Dowjones options system

[wellington29]

Siccome ho intenzione di testare un trading system sulle opzioni quotate al CBOE sull'indice Dow Jones, vorrei chiarimenti sul controvalore in dollari di ciascuna opzione.
Da quel che ho capito io, sembra che le opzioni sul Dow Jones quotate al CBOE costino davvero poco.
Al link OPTIONS SYSTEMS - DOWJONES OPTIONS QUOTES c'è scritto chiaramente che il sottostante DJX vale 1/100 dell'indice Dow Jones Industrial Average.
Per cui moltiplicando per 100 USD il valore in punti indice di una opzione (anche fortemente in-the-money), si ottiene un controvalore di poche centinaia di dollari.
Chiedo una conferma o una smentita da chi è interessato all'argomento.
Grazie per la preziosa collaborazione.

Il Duca di Wellington

 

[Pek]

Siccome ho intenzione di testare un trading system sulle opzioni quotate al CBOE sull'indice Dow Jones, vorrei chiarimenti sul controvalore in dollari di ciascuna opzione.
Da quel che ho capito io, sembra che le opzioni sul Dow Jones quotate al CBOE costino davvero poco.
Al link OPTIONS SYSTEMS - DOWJONES OPTIONS QUOTES c'è scritto chiaramente che il sottostante DJX vale 1/100 dell'indice Dow Jones Industrial Average.
Per cui moltiplicando per 100 USD il valore in punti indice di una opzione (anche fortemente in-the-money), si ottiene un controvalore di poche centinaia di dollari.
Chiedo una conferma o una smentita da chi è interessato all'argomento.
Grazie per la preziosa collaborazione.

Il Duca di Wellington

Sì, ma mica vorrai sfornare un'altra manciata di TS anche su queste

 

[wellington29]

Sì, ma mica vorrai sfornare un'altra manciata di TS anche su queste

Ciao Pek,
grazie per la tua conferma, grazie alla quale ora sappiamo che tra qualche mese si potrà anche iniziare a testare con denaro reale un TS sulle opzioni partendo con un capitale iniziale di poche migliaia di dollari: sul sito ho indicato per prudenza l'importo di 5.000 USD, ma in realtà ne bastano (e forse avanzano) anche 3.500.
Poi ti dirò qualcosa di più su questo TS: il mio obiettivo è quello di realizzare, per ogni principale indice azionario, almeno un sistema sulle opzioni ad esso collegate.
Un cordiale saluto.

Il Duca di Wellington

 

[Pek]

Ciao Pek,
grazie per la tua conferma, grazie alla quale ora sappiamo che tra qualche mese

Perchè tra qualche mese ?

si potrà anche iniziare a testare con denaro reale un TS sulle opzioni partendo con un capitale iniziale di poche migliaia di dollari: sul sito ho indicato per prudenza l'importo di 5.000 USD, ma in realtà ne bastano (e forse avanzano) anche 3.500.

Con quale operatore e a quali condizioni?

 

[wellington29]

Perchè tra qualche mese ?


Con quale operatore e a quali condizioni?

Ciao Pek,
ho detto "tra qualche mese" perchè sarebbe meglio aspettare ancora un pò per effettuare qualche altra verifica.
Comunque, volendo, si potrebbe partire anche prima, perchè la somma da rischiare è piuttosto piccola.
Quell'opzione fortemente in-the-money che ho consigliato di acquistare costa soltanto 455 USD ed io calcolo di partire con un capitale iniziale uguale a 7 volte il prezzo medio di una opzione di questo tipo (circa 3.185 USD).
Però un'opzione mediamente in-the-money costa anche solo 300 USD, per cui si potrebbe partire anche con un capitale iniziale di soli 2.100 USD, ma noi per prudenza fissiamo 3.500 USD e basta (tra un pò andrò sul sito all'indirizzo OPTIONS SYSTEMS - DOW JONES OPTIONS per modificare questo importo e non lo cambierò più).
Ebbene, una somma di questa entità si può anche rischiare, ma i 15.000 EUR necessari per partire con un sistema simile sull' Ftse Mib o i 75.000 USD necessari per il Nasdaq 100 o lo S&P 500, quelli no.
Ed infatti ieri ho frenato con decisione un utente di un altro forum che già stamattina voleva iniziare ad operare sull' Ftse Mib con il sistema Artemis.

Con quale operatore davvero non lo so: siccome penso che tu abbia più esperienza di me nel settore del trading, dovresti essere tu a trovare un intermediario che consenta di operare sulle opzioni quotate al CBOE e collegate al sottostante DJX (Dow Jones / 100).
Nel cercarlo, cerca di essere preciso perchè tra index-options e future-options quotate al CBOE, al CME ed al CBOT è facile confondersi.

Condizioni? Nessuna.

Il Duca di Wellington

 

[Pek]

Ciao Pek,
ho detto "tra qualche mese" perchè sarebbe meglio aspettare ancora un pò per effettuare qualche altra verifica.

Cosa puoi verificare in qualche mese?
Servirebbero svariati anni per un test out of sample di un sistema del genere,tra l'altro privo di back test

Con quale operatore davvero non lo so


Condizioni? Nessuna.

Il Duca di Wellington

Un TS non è solo un segnale
Quando si passa a denaro reale bisogna considerare anche le condizioni al contorno:commissioni, spread, costi vari
Questo perchè alla fine bisognerebbe guadagnare realmente
Altrimenti cambiamo nome al forum:
Fantasie operative

 

[wellington29]

Cosa puoi verificare in qualche mese?
Servirebbero svariati anni per un test out of sample di un sistema del genere,tra l'altro privo di back test

Un TS non è solo un segnale
Quando si passa a denaro reale bisogna considerare anche le condizioni al contorno:commissioni, spread, costi vari
Questo perchè alla fine bisognerebbe guadagnare realmente
Altrimenti cambiamo nome al forum:
Fantasie operative

(1) Un paio di mesi dovrebbero essermi sufficienti, perchè ritengo che l'algoritmo matematico che genera i segnali di acquisto sia valido.

(2) Un TS è soprattutto un segnale, e se questo segnale è giusto noi avremo dei guadagni, mentre se questo segnale è sbagliato noi avremo delle perdite.
Per dei TS come i miei che generano pochi segnali di acquisto e nessun segnale di vendita (tutte le opzioni vengono mandate a scadenza) le commissioni sono trascurabilissime.
Inoltre ho verificato che gli spread denaro-lettera per le opzioni collegate al Dow Jones sono abbastanza piccoli.

Per tutti questi motivi io vado avanti e tra qualche giorno presenterò anche un TS per le opzioni sul Nasdaq 100 ed uno per le opzioni sullo S&P 500.

Poi, se queste sperimentazioni avranno un esito positivo, nel mese di Aprile presenterò un TS per le opzioni sul Cac 40, uno per le opzioni sul Dax 30, uno per le opzioni sull' Eurostoxx 50 ed uno per le opzioni sull' Ftse 100.

Il Duca di Wellington

 

[marofib]

(1) Un paio di mesi dovrebbero essermi sufficienti, perchè ritengo che l'algoritmo matematico che genera i segnali di acquisto sia valido.

(2) Un TS è soprattutto un segnale, e se questo segnale è giusto noi avremo dei guadagni, mentre se questo segnale è sbagliato noi avremo delle perdite.
Per dei TS come i miei che generano pochi segnali di acquisto e nessun segnale di vendita (tutte le opzioni vengono mandate a scadenza) le commissioni sono trascurabilissime.
Inoltre ho verificato che gli spread denaro-lettera per le opzioni collegate al Dow Jones sono abbastanza piccoli.

Per tutti questi motivi io vado avanti e tra qualche giorno presenterò anche un TS per le opzioni sul Nasdaq 100 ed uno per le opzioni sullo S&P 500.

Poi, se queste sperimentazioni avranno un esito positivo, nel mese di Aprile presenterò un TS per le opzioni sul Cac 40, uno per le opzioni sul Dax 30, uno per le opzioni sull' Eurostoxx 50 ed uno per le opzioni sull' Ftse 100.

Il Duca di Wellington

mio parere
tutti prodotti correlati 0,9 e rotti, ne puoi usare solo 1 alla fine
cerca altri indici

 

[wellington29]

mio parere
tutti prodotti correlati 0,9 e rotti, ne puoi usare solo 1 alla fine
cerca altri indici

Ciao marofib,
hai perfettamente ragione quando affermi che tutti questi indici sono strettamente correlati fra di loro e che quindi non ha senso operare simultaneamente su due o più di essi: su questo non c'è alcun dubbio.
Io penso che un italiano avrebbe maggiormente interesse ad operare sull' Ftse Mib, un britannico sull' Ftse 100, un tedesco sul Dax 30, uno statunitense sul Dow Jones e così via...: solo per questo motivo sto vedendo se è possibile "controllarli" tutti.
Un cordiale saluto.

 

[wellington29]

Comunico agli interessati che oggi pomeriggio ho aggiornato il sistema Antares sul Dow Jones con una nuova operazione d'acquisto.
Inoltre ricordo a tutti che anche questo sistema è ancora nella fase di test e di verifica, per cui attualmente non è operativo.

OPTIONS SYSTEMS - DOW JONES OPTIONS

Il Duca di Wellington