Opzioni Differenza tra MIBO Call 18000 e CW Call 18000

[tucciotrader]

Se voglio costruire un ptf privo di rischio devo calcolare quanti CW Put devo acquistare per compensare un minifib long, la formula dovrebbe essere: (1/0,15)*10000 = 66666 pezzi che in ASK prezzano 0,0380 quindi un esborso di 2534 EUR per mettere su una specie di straddle sintetico.

Ricapitolando:

+66666 CW PUT 12000 DEC12 @ 0,0380
+1 MINIFIB DEC12 @ 14770

Le commissioni dovrebbero essere di media 5 euro per il future e 5 euro per i CW.

Ho provato a calcolare le greche in hoadley per vedere in realtà quanti CW dovrei comprare per stare in perfetto hedge...ed il risultato è comprarne di meno...

 

[tucciotrader]

Una volta creato il nostro ptf privo* di rischio grazie ad hoadley che ci dice quanti CW PUT dobbiamo comprare per coprire un minifib long, per ricavare il delta basterà fare 1 / 0,0001 / 59133 = 0,1691 delta

(*) privo di rischio un ca.zzo di un CW che scade tra 4 mesi me ne voglio liberare minimo tra 1 mese