buondì
molti si chiederanno come mai i tds usa siano ben comprati nel mentre il $ si smichia vs tutte le valute...
facciamo un esercizio aritmetico
cerchiamo di capire cosa accade dall'inizio dell'anno
supponiamo abbiate comperato $ e investiti su tnote...
il risultato è sorprendente...
nonostante lo sminchiamento del verdone sarete in bell'utile...
a occhio avrete conseguito una performance tra le migliore in assoluto per il 2014
sappiamo che una frazione aumenta di valore per il verificarsi di due eventi...aumento del numeratore...(usd index)...o per la diminuzione del denominatore(yeld tnote)
ne diminuisce invece portata per la perdita di valore del numeratore(quanto pensate si possa ancora sminchiare il $
)...o per l'apprezzamento del denominatore(pensate che lo yeld sul tnote stia per aumentare dopo che le due principali sma hanno prodotto il + bullish dei segnali nei prezzi e bearish nei rendimenti(death cross)?)
come vedete dal grafo siamo ad un topico livello
l'eventuale cross di quelle due sma corrisponderebbe all'equivalente death cross avutasi già sul 10y
penso che l'idea del ritorno dell'intermarket a dettare la linea nn sia poi + demenziale del solito...
vedima
p.s.cagna fa il suo compito...se regge...regge fottimib...occorrono crudo tosto e sminchia $