eu-genio sartorelli e le strategie vincenti con opzioni
- Creatore Discussione deltazero
- Data di Inizio
cammello
Forumer storico
ma la strategia vincente quale sarebbe?
dillo tu, che hai guardato quelle opzioni...
C
geronimo
Forumer storico
ma la strategia vincente quale sarebbe?
proviamo a inventarne una in stile lupen. +1mini dic 20050 +2put 15000dic a 204.se vanno all'inferno facciamo media ogni 1000 punti fino a 16000. quindi a 16000 avremo ........+fib 18000 + 2put15000.al momento dell'ultima mediata cioe 16000 di fib. compriamo una put itm17000 vendiamo 2 put atm 16000..........la nostra figura finale dovrebbe essere questa con fb sui 15000 punti........+fib18000 +put 17000 -2put16000 + 2put 15000.a questo punto potremmo vendere qualche call per recuperare il costo delle prime due put aquistate all'inizioe via che vadano pure all'inferno ne dovremmo uscire illesi
Ultima modifica:
Mercuzio
ex Drenaggio
Una domandina per chiunque sia interessato alle opzioni (e chiaramente ai Master Trader delle stesse)....
In caso di acquisto opzioni con scadenza non compatibile a quella dei future...esempio ottobre...scadenze intermedie insomma.....come coprite la posizione in caso l'opzione vada ITM o DITM....?
Grazie.
In caso di acquisto opzioni con scadenza non compatibile a quella dei future...esempio ottobre...scadenze intermedie insomma.....come coprite la posizione in caso l'opzione vada ITM o DITM....?
Grazie.
equilibrio
Forumer storico
Una domandina per chiunque sia interessato alle opzioni (e chiaramente ai Master Trader delle stesse)....
In caso di acquisto opzioni con scadenza non compatibile a quella dei future...esempio ottobre...scadenze intermedie insomma.....come coprite la posizione in caso l'opzione vada ITM o DITM....?
Grazie.
Forse così?
http://www.francescocaranti.net/opzioni/box_spread
f4f
翠鸟科
Una domandina per chiunque sia interessato alle opzioni (e chiaramente ai Master Trader delle stesse)....
In caso di acquisto opzioni con scadenza non compatibile a quella dei future...esempio ottobre...scadenze intermedie insomma.....come coprite la posizione in caso l'opzione vada ITM o DITM....?
Grazie.
usando il delta della struttura
Mercuzio
ex Drenaggio
abbi pazienza ma neofita sono....io conosco solo questi metodi:
Es.
Compro CALL....faccio l'ipotesi che diventino ITM.
1) Vendo Future stessa scadenza
2) Vendo CALL ATM stessa scadenza
Se la scadenza è intermedia sul future non cel'ho disponibile, mi rimane solo la vendita CALL...
Se oltre alla scadenza intermedia le CALL mi vanno DITM....decade anche la vendita CALL...
Come faccio...?
Scusate se ho scritto mink.iate.
picchio63
In hoc signo vinces
Domanda stupida
Ho appena telefonato a quelli di IG Market
loro le call shortate , non le accreditano
L'interlocutore mi ha detto solo che se dovessero scendere cmq il mio guadagno ci sarebbe dal prezzo shortato + alto e quello del riacquisto + basso
bene alla luce di questo
posso lo stesso mettere in atto tutte le strategie o è un grosso limite?
Grazie
Ho appena telefonato a quelli di IG Market
loro le call shortate , non le accreditano
L'interlocutore mi ha detto solo che se dovessero scendere cmq il mio guadagno ci sarebbe dal prezzo shortato + alto e quello del riacquisto + basso
bene alla luce di questo
posso lo stesso mettere in atto tutte le strategie o è un grosso limite?
Grazie
f4f
翠鸟科
abbi pazienza ma neofita sono....io conosco solo questi metodi:
Es.
Compro CALL....faccio l'ipotesi che diventino ITM.
1) Vendo Future stessa scadenza
2) Vendo CALL ATM stessa scadenza
Se la scadenza è intermedia sul future non cel'ho disponibile, mi rimane solo la vendita CALL...
Se oltre alla scadenza intermedia le CALL mi vanno DITM....decade anche la vendita CALL...
Come faccio...?
Scusate se ho scritto mink.iate.
io nn sono bravo
nè a tradare nè a spiegare
e in qst thread ci sono alcuni maestri in entrambi i camp .. e non sto scherzando, li conosco da più di 6 anni ...
in breve ( e male )
il delta di una struttura è quanto guadagna/perde una strategia al muoversi del sottostante
a quel punto, lo misuri e puoi fare hedge come ti pare, con futire o opzioni di qualunque strike e scadenza
Mercuzio
ex Drenaggio
Bè....ma da ciò che risulta a me il delta cambia nel tempo....
Mentre secondo te se scelgo due strumenti e ne misuro il delta istantaneo, lo spread esistente frai i due dovrebbe venire conservato nel tempo..?
gracias..
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