Analisi Intermarket era il 62%..e tre x rim....

silut · 18 Aprile 2011

Novenove ha scritto:
Simone ci sentiamo presto ora esco che son già in ritardo
scusa ma devo scappare

ok caro

a domani

Novenove · 18 Aprile 2011

silut ha scritto:
aaa steee...

sto preparando le entrate di medio su diasorin e brembo... ;-)

E io son già dentro...ma ti aspetto con piacereeeeee

a prestissimoooooo

stoploss68 · 18 Aprile 2011

silut ha scritto:
seraaaaa

come va? spero tutto ok!

visto il movimento odierno finalmente qualcosa di interessante si viene a creare e magari qualche occasione da sfruttare decente

parto con il nostrano...grafica settimanale

piccola premessa...le aree blu sono le aree che intendo, in base agli elementi grafici, di "spinta" o "inversione"..questo significa che quando il prezzo entra in quel box, attendo l'uscita per poi seguire il prezzo..(anche se a volte anticipo ) comunque devono essere lette come aree di supp/resistenza..

come si vede, siamo sul limite dell'area centrale...una chiusura week oltre, proietterebbe i prezzi verso l'altro box che quota 19800-19300...tra le altre cose, se volessimo fare i fiscali si potrebbe venir a creare un pattern con il punto swing sul 138% di fibbonacci (mi spiego meglio..movimento da 23200 a 20800, poi c'è stato il rimbalzo al 61.8% quota 22500, e ora il prossimo punto si dovrebbe avere sul 138.2% quota 20130 che sarebbe l'estensione massima da dove partirebbe lo swing a rialzo)

passiamo ora al mensile...

il canale rialzista allo stato attuale regge da maggio 2010 praticamente un anno...e a mio avviso terrà e dovremo prendere questo come importante riferimento..anche qui questa mensilità e la prossima, la tl rialzista inferiore passa a 19800-20000 di indice...ora un punto di rottura importante sarebbero i 20800 (minimo del mese scorso) che potrebbero portare a ulteriori allunghi ribassisti...

vedendolo così, io rimango della view bullish sul mkt, e i movimenti ribassisti da prendere come occasioni..(anche perchè dobbiamo pur decidere...mica possiamo essere ignavi )

infine il giornaliero (lavoro su un altro grafico, ma preferisco postare questo per un'indicazione importante)

qui ho inserito i movimenti ribassisti per valutarne l'entità...la cosa "simpatica" è che ogni moviemnto è durato mediamente un 10,5%...statisticamente parlando quindi se dovessimo aspettarci un altro 10,5% il punto di arrivo più o meno dovrebbe essere area 20000...20100 (punto + o punto meno)

riassumendo questo benedetto 20100, in un modo o in un altro sembra che potrà fare da supporto, e potrebbe reggere eventuali spinte ribassiste...

concludendo la grafica, io per non saper nè leggere, nè scrivere, dato che non mi interessa prendere il minimo, da 21000 a 20000 a mio avviso è un'ottima area per accumulare...poi i target li valuteremo in secondo momento...domani vediamo se riesco a entrare e cominciare a compricchiare...

ora breve accenno al discorso opzioni e vola sempre del nostrano...

la scad aprile alla fine non ha portato novità, e come avevo detto, ce lo siamo ritrovati tra i 22000 e i 21500...i soldi incassati sono stati doppi di quelli spesi..e non aggiungo altro

maggio è un pò particolare...allo stato attuale c'è una grossa esposizione già da 21000....le basi più esposte sono 20500 e 20000 dove oltre tali livelli i soldi che andrebbero a sborsare sarebbero parecchi già da ora...(che manca un mese) anche qui vedo una conferma di "sentiment"..i livelli detti sopra nella grafica, combaciano con la situazione dell'oi, mostrando tra le altre cose per un eventuale rialzo un'esposizione molto bassa (cosa positiva...) per giugno magari mi ci soffermerò + in là...

per quanto attiene la vola, posso dire che quella storica, raffrontandola col passato, è abbastanza bassa...(ultima rilevazione che ho fatto mi dava circa un 23%) sulle opz quindi, in particola per scad ravvicinate come maggio, eventuali aperture si potrebbero interpretare come acquisti (ovviamente o di call e quindi a rialzo, o di put e quindi a ribasso) da rilevare oggi, un leggero rialzo nella parte alta della curva su tutte le scad, il che dovrebbe indicare una certa "paura" (paura in senso metaforico) di rialzo e quindi l'operatore che va a vendere una call se la fa pagare di più perchè sente + di ieri la possibilità di rialzo (detto in parole povere)...anche perchè pagare una call 21500 (ad esempio) con una vola implicita al 19.6% in raffronto alla vola storica del 23%, io lo intendo a favore dell'acquirente e non del venditore....

vabbè dopo tutta sta pappardella che sicuramente non vi leggerete vi saluto....

un abbraccio a tutti!

AZZZZ CIAO SIMONE SEI SEMPRE + FORTE!
questa tua analisi mi ha illuminato! ne ho dedotto una regola molto interessante che voglio esporre, naturalmente smentiscimi se dico una ca.ata. Per esempio quando osserviamo un aumento di OI su un determinato strike per esempio su una call otm, mi sono sempre chiesto ma sono acq o vendite quelli ? Beh un'interpretazione la si potrebbe dare osservando la vola implicita, quindi se l'OI aumenta con vola bassa o in aumento allora sono acq. e viceversa se la vola è alta o nellal fase discendente. SALUTI!!!

silut · 18 Aprile 2011

stoploss68 ha scritto:
AZZZZ CIAO SIMONE SEI SEMPRE + FORTE!
questa tua analisi mi ha illuminato! ne ho dedotto una regola molto interessante che voglio esporre, naturalmente smentiscimi se dico una ca.ata. Per esempio quando osserviamo un aumento di OI su un determinato strike per esempio su una call otm, mi sono sempre chiesto ma sono acq o vendite quelli ? Beh un'interpretazione la si potrebbe dare osservando la vola implicita, quindi se l'OI aumenta con vola bassa o in aumento allora sono acq. e viceversa se la vola è alta o nellal fase discendente. SALUTI!!!

Ooooooooooo carissimo!!!!!! Come va??? Spero tutto bene!
Cerco di spiegarti quello che voglio intendere..
Devi prendere un parametro che poi se vuoi ti dico come si calcola: la vola storica dell'indice che e' diversa dalla vola implicita delle opzioni.
Facciamo l'esempio che la vola storica e' a 23%

ora prendiamo una call 22000 maggio che (ora sono col cell e non ho i dati dietro) mettiamo ha la vola implicita al 19%...

Oggi apriamo il nostro foglio excel e vediamo che quella call ha avuto un incremento del 500 posizioni (che significa 500 acquirenti e 500 venditori, quindi e' stata sia comprata che venduta)

Dato che affermare: "sono state acquistate" oppure " sono state vendute" e' errato ( perché sono state sia comprate che vendute) noi possiamo dire che il compratore ha fatto un'affare in confronto al venditore perché ha pagato una vola minore di quella storica..

Mettiamo invece che vedevamo un aumuento di oi su una put con vola implicita a 30%, data la vola storica dell'indice a 23%, possiamo dire che il venditore di quella opzione avrà fatto un affare migliore del compratore..

Stessi discorsi al contrario..

Comunque solitamente le scad + lontane vanno in vendita (non e' una regola) e quelle più vicine vanno in acquisto...

Spero di averti chiarito i dubbi! Qualsiasi problema fammi sapere che mi spiego meglio ;-)

un salutone