eu-genio sartorelli e le strategie vincenti con opzioni

[Aivojen Siirto]

sempre ribadendo che i miei non sono consigli operativi, ma solo scambi di opinioni....


metti che abbia il fib long da 20.000 e questo malandrino scenda a 19.000. perdo 1000 punti. allora posso vendere 2 cal (l'equivalenza è perfetta. fib 5 euro mib0 2,5 euro) base 20.000 stessa scadnza fib.

metti che incasso 500 punti .

posso considerare prezzo di carico del fib da 19500.

questo, come dici tu, torna a salire. bene , son contento e lascio tutto fermo

sopra 20.000 quello che perdo dalle 2 cal vendute lo guadagno col fib indi risultato zero. vada pure a 30.000 è lo stesso.

il mio massimo gain rimane però limitato a 500 punti . da 19.500 a 20.000

sopra è risultato zero.

Grazie, mi è chiaro, e l'eventuale acquisto delle 2 put OTM (ad es 18500) ti servono come stop loss trasformando la tua posizione in una bull call spread.
Domanda (approfitto della tua disponibilità e competenza fin a che non ti stanchi).
Quali i vantaggi di andare long con il FIB invece che con l'acquisto di 2call? Questa cosa non mi è assolutamente chiara.
Grazie, sempre come scambio di opinioni

 

[arseniolupin]

Grazie, mi è chiaro, e l'eventuale acquisto delle 2 put OTM (ad es 18500) ti servono come stop loss trasformando la tua posizione in una bull call spread.
Domanda (approfitto della tua disponibilità e competenza fin a che non ti stanchi).
Quali i vantaggi di andare long con il FIB invece che con l'acquisto di 2call? Questa cosa non mi è assolutamente chiara.
Grazie, sempre come scambio di opinioni

veramente io non comprerei le 2 put 18500. le venderei aumentando il rischio della posizione , ma abbassando il prezzo di carico.


i vantaggi di andare log fib o long cal sono legati al rischio che si corre.

comprando 2 cal si ha perdita max determianta dalla spesa del premio, ma il gain arriva da strike + premio. es. compri cal settembre 20.000 oggi , con fib a 20.000 spendi almeno 800 punti.

comprando fib il gain parte da li . ricorda che + fib è uguale a + 2 cal - 2 put.

comprare fib long lo prediligo

 

[Mercuzio]

Grazie Drena

ps

anche se vendere una call , mi sembra ci sia il rischio illimitato di perdita , giusto?

Solo se non la copri nel punto giusto...

Guarda, ti rifaccio l'esempio che ti ho citato sopra:

Se vendi call 19500 ATM (significa che il sottostante gira vicino a 19500 in quel momento) stai vendendo solo valore temporale....quindi sei matematicamente sicuro che a scadenza fino a 20085 (se la CALL valeva 585) sei in gain (chiaramente degressivo via via che ti allontani da 19500 verso 20085....a 20085 sei in pari (senza contare le commissioni..)...sotto 19500 invece sei sempre in gain (sempre di 585 però ovunque vada l'indice) pertanto hai 585 punti da 19500 di sottostante in cui valutare la situazione se il mercato gira contro.....in quel caso arrivati a 20085 se ritieni che possa andare ancora oltre ti compri un future (o comunque una quantità tale di future da coprire perfettamente l'opzione)....in questo modo anche se si sale sopra 20085 non perdi assolutamente nulla perchè il future copre l'opzione alla perfezione....se poi il sottostante dopo essere salito sopra 20085 vedi che inizia a riscendere e sei sicuro che sopra non ci torna puoi di nuovo vendere il future e tornare in gain con l'opzione....quando lo vendi se il prezzo di vendita è inferiore a 20085 contabilizzi però una piccola perdita data da 20085-valore future da detrarre dai tuoi 585...in pratica calcola che se il sottostante riscende sotto 20085 e tu tieni il future quello ti mangia il gain che stai recuperando con l'opzione...fino al punto in cui sotto 19500 vai veramente in loss....ma insomma per arrivare ad andare in loss in una situazione del genere partendo da 20085 bisogna essere un bàuscia...e mi pare che tu non lo sia....


Oppure....a 19500 vendi CALL ATM a 585 e compri il future long....in questo caso però hai una strategia Long, e la CALL venduta ti dà 585 punti di stop in caso il mercato scenda sotto 19500....

venghino venghino siori e siore....cen'è per tutti i gustiiii...

saluti

 

[cammello]

veramente io non comprerei le 2 put 18500. le venderei aumentando il rischio della posizione , ma abbassando il prezzo di carico.

put o Call?

C

 

[arseniolupin]

put o Call?

C

chiaramente put

 

[Aivojen Siirto]

Tutto Chiaro

veramente io non comprerei le 2 put 18500. le venderei aumentando il rischio della posizione , ma abbassando il prezzo di carico.
/quote]
Capito

comprando 2 cal si ha perdita max determianta dalla spesa del premio, ma il gain arriva da strike + premio. es. compri cal settembre 20.000 oggi , con fib a 20.000 spendi almeno 800 punti.

Quindi vado in gain a Settembre da 20800 mentre con il FIB sopra i 20000. Questo mi è chiaro, ma se siamo a 20500 e vendo il FIB guadagno 2500 euro, se vendo le 2c, all'incirca quanto guadagno + degli 800 spesi? so che la risposta è "dipende da....", probabilmente tempo, vola.....ecc.
La vera domanda quindi è: ci sono delle condizioni di mercato in cui è preferibile l'acquisto delle 2 call (con o senza la vendita delle 2p) rispetto all'acquisto di un FIB?

comprando fib il gain parte da li . ricorda che + fib è uguale a + 2 cal - 2 put.

comprare fib long lo prediligo

Ok, chiaro.

Grazie, prometto che per oggi basta così, ho bisogno di un po'di tempo per digerire bene e metabolizzare le tue risposte che per me vanno centellinate poco a poco per gustarne il sapore e accendere un po' di comprensione

 

[arseniolupin]

La vera domanda quindi è: ci sono delle condizioni di mercato in cui è preferibile l'acquisto delle 2 call (con o senza la vendita delle 2p) rispetto all'acquisto di un FIB?

sempre a mio modesto parere.

per andare a cercare del gain immediato si usa il fib.

si usa l'acquisto di cal quando si punta a miglia di punti. ossia un + cal sett. 22.000 ad esempio. questa si compra a 130 (1 sono 325 euro) e ci si aspetta un movimento feroce al rialzo.

 

[troppidebiti]

sempre a mio modesto parere.

per andare a cercare del gain immediato si usa il fib.

si usa l'acquisto di cal quando si punta a miglia di punti. ossia un + cal sett. 22.000 ad esempio. questa si compra a 130 (1 sono 325 euro) e ci si aspetta un movimento feroce al rialzo.

beh il feroce rialzo c' è stato se vedi a dove era il mib una settimana fa una call agosto ci poteva stare

chi vivrà vedrà

raddoppi il capitale in meno di un mese

facile facile

 

[Mercuzio]

sempre a mio modesto parere.

per andare a cercare del gain immediato si usa il fib.

si usa l'acquisto di cal quando si punta a miglia di punti. ossia un + cal sett. 22.000 ad esempio. questa si compra a 130 (1 sono 325 euro) e ci si aspetta un movimento feroce al rialzo.

Excuse me mister Arsenio.....le posso sottoporre un'ideuzza per sfruttare la previsione su di un turning point di mercato...?

Mettiamo il caso che il mercato stia salendo (ovviamente la versione sarà speculare per la discesa)....e che io preveda la possibilità di un turning point tra "X" punti....potrei trovarmi nella condizione di reperire sul mercato un'opzione CALL ATM che prezza un'ammontare di punti < "X"....in quel caso la potrei comprare ritenendo che essa prezzi correttamente la volatilità attuale....da quel primo acquisto poi effettuerei un ingresso short sul future tale che FIB-StrikeCALL >= prezzo CALL.....in questo modo entro le scadenze avrei una posizione comunque sempre in gain o in pareggio qualsiasi cosa faccia il mercato....altrimenti in caso io tema di non raggiungere uno spread >= prezzo CALL potrei anche considerare l'acquisto del FIB dentro lo spread del costo CALL dimodochè mi garantirei uno stop risibile e fisso nei confronti del mercato nel caso il sottostante giri in senso a me avverso...

Come le sembra come strategia...?
Ci sono modi alternativi di ottenere lo stesso risultato...?

n.b. strategia già utilizzata nel turning point del 13 luglio...

gracias.

 

[deltazero]

Excuse me mister Arsenio.....le posso sottoporre un'ideuzza per sfruttare la previsione su di un turning point di mercato...?

Mettiamo il caso che il mercato stia salendo (ovviamente la versione sarà speculare per la discesa)....e che io preveda la possibilità di un turning point tra "X" punti....potrei trovarmi nella condizione di reperire sul mercato un'opzione CALL ATM che prezza un'ammontare di punti < "X"....in quel caso la potrei comprare ritenendo che essa prezzi correttamente la volatilità attuale....da quel primo acquisto poi effettuerei un ingresso short sul future tale che FIB-StrikeCALL >= prezzo CALL.....in questo modo entro le scadenze avrei una posizione comunque sempre in gain o in pareggio qualsiasi cosa faccia il mercato....altrimenti in caso io tema di non raggiungere uno spread >= prezzo CALL potrei anche considerare l'acquisto del FIB dentro lo spread del costo CALL dimodochè mi garantirei uno stop risibile e fisso nei confronti del mercato nel caso il sottostante giri in senso a me avverso...

Come le sembra come strategia...?
Ci sono modi alternativi di ottenere lo stesso risultato...?

n.b. strategia già utilizzata nel turning point del 13 luglio...

gracias.

io farei in altro modo

tu hai 1 turning point,quello è lo strike da comprare
quando ci arriva ci vendi compri il fib
ciao marco