]>c[2] and c[2]>c[3] and c[3]>c[4]and c[4]>c[5] then
 stop = l-130;endif;
 if C<C[1] and c[1]>c[2] and c[2]>c[3] and c[3]>c[4] then
 stop = l-50 ;endif;
 if C < C[1] then
 STOP = (h+20);endif;
 if C <C[1] and c[1]<c[2] then
 STOP = (h +40); endif;
 if C <c[1] and c[1]<c[2] and c[2]<c[3] then
 Stop  = (h+60);endif;
 if C<C[1] and c[1]<c[2] and c[2]<c[3] and c[3]<c[4] then
 Stop = (h+100); endif;
 if C<C[1] and c[1]<c[2] and c[2]<c[3] and c[3]<c[4]and c[4]<c[5] then
 stop = (H +130); endif;
 if C>C[1] and c[1]<c[2] and c[2]<c[3] and c[3]<c[4] then
 stop = H +50 ; endif;
installtrailingprofit (inperc,1.4,0.1,trailing);
//installstoploss(inperc,0.5) ;
//installtakeprofit(inperc,2);/CODE]

 

[solospread]

E questo è il grafico che mi viene. Non penso che VT mandi dati diversi ai vari utenti. Ricordo che il future è lo SPMB marzo 2009 ed il frame è ad 1 minuto.

 

[enryg70]

Niente da fare il grafico è rimasto identico diverso dal tuo, a sto punto forse son i dati diversi anche se mi sembra strano

Beh auguri di Buon Natale a tutti intanto

 

[robom1]

Ciao, adesso sto lavorando per l'azienda e non ho il tempo di testare ma a mio avviso la verifica perche non la fate andando a vedere ogni singola operazione e si verifica l'entrata e l'uscita se è corretta o meno?

 

[andgui]

E questo è il grafico che mi viene. Non penso che VT mandi dati diversi ai vari utenti. Ricordo che il future è lo SPMB marzo 2009 ed il frame è ad 1 minuto.

Report per ultimi 10 giorni, su SPMIB marzo 09, 1 minuto.

Il primo è col listato del msg nr. 1365 di pagina 141.
Il secondo è con l'ultimo listato del msg nr. 1444.

]


C'è un miglioramento. Chiedo nuovamente di confermarmi che i risultati che vedo io sono giusti.
Consiglierei tutti di usare il numero del msg per contrassegnare i listati, per non fare confusione.
Nuovamente Buone Feste.

andgui.

 

[solospread]

questo invece il mio grafico con operazioni molto differenti.....

capita troppo spesso che ci siano grosse differenze con te

Guardando al grafico che hai postato c'è un'errore nell' entrata short delle 14 in quanto il pivot delle 13,10 è 19330 e quindi secondo il listato deve entrare LONG a 19360, cosa che ha fatto regolarmente sul mio grafico alle 13,19 e poi non poteva shortare a meno di uno sfondamento di quota 19300 (cosa mai successa) mentre sul tuo è entrato inspiegabilmente lo short contro trend. L'errore nel listato dovrebbe trovarsi o nell'imput delle 13,10 o in quello delle 14,10. Magari ricopiandolo si è spostato qualcosa, prova a verificare.

 

[solospread]

Grazie Andgui, mi hai sollevato il morale dato che il tuo report è identico al mio, cominciavo a preoccuparmi. Il secondo report è l'ultimo che ho usato con la modifica sul trailing a 0.1 ed è quello che uso attualmente. Ciao.

 

[solospread]

Il report è in percentuale invece che a punti ( a me lo dà cosi) ma se si guardano il numero di operazioni positive e negative, maxdd e medio DD si vede che sono identici ad andgui.

 

[andgui]

Grazie Andgui, mi hai sollevato il morale dato che il tuo report è identico al mio, cominciavo a preoccuparmi. Il secondo report è l'ultimo che ho usato con la modifica sul trailing a 0.1 ed è quello che uso attualmente. Ciao.

Il risultato è ottimo. Occorre però tener presente che il report del TS opera overnight, mentre penso che la maggior parte di noi preferisca chiudere ogni sera. Ci sono state, se ricordo bene, tre occasioni in cui il salto in giù alla mattina successiva era importante, direi per un totale sui dieci giorni di circa 1000 punti, da compensare con qualche gap up, però modesto. Bisognerebbe fare il conto.

andgui.