COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[solospread]

Si idem

Uguale anche a me. Voglio darci un occhio perchè non capisco il motivo.

 

[robom1]

Ciao, questo è quello dei semafori? se si, probabilmente occorre che a fine giornata (mettere istruzione in fondo quando è ultima barra oppure T>= 1732) occorre che tutti i semafori vengano riportati al valore di partenza.
A sensazione mi viene da pensare che ha in canna dei valori del giorno prima e quindi non si muove.

 

[solospread]

Facendolo girare sul 2 minuti, invece, avrebbe fatto tre operazioni tutte in gain.

 

[solospread]

Ciao, questo è quello dei semafori? se si, probabilmente occorre che a fine giornata (mettere istruzione in fondo quando è ultima barra oppure T>= 1732) occorre che tutti i semafori vengano riportati al valore di partenza.
A sensazione mi viene da pensare che ha in canna dei valori del giorno prima e quindi non si muove.

Si è la versione con i semafori.
Non penso sia questo il problema, altrimenti lo avrebbe fatto anche nel 2 minuti, invece è uscito in trailing alle 10,10 ed è rientrato alle 11,24.

 

[robom1]

I semafori (essendo variabili del programma) partono da zero all'inizio della prima barra e piano piano vengono popolate; alla fine del primo giorno se io sono entrato long tra le 09.10 e le 10.09 la variabile semaforo0910 diventa 1, ma è uguale a 1 già direttamente il secondo giorno (dei 10 giorni visualizzabili in VT con TF 1 minuto) e quindi mi salterebbe tutto l'enterlong (eventuale) del giorno successivo e quell'orario; occorre quindi che vengano pulite alla fine della giornata affinche il giorno successivo funzioni correttamente.

if lastbar = true then
Semaforo0910 = 0;
Semaforo1010 = 0;
semaforo1110 = 0;
Semaforo1210 = 0;
semaforo1310 = 0;
semaforo1410 = 0;
Semaforo1510 = 0;
semaforo1610 = 0;
semaforo1710 = 0;
endif;

Sul 2 minuti le entrate sono sicuramente diverse e quindi anche il contenuto delle variabili a quell'orario rispetto a quello a 1 minuto.
Prova poi verifichiamo se magari ho detto una stronzata.
Secondo me questo qui sopra è a posto; invece probabilmente c'è qualcosa che non va nelle condizioni di entry.

 

[solospread]

I semafori (essendo variabili del programma) partono da zero all'inizio della prima barra e piano piano vengono popolate; alla fine del primo giorno se io sono entrato long tra le 09.10 e le 10.09 la variabile semaforo0910 diventa 1, ma è uguale a 1 già direttamente il secondo giorno (dei 10 giorni visualizzabili in VT con TF 1 minuto) e quindi mi salterebbe tutto l'enterlong (eventuale) del giorno successivo e quell'orario; occorre quindi che vengano pulite alla fine della giornata affinche il giorno successivo funzioni correttamente.

if lastbar = true then
Semaforo0910 = 0;
Semaforo1010 = 0;
semaforo1110 = 0;
Semaforo1210 = 0;
semaforo1310 = 0;
semaforo1410 = 0;
Semaforo1510 = 0;
semaforo1610 = 0;
semaforo1710 = 0;
endif;

Sul 2 minuti le entrate sono sicuramente diverse e quindi anche il contenuto delle variabili a quell'orario rispetto a quello a 1 minuto.
Prova poi verifichiamo se magari ho detto una stronzata.
Secondo me questo qui sopra è a posto; invece probabilmente c'è qualcosa che non va nelle condizioni di entry.

Bravo Robom, era proprio quello il problema. Si deve resettare tutti i semafori a fine giornata altrimenti rimangono sporchi e non eseguono correttamente i comandi. Non ha preso però correttamente l'entrata dopo il pivot delle 11,10. Ho visto però che in VT c'è un vuoto di dati dalle 11,06 alle 11,12.Dove ho messo la linea verticale doveva entrare lo short che però non è entrato ( forse per la mancanza dei dati della candela delle 11,10).

 

[Magico25]

I semafori (essendo variabili del programma) partono da zero all'inizio della prima barra e piano piano vengono popolate; alla fine del primo giorno se io sono entrato long tra le 09.10 e le 10.09 la variabile semaforo0910 diventa 1, ma è uguale a 1 già direttamente il secondo giorno (dei 10 giorni visualizzabili in VT con TF 1 minuto) e quindi mi salterebbe tutto l'enterlong (eventuale) del giorno successivo e quell'orario; occorre quindi che vengano pulite alla fine della giornata affinche il giorno successivo funzioni correttamente.

if lastbar = true then
Semaforo0910 = 0;
Semaforo1010 = 0;
semaforo1110 = 0;
Semaforo1210 = 0;
semaforo1310 = 0;
semaforo1410 = 0;
Semaforo1510 = 0;
semaforo1610 = 0;
semaforo1710 = 0;
endif;

Sul 2 minuti le entrate sono sicuramente diverse e quindi anche il contenuto delle variabili a quell'orario rispetto a quello a 1 minuto.
Prova poi verifichiamo se magari ho detto una stronzata.
Secondo me questo qui sopra è a posto; invece probabilmente c'è qualcosa che non va nelle condizioni di entry.

con l'aggiunta di questo codice aumenta i punti di guadagno sul fibsp tm 5 min (5e a punto in 8 anni )circa 130000 punti....anche in questo caso la resa nei vari periodi e' un po' piu' sconnessa da sali e scendi...mentre la versione senza correzione guadagna un po' meno ma e' piu' lineare nel tempo....

 

[solospread]

Vado a prepararmi per il cenone. Auguro a tutti un Buon Anno 2009. Salute, amore e prosperità a tutti. Ci sentiamo l'anno prossimo.

 

[robom1]

Ho fatto una verifica dove hai detto tu; quello che ho visto è che la candela è quasi orizzontale ma comuque un contratto almeno è stato scambiato; non vorrei che quando il range della candela è minimo la condizione stop non viene soddisfatta.
Comunque tanti auguri ciao.

 

[seo]

Comunque, se provate a cambiare l'ora, tipo 10.00, 11.00 etc., o 10.30, 11.30 etc. il sistema peggiora.

Prendete un grafico, guardate il livello del future al decimo minuto di ogni ora: vi accorgerete che spesso funziona da pivot! Il 'vecchio' trader americano ci aveva visto giusto.

D'altra parte, nei manuali è scritto che allo scadere di un'ora la borsa ha sempre un movimento, forse anche solo per ragioni psicologiche: i trader movimentano il mercato. Quello che solo a un certo punto ho capito, è che il decimo minuto dell'ora rappresenta un livello significativo: il decimo, non il quinto o il quindicesimo o il 45°.

Il "vecchio" trader americano utilizzava il metodo con un trading sistem? Vedi, usando un ts ad 1 minuto si entra in open alla candella successiva che realizza la condizione C+-30, quindi ci può essere una leggera differenza con il punto di ingresso.
Mi spiego meglio. Se la candela delle 9:10 chiude a 19400, i punti di ingresso sono :
long 19430
short 19370
mettiamo che si sale e la prima candela che tocca 14930 poi chiude a 19500 e quindi si longherà sicuramente ad un livello ben maggiore dei 19430 virtuali di ingresso.
La mia domanda è se la tecnica prevedeva un ingresso al meglio raggiunta la soglia del C+-nTick oppure aspettava anch'egli la chiusura della candela.
Credo che si cia notevole differenza nel medio periodo.

Intanto auguro a tutti un sereno 2009.