Catlong
Nuovo forumer
Il nostro modo di operare deve rispecchiare le caratteristiche del mercato e modificarsi con esso.
Per questo motivo posso dire di essere passato da un trading di spread ad uno di range .
Mentre prima ero alla ricerca di titoli che, grazie alla volatilità del momento, presentavano uno spread elevato tra denaro e lettera che veniva coperto facilmente con i primi scambi mattutini, ora cerco titoli il cui andamento copre un range giornaliero, o settimanale, di una certa ampiezza e costanza.
Questa modifica nel modo di operare si è resa necessaria, in primis, perchè non ci sono più titoli con una volatilità tanto alta da permetterci di prescindere da calcoli di range o di trend.
Lo scopo è quello di essere redditizzi in condizioni di mercato normale e non solo in momenti di eccezionale volatilità.
Selezionare titoli il più possibile liquidi, il più possibile in range profittevoli, tenere d’occhio i trend e trovare l’algoritmo più affidabile per calcolare i prezzi di ingresso ottimali, che non diventino cioè cari prima della chiusura del trade: questo in linea di massima è il mio lavoro in questo periodo.
I dati end-of-day mi permettono di avere il materiale grezzo, le query di analisi di rendere questo materiale parlante, gli algoritmi di calcolo dei limiti di prezzo di monitorare con alert in tempo reale i titoli anche quando i nostri occhi non sono su di questi. Poi ci sono una serie di capacità umane
che non sono informatizzabili che includono una certa dose di discrezionalità, istinto e capacità di agire sul book non come ma meglio delle macchinette che tanto terrorizzano i trader.
Il lavoro per ora procede bene e chiudiamo un’ottima settimana che ci rende il 2,88% al netto delle commissioni: un risultato di cui sono soddisfatto soprattutto osservando i volumi che questa settimana sono stati particolarmente bassi.
Con oggi si chiude anche gennaio in cui sfioriamo il 7% di gain, un sospiro di sollievo dopo le preoccupazioni post-estive quando la convenienza del trading obbligazionario sembrava svanita.http://www.bondtrader.it
Per questo motivo posso dire di essere passato da un trading di spread ad uno di range .
Mentre prima ero alla ricerca di titoli che, grazie alla volatilità del momento, presentavano uno spread elevato tra denaro e lettera che veniva coperto facilmente con i primi scambi mattutini, ora cerco titoli il cui andamento copre un range giornaliero, o settimanale, di una certa ampiezza e costanza.
Questa modifica nel modo di operare si è resa necessaria, in primis, perchè non ci sono più titoli con una volatilità tanto alta da permetterci di prescindere da calcoli di range o di trend.
Lo scopo è quello di essere redditizzi in condizioni di mercato normale e non solo in momenti di eccezionale volatilità.
Selezionare titoli il più possibile liquidi, il più possibile in range profittevoli, tenere d’occhio i trend e trovare l’algoritmo più affidabile per calcolare i prezzi di ingresso ottimali, che non diventino cioè cari prima della chiusura del trade: questo in linea di massima è il mio lavoro in questo periodo.
I dati end-of-day mi permettono di avere il materiale grezzo, le query di analisi di rendere questo materiale parlante, gli algoritmi di calcolo dei limiti di prezzo di monitorare con alert in tempo reale i titoli anche quando i nostri occhi non sono su di questi. Poi ci sono una serie di capacità umane
che non sono informatizzabili che includono una certa dose di discrezionalità, istinto e capacità di agire sul book non come ma meglio delle macchinette che tanto terrorizzano i trader.
Il lavoro per ora procede bene e chiudiamo un’ottima settimana che ci rende il 2,88% al netto delle commissioni: un risultato di cui sono soddisfatto soprattutto osservando i volumi che questa settimana sono stati particolarmente bassi.
Con oggi si chiude anche gennaio in cui sfioriamo il 7% di gain, un sospiro di sollievo dopo le preoccupazioni post-estive quando la convenienza del trading obbligazionario sembrava svanita.http://www.bondtrader.it
: dicci su quali bond ti sei orientato per ottenere queste tue performances: bancari, corporate, sovrani ecc..... 
