Degooglizzazione / Degoogling !

[misista.armando]

se ti riferisci al fatto che entro intraday e non solo al close....ma li' c'e' un motivo specifico...prezzo fuori dal mio fair value
e' tutto centrato cmq sulla chiusura...da dove parto e dove penso che vada
il close e' l'unica roba che resta della giornata...i fondi fanno il nav sulla chiusura ecc

hai detto che con vola piu' bassa rimetterai i segnali su dax… mi riferivo a quelli e si puo' vedere se la miglior chiusura sia sul close

 

[marofib]

quando prevedo < 0.3 e' ininfluente chiudere sulla chiusura prevista o sul close....sopra meglio il close di gran lunga
quindi non ci sono chance a chiudere prima...inventarsi profit/stop ecc
questo e' molto positivo perche' il trading diventa rilassante e non ruba tempo
non c'e' niente da inventarsi...diventa un lavoro da operai

 

[misista.armando]

dovresti rimetterli i segnali anche se non li fai entrare in gioco

 

[marofib]

li ho bloccati nel codice...vix > 18...niente
dovrei tirare via la riga per vedere...ma vale la pena?
generalmente vanno lunghi...ti ho gia' spiegato perche'
ho anche postato un grafico dove si evince che andare lunghi con vix basso conviene sempre..fai meglio del mercato
H2O non avrebbe azzerato i fondi...il vix e' salito ai primi nuvoloni

 

[ciccio bellico]

c'e' un fatto
il close e' sempre il miglior posto per tradare
e anche il tuo dato sul gold ne e' la prova....e te l'ho detto in anticipo
quello che non funziona e' l' open

se in un prodotto h24....chiudo al close e riapro all'open...sono sconfitto in partenza

Ma una grossa differenza di performance tra operare al close rispetto all'open non significa che la strategia è poco robusta (overfitting)?
I gap in apertura sul lungo dovrebbero avere somma zero (up + down = 0), se ci fosse un vantaggio statistico tutti ci si butterebbero e sparirebbe.

 

[marofib]

ho fatto dei test sui miei per vedere la differenza tra flattare alle 22.. (ho messo 0 costi per vedere esclusivamente quanta carne perdo) e rientrare alle 8 del mattino....perdo circa 1/3 (a volte guadagno ..+ volte perdo)
quindi c'e' 1/3 di rendimento che viene di notte che non ci si puo' permettere di buttare (il famoso gap)
per questo mi "incazzo" quando vedo che flatta alle 22...dove invece sarebbe utile avere una strategia per il giorno dopo.....dato che ha bella fetta della torta(1/3)

mi pare di capire che armando usi il gap per tirare su una strategia(quindi non ce n'e' un'altra)...cioe' legge il sentiment di quell'ora o 8 ore(questo e' il problema...e' cambiato ultimamente..quindi gli storici sono fasulli)

sui miei non la considero...sicuramente abbiamo idee diverse

 

[misista.armando]

ho fatto dei test sui miei per vedere la differenza tra flattare alle 22.. (ho messo 0 costi per vedere esclusivamente quanta carne perdo) e rientrare alle 8 del mattino....perdo circa 1/3 (a volte guadagno ..+ volte perdo)
quindi c'e' 1/3 di rendimento che viene di notte che non ci si puo' permettere di buttare (il famoso gap)
per questo mi "incazzo" quando vedo che flatta alle 22...dove invece sarebbe utile avere una strategia per il giorno dopo.....dato che ha bella fetta della torta(1/3)

mi pare di capire che armando usi il gap per tirare su una strategia(quindi non ce n'e' un'altra)...cioe' legge il sentiment di quell'ora o 8 ore(questo e' il problema...e' cambiato ultimamente..quindi gli storici sono fasulli)

sui miei non la considero...sicuramente abbiamo idee diverse

si potrebbe scrivere un libro su questa cosa… ed ognuno avrebbe le sue ragioni.

quindi semplifico un po' mettendo diciamo dei punti

una cosa sono gli indici, una cosa le valute

una cosa e' un ts basato sui prezzi storici, un conto e' un ts basato su intelligenza artificiale.

poi… per quanto riguardo il mio sistema diciamo base si basa su calcoli aritmetici dati open close e max e min...
il gain o il loss e' dato dalla differenza tra close ed open!!!!
per quanto riguarda gli indici ma la maggior parte degli strumenti presi in essame il calcolo e' quello
se facessi il calcolo close to close e' fallimentare sia prima che cambiassero gli orari sia dopo.


operavita' da open a close,,,
in effetti su alcuni strumenti tra cui il dax se il close manteneva positivita' si teneva over
pero' io avevo un problema che il close in quanto il pc lo spegnevo intorno alle 9 non lo sapevo
il giorno dopo pero' si… facevo i calcoli e mi dava mantenere la posizione
a quel punto giustamente maro mi ha fatto osservare che il giorno dopo (sotto un profilo di trasparenza) non dovevo far partire i calcoli da quel close ma dal momento in cui mettevo la stringa.
a quel punto ho dovuto cambiare approccio e quindi chiudere alle 22 una situazione non corretta sotto il profilo del ts, ma alla fine di compromesso. Se vado a letto prima come faccio a sapere se mantiene la psoizione o meno?

si puo' fare cosi'... il close lo faccio risultare quello delle 21 e quindi se in base a quello si mantiene la posizione si manterra' la posizione

poi se il giorno dopo il segnale giusto e' quello flat allora si chiude al momento della stringa

 

[matt97]

quando metterai i segnali del dax vedremo

ti posso chiedere un grosso favore?

 

[misista.armando]

altra cosa e non ultima
e' vero che eurex ha cambiato gli orari di negoziazione,,,,
questo e' vero, ma non per i trader almeno europei
gli orari rimangono sempre quelli dalle 8 alle 22

gli orari di immissione ordini per gli europei mi sembra siano rimasti sempre gli stessi

ad ogni modo prima erano 20 minuti prima su dax
e su bund 5 minuti prima
anzi per l'esattezza su bund da 7.55 alle 8:01 compreso (e' quella che chiama il professore la pre)

guardate il bund tra le 7.55 e le 8.01 li spesso fa i numeri

 

[misista.armando]

ti posso chiedere un grosso favore?

dimmi pure