Eni (ENI) ENI

[devil67]

all'attacco dei 24

make or break

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

12 02 2007 24,55 SHORT
23 03 2007 23,51 FLAT (guadagno: + 4,42%)
23 03 2007 23,51 LONG
26 06 2007 26,45 FLAT (guadagno: +12,51%)
26 06 2007 26,45 SHORT
29 06 2007 26,71 FLAT (perdita......: - 0,97%)
29 06 2007 26,71 LONG
23 07 2007 27,19 FLAT (guadagno: + 1,80%)
23 07 2007 27,19 SHORT
27 08 2007 24,79 FLAT (guadagno: + 9,68%)
27 08 2007 24,79 LONG
19 10 2007 26,09 FLAT (guadagno: + 5,24%)
19 10 2007 26,09 SHORT
04 12 2007 24,15 FLAT (guadagno: + 8,03%)
04 12 2007 24,15 LONG
15 01 2008 24,91 FLAT (guadagno: + 3,15%)
15 01 2008 24,91 SHORT
14 02 2008 22,08 FLAT (guadagno: +12,82%)
14 02 2008 22,08 LONG
13 03 2008 22,23 FLAT (guadagno: + 0,68%)
04 04 2008 22,45 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Raccomando a tutti di detenere sempre in portafoglio una piccola quantità di OPTIONS o di WARRANTS di segno opposto a quella che è l'indicazione fornita dal trading system, perchè possono sempre verificarsi degli improvvisi gap a noi sfavorevoli a cui non possiamo porre rimedio con gli stop-loss.
Questi gap nelle quotazioni possono anche essere dell'ordine del 30% o del 40% ed azionare lo stop-loss in una simile eventualità servirebbe a poco, perchè le perdite sarebbero comunque elevate.
Di conseguenza, se l'indicazione del t.s. è LONG si può aprire al RIALZO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di PUT: in questo modo, se malauguratamente dovesse verificarsi un grave attentato terroristico, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso ribasso delle quotazioni.
In modo analogo, se l'indicazione del t.s. è SHORT si può aprire al RIBASSO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di CALL: in questo modo, se sfortunatamente dovesse arrivare un' o.p.a. sull'azione considerata, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso rialzo delle quotazioni.
Si pensi, al riguardo, a cosa è accaduto al titolo ALITALIA nello scorso mese di marzo, con rialzi e ribassi dell'ordine anche del 30% o del 40% al giorno: in una simile situazione azionare gli stop-loss sarebbe davvero servito a poco e l'unica protezione sarebbe stata quella di detenere in portafoglio un certo numero di CALL e/o PUT.

 

[coccodrillo]

Il main trend weekly è invertito al ribasso solo nell'attuale barra.
Tu non hai trascurato l'inside bar di febbraio.
Il tuo conteggio è errato.

ma qui si dice:

Per Crystal:

La tua obiezione me l'ha fatta anche l'amico Quintilio, alias Zappolaterra, purtroppo non qui ma in un contatto privato,
visto che, con mio sommo rammarico, non frequenta più questi lidi .
La seduta del 7/10 è un'inside bar. Su questo siamo tutti d'accordo.
I conteggi del MT che sono partiti dal massimo 2167 erano 2, distinguiamoli per colore: blu e viola.
Il primo, il blu, era il seguente : primo minimo 5 ottobre, secondo minimo 6 ottobre.
Il secondo conteggio, viola, era : primo minimo 5 ottobre, secondo minimo 7 ottobre.
La seduta del 7 ottobre è un'inside, pertanto non ha valore nel primo conteggio. Ma ha valore nel secondo. La seduta del
10 ottobre lascia fuori conteggio la seduta del 6, quindi la barra del 6 per il MT viola è come se non ci fosse. E' come se
non esistesse. E per il conteggio viola una barra, quella del 7, non può essere un'inside di una precedente che non
esiste. Per questo conteggio la barra che precede quella del 7 è quella del 5 ottobre.
Il minimo del 10 è il terzo minimo per il conteggio viola, anche se è ancora "inside" per la barra del 6 ed è neutra per il
conteggio blu. Se fosse stato un minimo di tenuta avrebbe lasciato il minimo del 6 fuori conteggio, facendo
interrompere al secondo minimo il conteggio blu.
Ma la seduta di ieri 11 ottobre, come anticipai a Quintilio in mattinata, ha messo tutti d'accordo, facendo capire che
il mercato non era ancora disposto a fornire segnali di inversione.
Volendo usare un linguaggio informatico, tutto sta nella sequenza con cui forniamo le istruzioni. La prima istruzione è
che devono essere tre minimi in successione ribassita. La seconda è che per ogni singolo conteggio le inside
bar non devono essere calcolate.
Il tuo ragionamento ha solo invertito la sequenza di queste due istruzioni, dando come prioritaria l'esclusione delle
inside a prescindere dai conteggi. Concettualmente non è sbagliato, ma credo che il Ganntrader utilizzi l'altra codifica.
Mi sono reso conto, confrontandomi con altri che si sono impegnati nello studio, che il MT è uno strumento semplice
solo in apparenza. In realtà non è di immediata comprensione ed applicazione, e nasconde nozioni e concetti di una
profondità non indagabile senza il dovuto impegno.

a me sembrano simili le situazioni per cui dobrebbe valere la situazione

Mi scuso con Enzo per aver invaso il suo spazio e mi scuso con Celeron se rompo....

ma come ci hai insegnato ... non bisogna fidarsi mai di nessunno

ormai cerco di applicare la tecnica del mt sui titoli azionari, ma è necessario di aver veramente capito. Se ripassi da questi lidi e se ti va rispondimi grazie.

 

[coccodrillo]

purtroppo non sono riuscito ad allegare l'immagini di Celeron

ci riprovo

 

[enzo-xyz]

Mi scuso con Enzo per aver invaso il suo spazio e mi scuso con Celeron se rompo....

Ciao coccodrillo,
questo spazio non è mio ma è di tutti.
Un simpatico saluto
Enzo

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

12 02 2007 24,55 SHORT
23 03 2007 23,51 FLAT (guadagno: + 4,42%)
23 03 2007 23,51 LONG
26 06 2007 26,45 FLAT (guadagno: +12,51%)
26 06 2007 26,45 SHORT
29 06 2007 26,71 FLAT (perdita......: - 0,97%)
29 06 2007 26,71 LONG
23 07 2007 27,19 FLAT (guadagno: + 1,80%)
23 07 2007 27,19 SHORT
27 08 2007 24,79 FLAT (guadagno: + 9,68%)
27 08 2007 24,79 LONG
19 10 2007 26,09 FLAT (guadagno: + 5,24%)
19 10 2007 26,09 SHORT
04 12 2007 24,15 FLAT (guadagno: + 8,03%)
04 12 2007 24,15 LONG
15 01 2008 24,91 FLAT (guadagno: + 3,15%)
15 01 2008 24,91 SHORT
14 02 2008 22,08 FLAT (guadagno: +12,82%)
14 02 2008 22,08 LONG
13 03 2008 22,23 FLAT (guadagno: + 0,68%)
04 04 2008 22,45 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Raccomando a tutti di detenere sempre in portafoglio una piccola quantità di OPTIONS o di WARRANTS di segno opposto a quella che è l'indicazione fornita dal trading system, perchè possono sempre verificarsi degli improvvisi gap a noi sfavorevoli a cui non possiamo porre rimedio con gli stop-loss.
Questi gap nelle quotazioni possono anche essere dell'ordine del 30% o del 40% ed azionare lo stop-loss in una simile eventualità servirebbe a poco, perchè le perdite sarebbero comunque elevate.
Di conseguenza, se l'indicazione del t.s. è LONG si può aprire al RIALZO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di PUT: in questo modo, se malauguratamente dovesse verificarsi un grave attentato terroristico, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso ribasso delle quotazioni.
In modo analogo, se l'indicazione del t.s. è SHORT si può aprire al RIBASSO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di CALL: in questo modo, se sfortunatamente dovesse arrivare un' o.p.a. sull'azione considerata, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso rialzo delle quotazioni.
Si pensi, al riguardo, a cosa è accaduto al titolo ALITALIA nello scorso mese di marzo, con rialzi e ribassi dell'ordine anche del 30% o del 40% al giorno: in una simile situazione azionare gli stop-loss sarebbe davvero servito a poco e l'unica protezione sarebbe stata quella di detenere in portafoglio un certo numero di CALL e/o PUT.

 

[celeron]

Il main trend weekly è invertito al ribasso solo nell'attuale barra.
Tu non hai trascurato l'inside bar di febbraio.
Il tuo conteggio è errato.

ma qui si dice:

Per Crystal:

La tua obiezione me l'ha fatta anche l'amico Quintilio, alias Zappolaterra, purtroppo non qui ma in un contatto privato,
visto che, con mio sommo rammarico, non frequenta più questi lidi .
La seduta del 7/10 è un'inside bar. Su questo siamo tutti d'accordo.
I conteggi del MT che sono partiti dal massimo 2167 erano 2, distinguiamoli per colore: blu e viola.
Il primo, il blu, era il seguente : primo minimo 5 ottobre, secondo minimo 6 ottobre.
Il secondo conteggio, viola, era : primo minimo 5 ottobre, secondo minimo 7 ottobre.
La seduta del 7 ottobre è un'inside, pertanto non ha valore nel primo conteggio. Ma ha valore nel secondo. La seduta del
10 ottobre lascia fuori conteggio la seduta del 6, quindi la barra del 6 per il MT viola è come se non ci fosse. E' come se
non esistesse. E per il conteggio viola una barra, quella del 7, non può essere un'inside di una precedente che non
esiste. Per questo conteggio la barra che precede quella del 7 è quella del 5 ottobre.
Il minimo del 10 è il terzo minimo per il conteggio viola, anche se è ancora "inside" per la barra del 6 ed è neutra per il
conteggio blu. Se fosse stato un minimo di tenuta avrebbe lasciato il minimo del 6 fuori conteggio, facendo
interrompere al secondo minimo il conteggio blu.
Ma la seduta di ieri 11 ottobre, come anticipai a Quintilio in mattinata, ha messo tutti d'accordo, facendo capire che
il mercato non era ancora disposto a fornire segnali di inversione.
Volendo usare un linguaggio informatico, tutto sta nella sequenza con cui forniamo le istruzioni. La prima istruzione è
che devono essere tre minimi in successione ribassita. La seconda è che per ogni singolo conteggio le inside
bar non devono essere calcolate.
Il tuo ragionamento ha solo invertito la sequenza di queste due istruzioni, dando come prioritaria l'esclusione delle
inside a prescindere dai conteggi. Concettualmente non è sbagliato, ma credo che il Ganntrader utilizzi l'altra codifica.
Mi sono reso conto, confrontandomi con altri che si sono impegnati nello studio, che il MT è uno strumento semplice
solo in apparenza. In realtà non è di immediata comprensione ed applicazione, e nasconde nozioni e concetti di una
profondità non indagabile senza il dovuto impegno.

a me sembrano simili le situazioni per cui dobrebbe valere la situazione


Immagine sostituita con URL per un solo Quote: http://www.investireoggi.net/forum/immagini/1207605783eniweekmt.jpg


Mi scuso con Enzo per aver invaso il suo spazio e mi scuso con Celeron se rompo....

ma come ci hai insegnato ... non bisogna fidarsi mai di nessunno

ormai cerco di applicare la tecnica del mt sui titoli azionari, ma è necessario di aver veramente capito. Se ripassi da questi lidi e se ti va rispondimi grazie.

Certo che ti rispondo.
Il grafico che hai messo tu utilizza la stessa tecnica che utilizza il Ganntrader.
Nel corso degli anni ho potuto appurare che questa tecnica contiene dei bugs, che possono indurre ad errori.
Per questo motivo ho preferito farmi fare un software da zero che rispondesse alla teoria.
Le istruzioni da seguire sono, in rigorosa sequenza: Valutazione della continuità del trend, analisi della presenza di inside bar e conteggi per l'inversione.
Il Ganntrader inverte queste due ultime istruzioni. Ed a volte crea dei bugs mostruosi.
Esempio: prova a tracciare il grafico weekly del Nasdaq Composite nel periodo gennaio maggio 2004 con il Ganntrader. Vedrai un inversione del Main Trend Weekly ad aprile, che è inesistente.

Per quanto riguarda ENI c'è un semplice doppio minimo.

 

[coccodrillo]

Grazie mille

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

12 02 2007 24,55 SHORT
23 03 2007 23,51 FLAT (guadagno: + 4,42%)
23 03 2007 23,51 LONG
26 06 2007 26,45 FLAT (guadagno: +12,51%)
26 06 2007 26,45 SHORT
29 06 2007 26,71 FLAT (perdita......: - 0,97%)
29 06 2007 26,71 LONG
23 07 2007 27,19 FLAT (guadagno: + 1,80%)
23 07 2007 27,19 SHORT
27 08 2007 24,79 FLAT (guadagno: + 9,68%)
27 08 2007 24,79 LONG
19 10 2007 26,09 FLAT (guadagno: + 5,24%)
19 10 2007 26,09 SHORT
04 12 2007 24,15 FLAT (guadagno: + 8,03%)
04 12 2007 24,15 LONG
15 01 2008 24,91 FLAT (guadagno: + 3,15%)
15 01 2008 24,91 SHORT
14 02 2008 22,08 FLAT (guadagno: +12,82%)
14 02 2008 22,08 LONG
13 03 2008 22,23 FLAT (guadagno: + 0,68%)
04 04 2008 22,45 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Raccomando a tutti di detenere sempre in portafoglio una piccola quantità di OPTIONS o di WARRANTS di segno opposto a quella che è l'indicazione fornita dal trading system, perchè possono sempre verificarsi degli improvvisi gap a noi sfavorevoli a cui non possiamo porre rimedio con gli stop-loss.
Questi gap nelle quotazioni possono anche essere dell'ordine del 30% o del 40% ed azionare lo stop-loss in una simile eventualità servirebbe a poco, perchè le perdite sarebbero comunque elevate.
Di conseguenza, se l'indicazione del t.s. è LONG si può aprire al RIALZO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di PUT: in questo modo, se malauguratamente dovesse verificarsi un grave attentato terroristico, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso ribasso delle quotazioni.
In modo analogo, se l'indicazione del t.s. è SHORT si può aprire al RIBASSO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di CALL: in questo modo, se sfortunatamente dovesse arrivare un' o.p.a. sull'azione considerata, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso rialzo delle quotazioni.
Si pensi, al riguardo, a cosa è accaduto al titolo ALITALIA nello scorso mese di marzo, con rialzi e ribassi dell'ordine anche del 30% o del 40% al giorno: in una simile situazione azionare gli stop-loss sarebbe davvero servito a poco e l'unica protezione sarebbe stata quella di detenere in portafoglio un certo numero di CALL e/o PUT.

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

12 02 2007 24,55 SHORT
23 03 2007 23,51 FLAT (guadagno: + 4,42%)
23 03 2007 23,51 LONG
26 06 2007 26,45 FLAT (guadagno: +12,51%)
26 06 2007 26,45 SHORT
29 06 2007 26,71 FLAT (perdita......: - 0,97%)
29 06 2007 26,71 LONG
23 07 2007 27,19 FLAT (guadagno: + 1,80%)
23 07 2007 27,19 SHORT
27 08 2007 24,79 FLAT (guadagno: + 9,68%)
27 08 2007 24,79 LONG
19 10 2007 26,09 FLAT (guadagno: + 5,24%)
19 10 2007 26,09 SHORT
04 12 2007 24,15 FLAT (guadagno: + 8,03%)
04 12 2007 24,15 LONG
15 01 2008 24,91 FLAT (guadagno: + 3,15%)
15 01 2008 24,91 SHORT
14 02 2008 22,08 FLAT (guadagno: +12,82%)
14 02 2008 22,08 LONG
13 03 2008 22,23 FLAT (guadagno: + 0,68%)
04 04 2008 22,45 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Raccomando a tutti di detenere sempre in portafoglio una piccola quantità di OPTIONS o di WARRANTS di segno opposto a quella che è l'indicazione fornita dal trading system, perchè possono sempre verificarsi degli improvvisi gap a noi sfavorevoli a cui non possiamo porre rimedio con gli stop-loss.
Questi gap nelle quotazioni possono anche essere dell'ordine del 30% o del 40% ed azionare lo stop-loss in una simile eventualità servirebbe a poco, perchè le perdite sarebbero comunque elevate.
Di conseguenza, non appena l'indicazione del t.s. diventa LONG si può aprire al RIALZO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di PUT: in questo modo, se malauguratamente dovesse verificarsi un grave attentato terroristico, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso ribasso delle quotazioni.
In modo analogo, non appena l'indicazione del t.s. diventa SHORT si può aprire al RIBASSO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di CALL: in questo modo, se sfortunatamente dovesse arrivare un' o.p.a. sull'azione considerata, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso rialzo delle quotazioni.
Si pensi, al riguardo, a cosa è accaduto al titolo ALITALIA nello scorso mese di marzo, con rialzi e ribassi dell'ordine anche del 30% o del 40% al giorno: in una simile situazione azionare gli stop-loss sarebbe davvero servito a poco e l'unica protezione sarebbe stata quella di detenere in portafoglio un certo numero di CALL e/o PUT.