Italmobiliare (ITM) cw scadenza 19/06/09

[mike 70]

scusate, qualcuno sa se si terrà conto del prezzo di apertura o di chiusura per il calcolo dei cw ITM?

 

[Amo le donne]

scusate, qualcuno sa se si terrà conto del prezzo di apertura o di chiusura per il calcolo dei cw ITM?

Apertura!

 

[mike 70]

anche io sapevo così, guarda cosa ho trovato sul prospetto di sg:

ESEMPLIFICAZIONI​

Ai fini delle presenti esemplificazioni, i termini definiti avranno lo stesso significato loro
attribuito nei Regolamenti riprodotti nella presente Nota Informativa.​

1 D​

​

​

​

ETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CORRISPOSTO A SCADENZA DAI COVERED​

W​

​

​

​

ARRANT DI TIPO EUROPEO.​

Per ciascuno dei "Société Générale Covered Warrant su Indici" esercitato, al portatore
sarà corrisposto alla scadenza un importo in denaro calcolato sulla base della seguente
formula​

•​

​

​

​

per i call warrant ("Call Warrant"):
il maggiore fra zero e (Prezzo di Liquidazione - Prezzo Base)*Parità
dove Prezzo di Liquidazione è il Prezzo di Chiusura registrato dall'Indice nel Giorno di
Valutazione.
Applicando tale formula l'investitore potrebbe ricevere un ammontare in denaro, ovvero
non ricevere alcuna somma, a seconda del valore assunto dal Prezzo di Liquidazione. In
particolare qualora il Prezzo di Liquidazione sia superiore al prezzo base, l'investitore
riceverà un ammontare in denaro ("Scenario Positivo"). Diversamente qualora il Prezzo
di Liquidazione sia pari o inferiore al prezzo base, l'investitore non riceverà alcuna
somma ("Scenario Negativo").
Ipotizzando che un investitore detenga un Call Warrant sull'Indice S&P/MIB con Prezzo
Base pari a 28000 e scadenza 19/06/2009 a seconda dell'andamento del Prezzo di
Liquidazione si potrebbero produrre i seguenti scenari:
(a) Scenario Positivo. Qualora nel Giorno di Valutazione il Prezzo di
Liquidazione dell'Indice S&P/MIB sia 30000, il portatore dei Warrant
esercitati riceverà, per ogni Warrant esercitato (30000 - 28000) * 0,0001 =
0,2 Euro.
(b) Scenario Negativo. Qualora nel Giorno di Valutazione il Prezzo di
Liquidazione dell'Indice S&P/MIB sia 28000, il portatore dei Warrant
esercitati riceverà, per ogni Warrant esercitato (28000- 28000) * 0,0001 = 0
Euro.
• per i put warrant ("Put Warrant"):
il maggiore fra zero e (Prezzo Base - Prezzo di Liquidazione)*Parità/Tasso di Cambio
dove Prezzo di Liquidazione è il Prezzo di Chiusura registrato dall'Indice nel Giorno di
Valutazione.
Applicando tale formula l'investitore potrebbe ricevere un ammontare in denaro, ovvero
non ricevere alcuna somma, a seconda del valore assunto dal Prezzo di Liquidazione. In
particolare qualora il Prezzo di Liquidazione sia inferiore al prezzo base, l'investitore​

riceverà un ammontare in denaro ("Scenario Positivo"). Diversamente qualora il Prezzo

 

[Amo le donne]

anche io sapevo così, guarda cosa ho trovato sul prospetto di sg:

ESEMPLIFICAZIONI
Ai fini delle presenti esemplificazioni, i termini definiti avranno lo stesso significato loro
attribuito nei Regolamenti riprodotti nella presente Nota Informativa.​

1 D

ETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CORRISPOSTO A SCADENZA DAI COVERED​

​

​

W​

​

ARRANT DI TIPO EUROPEO.​

​

​

Per ciascuno dei "Société Générale Covered Warrant su Indici" esercitato, al portatore
sarà corrisposto alla scadenza un importo in denaro calcolato sulla base della seguente
formula
• ​

​

per i call warrant ("Call Warrant"):

il maggiore fra zero e (Prezzo di Liquidazione - Prezzo Base)*Parità
dove Prezzo di Liquidazione è il Prezzo di Chiusura registrato dall'Indice nel Giorno di
Valutazione.
Applicando tale formula l'investitore potrebbe ricevere un ammontare in denaro, ovvero
non ricevere alcuna somma, a seconda del valore assunto dal Prezzo di Liquidazione. In
particolare qualora il Prezzo di Liquidazione sia superiore al prezzo base, l'investitore
riceverà un ammontare in denaro ("Scenario Positivo"). Diversamente qualora il Prezzo
di Liquidazione sia pari o inferiore al prezzo base, l'investitore non riceverà alcuna
somma ("Scenario Negativo").
Ipotizzando che un investitore detenga un Call Warrant sull'Indice S&P/MIB con Prezzo
Base pari a 28000 e scadenza 19/06/2009 a seconda dell'andamento del Prezzo di
Liquidazione si potrebbero produrre i seguenti scenari:
(a) ​

​

Scenario Positivo. Qualora nel Giorno di Valutazione il Prezzo di

Liquidazione dell'Indice S&P/MIB sia 30000, il portatore dei Warrant
esercitati riceverà, per ogni Warrant esercitato (30000 - 28000) * 0,0001 =
0,2 Euro.
(b) ​

​

Scenario Negativo. Qualora nel Giorno di Valutazione il Prezzo di

Liquidazione dell'Indice S&P/MIB sia 28000, il portatore dei Warrant
esercitati riceverà, per ogni Warrant esercitato (28000- 28000) * 0,0001 = 0
Euro.
• per i put warrant ("​

​

Put Warrant"):

il maggiore fra zero e (Prezzo Base - Prezzo di Liquidazione)*Parità/Tasso di Cambio
dove Prezzo di Liquidazione è il Prezzo di Chiusura registrato dall'Indice nel Giorno di
Valutazione.
Applicando tale formula l'investitore potrebbe ricevere un ammontare in denaro, ovvero
non ricevere alcuna somma, a seconda del valore assunto dal Prezzo di Liquidazione. In
particolare qualora il Prezzo di Liquidazione sia inferiore al prezzo base, l'investitore​

riceverà un ammontare in denaro ("Scenario Positivo"). Diversamente qualora il Prezzo
​

Ho telefonato nei gg. scorsi a S.G. e mi ha confermato prezzo di apertura. Ciao

​

 

[mike 70]

ho appena chiamato sg e mi hanno detto che il calcolo è sull'apertura ed hanno un valore di 19.417 quando sul sito di borsa italiana è 19.233!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[Icaro]

ho appena chiamato sg e mi hanno detto che il calcolo è sull'apertura ed hanno un valore di 19.417 quando sul sito di borsa italiana è 19.233!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

possibile???